Performance-Diagramm von Klassifikation passt nicht zu Einzelwerten

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#1

Hallo Alle
ich habe einen Effekt den ich nicht erklärt bekomme:

  • habe einen Haufen Wertpapiere in einer Klassifizierung “Einzelaktien”
  • ich plotte ein Perf Diagram mit all diesen einzelnen Wertpapieren UND den “Einzelaktien” (dunkel blaue linie)
  • es sind alle Aktien zwischen ca -10 und ca plus 10%, nur eine einzelne (in der aber ein geringer absoluter Wert angelegt ist) steht auf -19%
  • die Klasse “Einzelaktien” hat allerdings ebenfalls -19%, das kann rein mathematisch doch nicht sein ?! (es sind in allen wertpapieren ca die gleichen Summen angelegt)
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habe ich einen Denkfehler oder interpretier ich das Diagram falsch?

danke Euch

#2

Es sieht so aus, als wäre am Anfang (als die abgestürzt ist) ungefähr alles in diesem einen Wert angelegt gewesen. Die anderen Aktien sind erst später hinzugekommen.

#3

ja das ist richtig, am Anfang war es genau eine Aktie, dh es macht Sinn dass es da so runter ging.
Was ich nicht verstehe ist warum es später (wo quasi alle anderen Aktien ja mehr oder wenier ausgeglichen sind der Wert so weit unten bleibt. )

Also was mich tatsächlich interessieren würde ist die PP genau die “performance” dieser klassifizierung berechnet - weil logisch oder intuitiv finde ich es komplett nicht.

sidenote: es sind mir Am Anfang bei der einen Aktie X euro (Kaufwert) abgestürzt, alle Aktien zusammen haben am Ende ca 50 X. (also der Anteil der ersten Aktie sollte nicht dauerhaft so start bleiben)

#4

Absolutbeträge sind hier irrelevant – das ist keine kapitalgewichtete Performance, sondern eine zeitgewichtete. Und in dem ersten Zeitraum war 100% in dieser einen Aktie, also schlägt deren Kurssturz zu 100% auf die Performance durch. (Würde dieselbe Aktie heute wieder im gleichen Maß einbrechen, hätte sie einen geringeren Einfluß auf die Gesamtperformance.)

Wenn du diesen Zeitraum ignorieren willst, darfst du die Betrachtung erst danach beginnen lassen.

#5

OK danke, das bringt so langsam Licht ins Dunkel
d.h. ich interpretier das Diagram NICHT so wie es gedacht ist…

dann gleich noch eine Frage:
wenn ich meine Assetklassen (alle via “Klassifizierung” definiert) unter einander vergleichen will
INKL Einbezug wann ich wieviel der einzelnen Aktien darin gekauft und verkauft habe - gibt es hierfür ein Diagram oder Wert? (ich hatte bisher angenommen dass ich das am Besten via den TTWOR der Klasse bekomme, oder)?
Daher kommt nämlich die Frage, im Performance Diagram der Klassen sind meine Einzelaktien auf -19% und das kann (in meiner Logik) halt nicht sein…

ich hoffe das ist Verständlich beschrieben…