Asset Allocation absolut, bzw. nicht definiert


#1

Hallo ihr und danke für dieses tolle Programm.

Ich bin derzeit dabei mein historisch gewachsenes und geerbtes Kuddelmuddel in Form zu bringen. Zwei Dinge fände ich toll, wenn es sie gäbe.

Eine absolute Allocatation für ein Konto, sprich Tagesgeld = 10.000, unabhängig vom prozentualen Anteil, den das ausmacht.

Zweitens eine bewusst nicht definierte Allocation für ein bestimmtes Wertpapier etc. Idealerweise würde ich dieser den Wert “egal” zuweisen, so dass sie in in der Allocationstruktur für die Elternebene mitzählt, aber den Deltawert der Geschwisterebene nicht beeinflusst. Z.B. nach Kommer als Large Caps zählt, dort aber keiner Region zugewiesen ist. Generell geht das Delta derzeit nur auf, wenn alle Wertpapiere in die letzte Ebene der Struktur zugewiesen werden.

Vielleicht findet das ausser mir noch jemand sinnvoll. Bis dahin ein schönes Restwochende,

Marc


#2

Aktuell erreicht man das nur, in dem man sich den Prozentwert für die 10.000 ausrechnet und vergibt. Die direkte Zuweisung wäre natürlich schön - unbestritten. Nix kurzfristiges.

Das stimmt. Aber wie wollte man das rechnen? Die Zielwerte für die Unterkategorien erreicht man wenn man vom Zielwert der Oberkategorie den Istwert des direkt zugeordneten Wertpapiers abzieht? Wenn der Restwert positiv ist, dann soll die Position unverändert bleiben? Und wenn der Restwert negativ ist, dann soll verkauft werden?

Das könnte man so rechnen - muss ich mir überlegen.

Aktuell wäre das UI konsistenter wenn man einer Kategorie entweder nur Unterkategorien oder nur Wertpapiere zuordnen könnte. Zumindest in Bezug für das Rebalancing. Da man die Kategorie auch für andere Sachen nutzen kann, will ich das aber nicht erzwingen.


#3

Hallo Andreas,

vielen Dank für deine Rückmeldung.

Richtig, das ist ein passabler Workaround, aber Computer sollen ja Probleme lösen, die man ohne sie nicht hätte :wink: . Irgendwo intern findet die Umrechnung ja eh statt.

Genau. Meine Exceldatei hat zwei Wege mit unterschiedlichem Ziel.
Einmal (kein Ziel vorgegeben/entspricht einer “Idealverteilung”) wird das Wertpapier vom Gesamtwert der Kategorie abgezogen und der Rest entspechend der Allocation verteilt, wie von dir beschrieben. Workaround wäre das Wertpapier anteilig auf die Unterkategorien zu verteilen, falls das sinnvoll ist.
Beim zweiten Weg habe ich diesem Wertpapier direkt einen Anteil zugewiesen, entspricht also einer eigenen Unterkategorie mit nur einem Element.

Finde ich auch gut so wie es ist, mit den oben stehenden Anregungen wäre es halt noch ein bisschen besser.

Wie gesagt, kleine Verbesserungen an einem sehr guten Werkzeug.

Gruß Marc