Mathematische Formel IZF


#1

Eine Frage abseits von PortfolioPerformance, wenn dies in dieser Kategorie akzeptiert ist.

Einige von euch kennen sich gut mit Finanzmathematik aus. Ich versuche parallel zu PP meine Google Docs Tabellen einmal daraufhin zu erweitern, dass ich auch dort die gesamte Portfolio Performance nachrechnen kann und mit PP vergleichen kann. Hier habe ich Schwierigkeiten, den Internen Zinsfuß zu berechnen

Bisher führe ich dort alle Käufe und Verkäufe inklusive Gebühren auf. Was ich hierzu schon immer berechnet habe, ist die prozentuale Performance auf 1 Jahr normiert. Soweit ich das verstehe ist das bereits der IZF, den ich da berechnet habe. Meine Formeln hierzu:

Delta in EUR: D
Delta in Prozent: Dp
Haltedauer in Tagen: t
Delta in Prozent pro Monat: Dpm = (Dp / t) x 30
Delta in Prozent pro Jahr (IZF): IZF = Dpm * 12

Ist das überhaupt der IZF? Jedenfalls zeigt mir das die Performance auf das Jahr normiert.
Nun zum eigentlichen Problem: Ich möchte nun den gesamten IFZ meines Depots errechnen. Hierzu habe ich testweise =AVERAGE() verwendet, was natürlich nicht stimmt, weil die Gewichtung fehlt. d.h. wenn eine große Summe eine Performance von 10%p.a. macht, wiegt das mehr als eine kleine Summe. Wie bekomme ich das Verhältnis hin?

Eine Idee wäre bei jedem Trade die Kaufsumme im Verhältnis zur Summe aller Kaufsummen mal IZF des Trades, und diese aufsummieren. Wäre das korrekt?

Wer Interesse hat, dem kann ich auch meine Tabelle bereitstellen, das ist mit Google Docs ja recht simpel als RO freizugeben.


#2

Als Einstieg würde ich Dir empfehlen:


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