Ich habe angefangen mit Futures zu handeln. Konkret geht es um die Eurodollar Futures. PP kann meine Positionen nicht richtig abbilden, denn es kein Konzept gibt von Initial Margin, Maintenance Margin, Multiplier und Notional Value.
Beispiel: Beim Long Eurofuture März 2020, der Nominalwert beträgt 250.000 USD (multiplier=2500). Man muss aber nur ca. 480 USD als initial Margin beim Broker einzahlen (overnight margin ist 380 USD). Ein Anstieg von 1 bp (0,01%) bedeutet am Ende des Tages ein Gewinn von 25 USD pro Kontrakt, und der Betrag wird täglich auf das Verrechnungskonto verbucht
Ich würde gerne Futures in PP implementieren, denn ich kann ein bisschen Java programmieren. Mir fehlt aber den Überblick. Ich weiß einfach nicht wo ich anfangen müsste.
Repo habe ich schon geklont. Entwicklungsumgebung ist Debian Linux mit IntelliJ als IDE.
Jede Hilfe ist Willkommen!
Hallo,
ich weiss nicht, ob das Thema noch relevant für dich ist aber ich hätte ein paar Ideen; kenne aber leider den PP-Code auch nicht.
Formal wird ja nicht der Margin vom Konto abgezogen. Ich denke man könnte sowohl den Initial als auch Overnight Margin über ein separates Konto buchen. Sprich für einen Future wird Geld vom Brokerkonto in das (anzulegende) Marginkonto übertragen, das ist ja auch das was beim Broker in echt passiert.
Dies könnte man auch manuell lösen, dass man den Future als Kauf eines Wertpapier inklusive Umbuchung des Margins auch ein separates Konto realisiert.
Der Kurs hingegen ist schwierig. Ich denke nicht, dass der Nominalwert oder der Kurs des Futures sinnvoll ist, zu integrieren. Typischerweise würde einen ja eher der Wert relativ zum Kauf interessieren. Der Future hätte also zum Kaufzeitpunkt den Wert 0 im Portfolio und danach dann Kursdifferenz zum Kaufkaus * Multiplier als wert. Hiermit könnte man den Kurs analog zu einer Aktie abbilden ohne die Futures zugrunde liegende Logik zu implementieren. Ich weiss nicht, wie hier die zugrunde liegende Implementierung eines Wertpapiers ist in PP. Grundsätzlich könnte man eine neue Wertpapierklasse erstellen, die den Multiplier als Eigenschaft besitzt. Dann wird der Wert im Portfolio dann bestimmt aus ([Kurs zum Kaufzeitpunkt] - [Kurs aktuell über yahoo oder provider]) * Multiplier. Ich weiss allerdings nicht, ob PP negative Positionen unterstützt. Sonst könnte man den Verkauf eines Futures vielleicht über einen negativen Multiplier realisieren(?).
Schwieriger ist die tägliche Abrechnung. Im Prinzip könnte man in PP den Future dann jeden Tag wieder schliessen und den Wert (nach Rechnung wie oben) dem Konto gutschreiben und ihn dann am nächsten Tag neu eröffnen. Vielleicht könnte hier ein Teil der Sparplan-Implementierung wieder verwendet werden. Ob das eleganter geht, keine Ahnung.
Hi,
mir würde eine Option bei PP auch Futures zu tracken sehr weiterhelfen, da ich Indexfutures zur Absicherung meines Portolios in bestimmten Marktlagen nutze. Aktuell gebe ich die Zahlen manuell ein was jedoch sehr umständlich ist.
Hallo zusammen,
ich wäre auch stark dafür das so eine Funktion für Futures implentiert wäre.
Auch bei mir geht es wie beim Vincent_Hagen um die Depotabsicherung.
Gruß
Helmut
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