Max. Drawdown in der Zukunft auf Basis des Stopkurses berechnen

#1

Hi,

mir ist gerade aufgefallen, dass sich die Risikokennzahlen lediglich auf die Vergangenheit beziehen.
Wäre es nicht toll, den aktuell höchstmöglichen Drawdawn zu kennen?
Man müsste dafür lediglich das Attribut “Stopp-Kurs” hinzufügen.
Zusätzlich könnte man dadurch auswerten, welche Positionen aktuell das größte Risiko (bezogen aufs Gesamtportfolio) beinhalten und dadurch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Durch das Hinzufügen des Attributs “Kursziel” könnte man weiters das Gesamtportfolio-CRV bzw. auch bei einzelnen Positionen das jeweilige CRV rausbekommen und dadurch direkt sehen, ob sich das längere Halten einer Position überhaupt noch auszahlt oder man vielleicht lieber liquidieren oder rebalancen sollte.
Für Watchlist-Werte natürlich genauso nützlich.

Mache das schon seit Jahren per Excel, aber eigentlich wäre das auch ein perfektes Feature für PP, weil fundamental unglaublich wichtig und dennoch äußerst simpel :slight_smile:

LG,
clash

0 Likes

#2

Alle Kennzahlen in PP beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Zukunft kennt man ja noch nicht.

Du nimmst dabei dann an, dass die Order zum Stop-Kurs ausgeführt wird. Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Orderzusatz#Stop-Loss

0 Likes

#3

Dass es dann im Endeffekt nur Näherungswerte sind, ist natürlich klar, aber für die bessere Einschätzung von Risiken kann man ja auch nur mit Näherungswerten arbeiten und der zu erwartende Drawdown aufgrund der Stopps ist sicherlich zuverlässiger als wenn ich z.B. annehme, dass der Drawdown bei mir 20 % beträgt, nur weil das in der Vergangenheit zufälligerweise mein bisher maximaler Drawdown war.

Die Möglichkeit abzuschätzen, für welchen potenziellen Gewinn ich welches Risiko eingehe, gehört meiner Meinung nach zu den wichtigsten Grundbausteinen wenn man seriöses Trading betreiben will.

0 Likes