Performanceänderungen viel stärker als in der Realität

Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem bei der Anzeige des „Performance Diagramms“ festgestellt. Wenn ich den Betrachtungszeitraum auf 30 Börsentage einstelle, passt in der Ansicht von den Wertentwicklungen alles. Sobald ich aber einen längeren Betrachtungszeitraum einstelle, passen die Werte nicht mal mehr im Entferntesten.
Ich habe die beiden Ansichten mal hier mit angehangen. Das erste Bildschirmfoto zeigt komplett 2020 und das zweite zeigt die letzten 30 Börsentage.
Ich nutze die aktuellste Version von Portfolio Performance auf einem Mac mit OS X El Capitan.
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Vielen Dank!

Gehe mal zu
Bildschirmfoto_2020-04-07_21-49-43
mit
Bildschirmfoto_2020-04-07_21-50-00
und mit Hilfe des rot markierten Kalenders
Bildschirmfoto_2020-04-07_21-50-18
einmal auf 31.12.2019 stellen und einmal auf den 17.03.2020 stellen.

Dann über die Unterschiede berichten…

Vielen Dank für die schnelle Antwort. :grinning:
Wenn ich das Datum in der Vermögensverwaltung ändere, ist der Unterschied, dass einfach unterschiedliche Käufe der Zeiträume angezeigt werden.
Auf die Ansicht Performance -> Diagramm hat das aber absolut keinen Einfluss.
Oder habe ich was nicht richtig verstanden?

In Deinen Performancediagrammen zeigst Du Dein Gesamtportfolio und zwei Benchmarks.
Die Benchmarks sagen in diesem Fall nicht viel, und über Dein Portfolio wissen wir nur das es volatil ist :wink:

Dein Portfolio hat von Ende Dezember bis Mitte Februar 400% gemacht , womit verrätst Du nicht.

Wildes Rumgerate: Wahrscheinlich mit dem gleichen gehebelten Produkt welches seit Mitte Februar bis Ende März abgestürzt ist. Dann hast Du es Ende März verkauft und seitdem ist Ruhe.

Weil man das nicht wissen, sondern nur raten kann, die Frage nach den Unterschieden in der Vermögensaufstellung.
Falls dort keine grossen Unterschiede sind können es noch Kursausreißer sein, aber so sieht das nicht aus.

Für mich sieht es so aus, als würde durch den massiven Absturz von Plus 400% auf Minus 200% schlicht die Skalierung in dem oben Diagramm so groß, dass die Veränderungen der Benchmarks und auch des Gesamtportfolios nach dem Absturz sehr klein werden.
Das zweite Diagramm beginnt mit allen Linien wieder bei 0%, somit müsste man sich im oberen Diagramm die Gesamtportfolio Linie auf dieses Niveau denken und dann sehen die relativen Veränderungen schon wieder realistisch aus.

Ich habe nur ein paar Sparpläne und zum Corona-Absturz ein paar separate Käufe. Habe jetzt mal die Übersicht der Käufe für die Ansicht 31.12.19 (1. Anhang) und 17.03.20 (2. Anhang) mit angehängt.
Es handelt sich um keine gehebelten Produkte und laut meinem Onlinebanking war ich maximal 7% mit meinem Portfolio im Minus.

Ohne genau geguckt zu haben (Shell nicht mehr da, wann verkauft) fällt auf, das im ersten Bild der Finanzsektor 6,71% Anteil hat, im zweiten Bild 1069,37%. WTF? So was hab ich noch nie gesehen!

Doch doch, Shell, Coca Cola usw. alle noch da. Ich habe bis jetzt keinerlei Aktien/ETFs verkauft, sondern immer nur gekauft.
edit: Ich habe gerade gesehen, dass ich die Einlage zu Beginn vergessen hatte und diese zum 01.03.20 erst gebucht habe. Kann es vielleicht daran liegen? Die Einlage war ja vorher auch schon vorhanden.
edit #2: Das Datum der Einlage war das Problem. Ich habe es nun auf ein Datum vor dem ersten Kauf datiert. Jetzt wird alles einwandfrei angezeigt.

Vielen Dank ProFriese!

Die Prozentanteile in der Vermögensaufstellung haben nach der Berichtigung auch vernünftige Werte?

Ja genau, jetzt passen auf die Prozentanteile. :+1:
Anstatt 1069,37% hat der Finanzsektor nun 4,28%.

Dann hast Du tatsächlich kein gehebeltes Produkt, aber in Deiner Abbildung war Dein gesamtes Portfolio gehebelt.

Von gehebelten Produkten lass ich lieber meine Finger. :grinning:
Aber wie geschrieben, jetzt passt alles wunderbar.

Nochmal danke an euch Beide!

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