Performance der letzten Woche

Deutsch Auswertungen
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Heute ist Samstag. Ich würde gerne die Performance der gerade zu Ende gegangenen Woche anzeigen, z. B. in einem Dashboard. Für den Berichtszeitraum habe ich folgende Möglichkeiten:

  1. letzte 5 Handelstage

  2. letzte 7 Tage

  3. seit 10.01.2021 (letzten Sonntag)

In allen drei Fällen ist das berechnete Delta (im Berichtszeitraum) und der TTWRoR Wert identisch (wie erwartet). So weit so gut. Aber warum sehe ich drei verschiedene IZF Werte? Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, für eine Woche einen IZF Wert zu berechnen.

Für 1 (letzte 5 Handelstage): image

Für 2 (letzte 7 Tage): image

Für 3 (seit 10.01.2020): image

Viele Grüße an die PP Community,
Frank

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Weil du einmal den IZF auf 5 Tage, einmal auf 6 und einmal auf 7 Tage berechnest/anzeigen lässt würde ich sagen.

3

Fast – es sind 8, 7 und 6 Tage.

Der IZF wird in PP immer annualisiert. Durch die unterschiedlichen Tagesanzahlen ergeben sich unterschiedliche annualisierte Werte. Wenn man die Annualisierung rückgängig macht, kommt im Rahmen der Rechengenauigkeit überall das gleiche heraus:
(1−0,1005)^(8/365) ≈ 0,9976812409
(1−0,1133)^(7/365) ≈ 0,9976965200
(1−0,1299)^(6/365) ≈ 0,9977152638
Überraschend ist eigentlich nur, daß „letzte fünf Handelstage“ nicht am Tag vor dem fünftletzten Handelstag beginnt, sondern am Handelstag davor.

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