Wie ist meine Rendite? Was ist der Unterschied zwischen internem Zinsfuß und True Time-Weighted Rate of Return?


#21

4 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Performance nicht wie erwartet


Performance nicht wie erwartet
#22

Hi,

kann mir kurz jemand sagen ob, und wenn ja wie, die Berechnung des TWROR im Vergleich zu der Formel auf Wikipedia modifiziert wurde?

Andreas gibt im Topic Wie ist meine Rendite? ein Beispiel an, das die Wikipedia Formel umsetzt:

Am 1.1. hast Du 10 Aktien im Wert von 100 Euro
Am 1.7. kaufst Du weitere 5 Aktien im Wert von 55 Euro
Am 31.12. besitzt Du 15 Aktien im Wert von 200 Euro

( 110 / 100 ) * ( 200 / (110 + 55) ) - 1 = 1,1 * 1,212 - 1 = 1,333 - 1 = 0,333 = 33,3%

Mir scheint das korrekt.

Gibt man das nun in PP ein, kommt ein anderer TWROR raus, nämlich 21,21%.

Ich hänge meine PP-Datei mit den 4 Buchungen an.

ttwrortest.xml (19,8 KB)

Danke.


#23
  1. Du solltest den richtigen Berichtszeitraum auswählen. Beliebter Fehler :slight_smile: Ist hier in gefühlt tausend Themen besprochen.
  2. Du musst die richtige Datenreihe auswählen. Also das Wertpapier oder das Depot, nicht aber das Gesamtportfolio oder Depot + Konto.
  3. PP kennt den historischen Kurs am 01.07.2017 nicht. Den kannst Du manuell hinzufügen: image

Und voila:
image


#24

Klar, so schlau kann/darf PP nicht sein, aus dem Zukauf den Kurs zu schließen.

Danke Thomas!