Das Performance Diagramm Auswahl IZF statt TTWROR

Ich habe eine Vermögensgebundene Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen.
Dazu wurde 25% der Gesamtsumme zum Eröffnungstag eingezahlt.
75% der Gesamtsumme wurden in Form von Fonds zwei Monate später in das zugehörige Depot übertragen.
Zum Abschuss wurden 4,5% Abschlussgebühr und 1% Jährliche Verwaltungskosten fällig.

Das Performance Diagramm sieht verheerend aus. Kurz nach Eröffnung saust es auf 22% runter, nach 3 Jahren hat es sich Richtung -16,2% mühsam hochgearbeitet.
Betrachte ich die Performance in Zahlen wurde das eingesetzte Kapital um 2,8 % vermehrt.
Die Kapitalgewichtete Rendite IZF beträgt +1,09%
Die Zeitgegewichtete Rendite TTWROR -16,2%

Im Vergleich zu anderen Anlagen sieht die Vermögensgebundene Lebens- und Rentenversicherungen sehr schlecht aus, was defakto nicht der Fall ist.

Wende ich einen kleinen Kunstgriff an und tue ich so als wenn die gesamte Einlage zum Eröffnungstag getätigt wurde, bekomme ich ein völlig anderes Diagramm und Performancewerte.
Die Kapitalgewichtete Rendite IZF beträgt +1,05%
Die Zeitgegewichtete Rendite TTWROR 1,37%
Anhand der FAQ „Wie ist meine Rendite? Was ist der Unterschied zwischen internem Zinsfuß und True Time-Weighted Rate of Return?“ kann ich die Ursache für die sehr unterschiedliche TTWROR erahnen.

  1. Wäre es möglich die Berechnungsformel zu nennen oder einen Link auf eine literarische Quelle nach welcher Formel die TTWROR berechnet wird

  2. Der Hinweis, dass sich das Performance Diagramm auf die TTWROR bezieht wäre hilfreich.
    Ganz toll wäre es wenn man hier wählen könnte, ob man die IZF oder die TTWROR als Diagramm sehen möchte

Liebe Grüße von einem begeistern PortfolioPerfomance Nutzer.

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Zum Beispiel auf Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-weighted_return. Oder such mal nach “Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution” und dem PDF.

Das habe ich schon auf meiner Liste. Irgendwo. Kann es gerade nicht finden. Der IZF ist ja erst mal eine annualisierte Kennzahl. Man müsste sie für jeden Tag von Beginn des Zeitraums errechnen und dann auf den Zeitraum umrechnen. Bin noch nicht dazu gekommen.

hallo

hab da was gefunden.

http://www.fondsprofessionell.com/upload/attach/434216.pdf

mfg

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Hallo!

IZF als Berechnungsbasis für das Diagramm fände ich ebenfalls ein super Feature! Ich besitze insbesondere Sparpläne mit monatlicher Sparrate. Bei denen hat das Diagramm mit TTWROR nur eine sehr begrenzte Aussagekraft.

Ansonsten finde ich Portfolio Performance ein grandioses Tool.

Viele Grüße
Björn

Die Argumentation für den TTWOR ist ja vor allem, dass man den Zeitpunkt der Mittelzu- und -abflüsse im Gesamtportfolio ohnehin nicht steuern könne, da diese von außen (z.B. Weihnachtsgeld, Erbschaft) kommen. Für das Gesamtportfolio ist das wohl auch weitgehend richtig.

Ich möchte mit PP aber vor allem die Rendite meines Aktienportfolios überwachen - und hier kann ich die Zu- und Abflüsse tatsächlich sehr bewusst steuern. Es gibt immer wieder Phasen, in denen ich bewusst mehr Cash oder Anleihen halte, um mich gegen fallende Kurse abzusichern. Im TTWOR führt dieses Verhalten dann aber nicht zur Anpassung der Rendite. Daher möchte ich mich ebenfalls sehr dafür aussprechen, den Performance-Graphen auf IZF umstellen zu können.

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Ich möchte auch noch meine Stimme dafür abgeben, dass der interne Zinsfuss im Performance-Diagramm dargestellt werden kann.

Ich denke man muss auch nicht den Zinsfuss wieder hochrechnen um auf eine Art kumulative Perfomance zu kommen, falls ich den Satz da richtig verstehe. Sondern es hätte schon einen Mehrwert die Kennzahl über der Zeit bezogen auf Startzeitpunkt des Diagramms dargestellt zu bekommen. Damit kann man (hoffentlich) eine “Stabilisierung” der Rendite für lange Zeiträume beobachten.

Allgemein wäre es hoffentlich kein riesiger Aufwand irgendeine Kennzahl wie sie auch auf dem Dashboard dargestellt werden kann über der Zeit zu berechnen und zu plotten. Alle Funktionen sind ja dafür schon vorhanden.

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Hallöchen :slight_smile:
Wollte einmal nachfragen ob diese Funktion in naher Zukunft geplant ist?
Ich überwache mit PP die Performance meines Aktienportfolios und die Berücksichtigung der Zu-/Abflüsse wäre hier wichtig. Vielleicht eine toogle-Funktion um im Diagramm zwischen TTWROR und IZF umschalten zu können?

Beste Grüße

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Hallo zusammen
ich fände das Feature auch super.

Hallo,

ist mit so einer Funktion noch zu rechnen, oder ist das Thema tot?

Gruß
Thomas

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Hallo,

ich würde mich auch sehr über dieses Feature freuen. Ist es auf der Roadmap?
Vielen Dank für die harte Arbeit und das fantastische Tool, das ihr entwickelt habt. Respekt!

Beste Grüße