Tolerierte Abweichung im Rebalancing-Indikator ändern

Guten Abend,

es wäre schön, wenn man im Rebalancing-Indikator (DELTA% INDIKATOR) für die tolerierte Abweichung nicht auf die vorgegebenen 5% festgelegt wäre, sondern diesen Wert selbst festlegen könnte.

Viele Grüße

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Das wäre tatsächlich eine sehr hilfreiche Funktion. Eine Einstellmöglichkeit, um absolute und relative Schwellen vorzugeben (zum Beispiel um 5% absolut / 25% relativ Rebalancing zu machen) oder einfach die Schwelle für jede Asset-Klasse vorzugeben wäre schon sehr praktisch.

Zusätzlich könnte man vielleicht noch ein Zeitintervall hinterlegen, so dass man (z.B. vierteljährlich) erinnert wird, dass das Rebalancing ansteht.

Die Funktion wäre eigentlich in der primitiven Form schnell eingebaut, nehme ich an: EInfach eine zusätzliche Spalte „Delta Schwellwert %“, die für jeden Zeile editiert werden kann und standardmaäßig z.B. die 10% enthält. Java wäre nur eine kleine Hürde, GUIs mache ich eigentlich nicht. Aber sollte nicht so schwer sein.

Ich habe den Quellcode runtergeladen und eclipse nach der Info auf Github installiert. Ich kann PP kompilieren und starten. Nur fehlt mir irgendwie eine Vorschau-Ansicht der GUI oder ähnliches, in der ich Callback-Funktionen editieren kann (oder wie auch immer man das nennt, halt der Code, der hinter den Buttons und Anzeige-Elementen steckt). Ich habe diverse „Perspectives“ und „Views“ durchprobiert, aber nichts gefunden. Gibt es irgendwie so eine Art „Vorschau“ der GUI oder muss ich mich durch die .java-Sourcen hangeln?

Es gab schon mal das Thema Rebalancing mit Toleranzbändern.

Das Problem bei den Bändern entsteht, sobald du mehr als zwei Wertpapiere rebalancen willst.

Den Link hatte ich zwar noch nicht gekannt, aber das ist nicht was ich meinte. Ich würde gerne für jede Zeile der Asset Allocation die Schwelle einstellen können, bei der den „Delta % Indikator“ am Anschlang ist. Das würde ich dann beim schwellwertbasierten Rebalancing als Anlass nehmen, das Rebalancing durchzuführen. Aktuell ist der Indikator immer bei 10% am Anschlag und ich habe keine Möglichkeit gefunden den zu ändern. Eine einfache Möglichkeit wäre eine benutzer-editierbare Spalte (wie „Aufteilung“ oder „erwartete Rendite“) „Delta-Indikator-Schwelle“ einzuführen, so dass man für jede Asset-Zeile getrennt eine Schwelle vorgeben kann.

Das ändert am generellen Rebalancing-Algorithmus, also wieviele Stücke wo verkauft oder gekauft werden müssen, nichts. Man könnte aber ein Pop-Up einführen „Achtung, Rebalncing erforderlich!“ wenn die benutzerdefinierten Schwellen überschritten werden. Das könnte man natürlich auch nur am Monatsersten / zu fixen Terminen abfragen. Damit könnte man dann schon eine vernünftige Rebalancing-Strategie implementieren, an die man ohne eigenes Nachdenken erinnert wird.

Der zusätzliche Schritt wäre dann, dass man die Werte nicht manuell für jede Asset-Allocation-Zeile eingibt, sondern absolute und relative Schwellen vorgeben kann. Z.B. 5% absolut, 25% relativ (oder 1%/5% o.ä.). D.h., bei 60% risikoreich/Aktien min(5% / 60%,25%) = 8.33% relative Abweichung, bei einer Untergruppe 30% EM von 60% Aktien (Gesamtanteil 18%) eine Schwelle von min (5% / 18%, 25%) = 25% relativer Abweichung.

Mal schauen, ob ich es noch hinbekomme. Ich will nicht die Rebalancing-Berechnung verändern, das ist alles nur eine Anzeige-Sache.

Nachtrag: Idealerweise könnte man mehrere Rebalancing-Strategien (also entsprechende Reminder) gleichzeit festlegen, z.B. alle 6 Monate mit 1%/5% und gleichzeitig bei starken Abweichungen von 10% eine sofortige Meldung.

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Die einfache Variante der Implementierung ist geschafft, eine Spalte zum Schwellwert-Einstellen. Dann noch einen Github-Account zulegen :confused:
Screenshot

Edit: Nur damit das hier im Forum auch vollständig ist…

Die Änderung ist im Code (mit viel Unterstützung von @AndreasB)


@Laura Ich hoffe, dass es auch in etwa deinen Vorstellungen entspricht?

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@benutzername

Das topt meine Vorstellungen. Ich habe bisher an eine starre Einstellung, die wie bisher generell gilt, deren Wert aber nicht fix ist. Dein Modell ist deutlich flexibler und somit besser zu gebrauchen.

Danke und viele Grüße