Optionsprämien verbuchen

Kurzes Update:
Der aktuelle Stand der Umsetzung ist hier zu finden https://github.com/nordleuchte/portfolio/tree/options

Falls das jemand ausprobieren möchte, bitte nur mit einer Kopie des eigenen Portfolios verwenden (oder mit einem Test-Portfolio). Die Struktur der Einträge in der Portfolio-Datei ist sonst nach dem Speichern nicht mehr mit der normalen Version auslesbar.

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@Nordleuchte
Schaut super aus :+1:

Ich bin mir bei „Einnahmen & Ausgaben“ nicht sicher ob hier „Premium“ in den einzelnen Ansichten richtig gerechnet wird. So entsteht mE eine Lücke beim nachrechnen. Es fällt auf wenn man Brutto/Netto mit den Ausgaben und Gesamtergebnis vergleicht .

@Ragas Danke für dein Feedback! Bei den Performance-Berechnungen ist ganz sicher noch hier und da was im Argen. In dem Bereich habe ich noch nicht komplett überblickt, wo ich überall was anpassen muss.
An der von dir genannten Stelle konnte ich allerdings auf Anhieb keinen Fehler finden. Hast du vielleicht ein simples Beispiel parat?

Das Geheimnis liegt in den den Typen Unit.Type.FEE bzw Unit.Type.TAX damit die Berechnungen gezielt auf diese Werte zugreifen können.

Im Beispiel bei „Einnahmen & Ausgaben“ würde es bedeuten das du bspw 10€ Netto angezeigt bekommst, aber da 2€ Premium zzgl 2€ Gebühren nur die Gebühren in der Rechnung (bspw Reiter Ausgaben) untergehen.

P.S. Evtl suche ich auch nach der falschen Stelle im Code, nicht das die Premium Werte in der falschen Gruppe landen. Vielleicht sollte ich mal den Debugger nachher anwerfen :thinking:

Vielleicht liegt hier auch ein Missverständnis vor. Das Premium ist schlussendlich ja nur ein abgeleiteter Wert, ähnlich wie „Dividende pro Stück“, nur geringfügig anders berechnet.

Na ok, wenn der Wert nur für die Einzelberechnung und nicht für andere Auswertungen gebraucht wird…

Hmm … Irgendwie ist mir bei dem Ganzen nicht klar, was den Verkauf von Optionen so besonders macht, daß man dafür eigene Transaktionstypen und was-weiß-ich-noch braucht, mit den daraus folgenden umfangreichen Änderungen quer durch das Programm. Würde es nicht genügen (was natürlich auch schon aufwendig wäre), allgemein den Verkauf von Wertpapieren zu ermöglichen, die man vorher nicht hatte? Da könnte man grundsätzlich bei den bekannten Transaktionen Kauf und Verkauf bleiben, und Leerverkäufe ließen sich auch für anderes als Optionen einsetzen.

Allein schon um das ganze Thema getrennt zu betrachten wäre es schon sehr hilfreich.
Der eigene Transaktionstyp kommt einfach daher, dass ich ohne Anteile eine Option auf eine Aktie (Underlying) verkaufe um damit eine Prämie einzunehmen.
Finde das toll, was hier so passiert und das sieht auf jeden Fall schonmal klasse aus!

Wie ist der Ansatz, wenn frühzeitig wieder zurückgekauft wird?

In letzter Zeit hatte ich leider keine Gelegenheit, die Sache weiter voranzutreiben. Der aktuelle Stand funktioniert aus meiner Sicht soweit, es gibt allerdings bisher keinerlei Bestandserfassung o.ä., nur die blanken Buchungen. Frühzeitiges Zurückkaufen ist dementsprechend derzeit einfach ein Optionskauf ohne weiteren Bezug.
Für eine Erfassung der Optionen im Bestand wäre noch einiges zu tun. Dazu fehlt mir bisher der richtige Ansatz (und die Zeit, mir tiefere Gedanken darüber zu machen). Ich habe auch kein Gefühl dafür, welche Art von Lösung für den/die Maintainer akzeptabel wäre, damit es die Optionen irgendwann in PP schaffen.

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Hi @Nordleuchte,
habe mal deinen Code in https://github.com/nordleuchte/portfolio/tree/options quergelesen und ich denke, das ist der vielversprechendste Ansatz bisher (Rel: https://github.com/buchen/portfolio/issues/1334). Ich würde sehr gern unterstützen, ich vermisse Optionen ebenfalls sehr in PP…
Das würde a) etwas Koordination erfordern und b) wäre es natürlich wünschenswert, wenn @AndreasB sich dazu äußern könnte. Wenn die Implementierung seinerseits gar nicht gewünscht ist, wäre das natürlich witzlos.
Vielleicht würden sich ja noch mehr bereit erklären, mitzuentwickeln.

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Danke für das Feedback @meerumschlungen !
Ich bin ganz bei dir. Eine Äußerung des/der Maintainer wäre wünschenswert. Solange ich keinen Anhaltspunkt habe, ob und in welchem Umfang diese Lösung in PP Einzug erhalten könnte, tue ich mich schwer, weitere Zeit dafür aufzubringen. Der Proof-of-concept ist da, nun müsste man entscheiden, wohin die Reise denn gehen soll.

