Verschiedene Ticker für verschiedene Quellen

Hi alle,

Ich möchte an dieser Stelle ein eigenes Thema eröffnen für eine Diskussion, die bereits im Thema Interactive Brokers begonnen, aber nicht zu Ende geführt wurde.

Wie die meisten von euch wissen sind Tickerangaben nur an der jeweiligen Börse, wo die entsprechenden Titel gehandelt werden, eindeutig. Leider gibt es keinen allgemein gültigen Standard, wie ein Ticker einem bestimmten Handelsplatz zugeordnet wird, fast jeder Anbieter von Marktdaten handhabt dies ein wenig anders.

Hier als Beispiel, wie verschiedene Anbieter Schweizer Aktien kennzeichnen:

  • Reuters/Refinitiv: Endung .S
  • Yahoo: Endung .SW
  • Bloomberg: Endung :SIX
  • AlphaVantage: Endung .SWI

Die naheliegende Lösung wäre, einfach auf ISIN umzusteigen, denn diese ist weltweit tatsächlich eindeutig. Trotzdem ist die ISIN v.a. im amerikanischen Raum noch nicht ganz angekommen. Sie ist zwar bei jeder Wertschrift hinterlegt, dennoch verwenden einige Broker und Datenanbieter auch weiterhin vorwiegend oder gar ausschliesslich den Ticker. Welcher aber, wie erwähnt, sehr unterschiedlich aussehen kann.

PP erlaubt aktuell eine Abfrage von Kursdaten nur auf Basis des Stammdatenfeldes „Ticker“, was in vielen Fällen dazu führt, dass sich die Benutzer entscheiden müssen, den Ticker des Brokers oder jenen des Datenanbieters zu verwenden. In einem Fall wird der automatisierte Import von Transaktionsdaten fehlschlagen, im anderen Fall wird die Kursabfrage nicht möglich sein. Das ist natürlich nicht optimal und viele Benutzer scheinen heute an den Importdaten zu basteln, um dies zu umgehen.

Überhaupt ist die Bezeichnung „Ticker“ bzw. „Symbol“ grundsätzlich irreführend, da der Eindruck vermittelt wird, es handle sich dabei um einen eindeutigen Wert. Korrekt wäre, für jede Datenquelle einen eigenen Ticker zu führen, da er nur dort eindeutig ist.

In PP könnte dies sehr elegant und unaufdringlich über die bereits vorhandene Funktion der zusätzlichen Attribute gelöst werden.

Mein Vorschlag lautet wie folgt: Das Feld „Symbol“ in den Stammdaten soll jenes Symbol erhalten, welches von der Bank oder vom Broker geliefert wird. Damit ist stets eine eindeutige Zuordnung gegeben beim Import oder Export von Daten. Hier besteht also kein Änderungsbedarf.

Die Symbole für die Datenquellen historischer und aktueller Kurse sollen aber von einem zusätzlichen Attribut bezogen werden. Jede Datenquelle erhält also Zugriff auf ein eigenes Attribut. Beispielsweise gibt es dann ein Attribut „Ticker-Yahoo“ und ein weiteres „Ticker-AV“, und je ein Attribut für jeden weiteren, in PP integrierten Anbieter.

Um die Sache zu vereinfachen, sollte der Stammdaten-Ticker bei Eröffnung einer Wertschrift automatisch in jedes zusätzliche Attribut übernommen werden. Danach kann jeder je nach Bedarf selbst entscheiden, ob er das jeweilige Attribut anschliessend überschreibt oder nicht.

Entwicklungsseitig wären also folgende Schritte nötig:

  • Anpassung des Standard-Schemas für Wertschriften, d.h. Ergänzung der Attribute. Prozedur für bestehende Datenbanken.
  • Methode zur automatischen Befüllung der Attribute bei Wertschriftenerstellung und ggfalls. mittels einer „Reset“-Prozedur
  • Verknüpfung des Feldes „Symbol“ in der Registerkarte „Historische Kurse“ mit dem jeweils korrekten Attribut.

Auf diese Weise wäre gewährleistet, dass sowohl der Import von Brokerdaten auch weiterhin richtig klappt, als auch die Kursabfragen korrekt vorgenommen werden - und zwar unabhängig vom Broker oder gewählten Datenanbieter. Und man müsste nicht mehr basteln.

Wie sehen das die Entwickler, oder auch andere Benutzer?

Beste Grüsse,
Vic

Das ist einigen Quellen so, aber nicht bei allen.

Von welcher Bank importierst Du denn Dokumente? Wenn in den Dokumenten auch die ISIN vorhanden ist, könnte die durchaus vom Importer genutzt werden, um das Wertpapier zu identifizieren. Das ist evtl. die einfachere Lösung.

Hi Thomas,

Soviel ich erkennen kann ist es entweder eine direkte Verknüpfung zum Symbol aus den Stammdaten, oder es sind ein oder mehrere Felder, welche von Grund auf neu befüllt werden müssen. Ein Wechsel zwischen jenen Quellen, die auf das Symbol zurückgreifen hätte zur Folge, dass dieses jedes Mal angepasst werden muss.

In meinem konkreten Fall geht das durchaus, da die Dokumente (Flex Query von IBKR) die ISIN enthalten. Es gibt aber bestimmt mehrere Broker, die diese Möglichkeit nicht bieten.

Dein Vorschlag ist eine absolut gültige Behelfslösung, die es erlaubt, das Feld „Symbol“ aus den Stammdaten ausschliesslich für die Kurshistorie zu nutzen, sofern ein anderes Feld zur Identifikation des Wertpapiers herangezogen werden kann. Die Nachteile bleiben aber:

  1. Ein Wechsel hin und zurück zwischen Datenanbietern auf Symbolbasis erfordert jedes Mal eine Anpassung der Symbole. Es wäre schön, wenn diese Angaben gespeichert würden.
  2. Auch wenn ein Import über die ISIN klappt, arbeite ich, wie die meisten von euch, tagtäglich mit Symbolen. Es wäre daher schon von Vorteil, wenn die Tickersymbole, die mir in PP angezeigt werden jenen entsprechen, die ich auch in meinem Depot sehe. Ob hintenrum eine Abfrage für Kurse mit anderen Symbolen erfolgt, kann mir ja egal sein.