Performance-Diagramm und Klassifizierung

Hallo,

ich habe einige Beiträge gefunden, in denen die Performance-Berechnung von Klassifizierungen hinterfragt wird. Ich sehe bei meinen Daten da auch Unstimmigkeiten.

Was in diesem Diagramm passiert, ist dass ich ab Mitte Oktober mit einem Mini-Sparplan General Electric gekauft habe (4 oder 5 mal, für 25 Euro jeweils), und die ein wenig… Probleme hatten. Die dunkelgrüne Linie stürzt ab, ok. Aber sie bleibt dann unten, obwohl GE sich etwas fängt.

Sie läuft am Ende auf -38%, auch nachdem ich mehrere andere Versorger ins Depot aufgenommen habe. Diese Investionen in anderen Versorger waren 1. erfolgreicher und 2. jeweils das 10x an Geldmenge wie GE, aber das alles rettet die „Versorger“ nicht mehr.

Wie gesagt, in anderen Beiträgen findet sich oft der Hinweis, dass die Diagramme Probleme haben, wenn nachgekauft wurde. „Nachkaufen“ bezieht sich dabei auch auf Klassifizierungen.

Ich habe mal etwas probiert, und ein einziges Stück von Dominion Energy für $60 ein paar Tage vor dem 1. GE-Kauf eingefügt, und das Diagramm ändert sich vollkommen.


Jetzt haben alle meine Versorger eine Performance von ca. 0%, gegenüber -38%. Aber das kann nicht stimmen, dieser eine Kauf von $60 kann doch nicht die Performance der Klassifizierung so ändern.

Ich bin jetzt mal ganz blauäugig: Könnte man den Wert jeden Tages nicht errechnen, in dem man den Durchschnitt der Mitglieder einer Klassifikation berechnet, anstelle die Klassifizierung vom Tag der ersten Transaktion vorwärts zu rechnen? Man müsste natürlich mengengewichtet rechnen, und den prozentualen Anteil des Wertpapiers an der Klassifizierung berücksichtigen.

Danke für dieses wunderbare Programm!
Ralf

Die Idee ist, dass dieses Forum in verschiedene Themen strukturiert ist. Wenn Dein Thema also schon an anderer Stelle besprochen wird, dann füge Deinen Beitrag bitte dort an. Das ist sinnvoller als ein neues Thema zu eröffnen, in dem das gleiche Thema (nochmal) besprochen wird.

Ich glaube nicht, dass das Ergebnis ist, dass “die Diagramme Probleme haben”, sondern dass die Definition der TTWROR nicht ausreichend verstanden wurde und falsch interpretiert wird. Es liegt in der Definition der TTWROR, dass der erste Kauf ggf. erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtperformance hat.

Siehe auch: Wie ist meine Rendite? Was ist der Unterschied zwischen internem Zinsfuß und True Time-Weighted Rate of Return? und die verlinkten Themen unter dem ersten Beitrag.

1 Like