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Das kann ich absolut verstehen. Sehe ich auch ähnlich. Wenn wir uns hier die Birne zerbrechen und da Zeit reinstecken und es am Ende keine Chance hat, im Projekt berücksichtigt zu werden, bin ich auch nicht dabei. Weiß jemand einen Weg, wie man die Aufmerksamkeit des Chefentwicklers erregen kann? :slight_smile:
Ich bin dennoch mal ein bisschen tiefer in deine Anpassungen eingestiegen und gehe da tatsächlich vom Ansatz her nicht ganz mit, die Prämien einfach nur auf’s Konto zu buchen und gut.
Es ist ja aktuell schon möglich, die Option aus Yahoo Finance als Wertpapier zu importieren. Die Kursdaten stehen zur Verfügung. Ich mache mal ein Beispiel anhand eines Cash Secured Put-Verkaufs, der Einfachheit halber alles in USD.
Ich importiere also die Option:
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Und verkaufe sie:
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In diesem Moment habe ich die Prämie auf dem Konto vereinnahmt und das Depot hat einen negativen Marktwert. Also wie in der echten Welt, soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden.

Die Option ist jetzt ein paar Tage gelaufen und ist im Gewinn.

Die Auswertung „Performance/Berechnung“ ist an dieser Stelle falsch, die vereinnahmte Prämie taucht nicht als Posten auf, möglicherweise, weil PP nicht mit dem Verkauf negativer Positionen klarkommt. Nur der Endwert stimmt, ich bin ja im Plus.
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In „Performance/Wertpapiere“ fehlen einige Daten, z.B. Kaufpreis und Kaufwert. TTWOR müsste positiv sein.

Jetzt Szenario 1: Ich kaufe die Option an dieser Stelle mit Restwert zurück.


In „Performance/Berechnung“ ist der Trade bis auf die Gebühr nicht mehr vorhanden. Nur der Endsaldo stimmt:
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In der Auswertung „Performance/Wertpapiere“ stehen komische Zahlen:

Szenario 2: Die Option verfällt wertlos.
Erste Idee, Kauf von 100 Stück zu USD0.00 geht nicht:
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Ein-/Auslieferung ebenfalls nicht, wenn der Wert 0 ist.
Ich bekomme das Teil also in dem Fall nicht mehr raus, ohne USD0.01 oder so einzugeben.

Ich denke, das sind eigentlich die wesentlichen Probleme. Ich müsste das Derivat so handeln können, dass negative Bestände durchgängig erlaubt sind, der Wertlosverfall (also mit Kaufs-/Verkaufsbetrag 0) müsste abgebildet werden, irgendwie müssten die Transaktionen in den Auswertungen auftauchen und das im besten Fall korrekt.

Einfach nur die Prämie auf’s Konto zu buchen, wie du, @Nordleuchte es implementiert hast, reicht mir tatsächlich nicht, denn die Derivate inklusive der Kurse sind ja da. Dann würde ich ich den Handel auch gern aus Auswertungsgründen direkt abbilden wollen.

Ich glaube, so schrecklich viel ist da für die obigen Punkte eigentlich gar nicht zu tun und ich würde mich auch anbieten, das zu bauen. Das muss nur durch den Chef gewollt und entsprechend abgestimmt durchgeführt werden…

Schönen Sonntagabend,
meerumschlungen

PS durch die Entwicklerbrille: Bei den obigen Tests trat eine handvoll Exceptions im Log auf, das sollte natürlich dann entsprechend getestet und abgestellt werden B-)

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Herzlichen Dank für deine eingebrachte Zeit @meerumschlungen. Ich hoffe, dass sich das Thema Optionen in PP doch noch integrieren lässt.

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(google translate deutsch)
Hallo, genau so besetze ich „Options“ -Positionen in PP.

  1. Ich denke, die Unterstützung von 0-Kosten-Transaktionen könnte nicht nur dazu beitragen, abgelaufene Optionssituationen zu beheben, sondern auch Bunkrupt- / Penny-Stocks-Situationen (wenn jemand dies wünscht).

  2. Die Unterstützung negativer Positionen könnte auch dazu beitragen, die anfängliche Unterstützung für Short-Positionen zu erhöhen und Probleme mit Leistungsberichten für „Optionen“ abzudecken.

Diese beiden oben, scheint eine Menge Arbeit zu sein, aber wird PP dazu bringen, mit Optionen gut zu arbeiten.

Die andere Möglichkeit, die vollständige Unterstützung von Optionen hinzuzufügen, sollte zeitaufwändiger sein, da Folgendes berücksichtigt werden muss:

  • Verweis auf das zugrunde liegende Wertpapier
  • Prämie
  • x100 Multiplikator pro Kontrakt (~ Aktie)
  • Optionsstrategien
  • separate Berichte usw.

Weiß jemand, wie man 1) und 2) am besten in die Community bringt?