Absolute Performance in % stimmt nicht

Hallo zusammen,
für eine Aktie meines Portfolios wird mir ein falscher Wert für die Absolute Performance in % ausgegeben.

Die Formel ist ja
Absolute Performance in % = Absolute Performance / (Anfangswert + Käufe / Einlieferungen)

Ausgefüllt mit Zahlen wäre es so:
Absolute Performance in % = 35.200 / (0 + 2.250) = 1.564%

Angezeigt werden mir aber nur 883%

Berichtszeitraum ist auf 15 Jahre eingestellt. Gekauft habe ich die erste Charge aber vor 13 Jahren.
Ändere ich den Berichtszeitraum auf seit 1.1.1996 dann ändert sich nichts.
Für andere Aktien konnte ich keine falschen % Werte feststellen.

Wo liegt der Hase im Pfeffer?

Grüße, Flo

Wenn Du im Programm, mit der Maus über den Spaltenkopf „Abs.Perf %“ gehst, wird Dir angezeigt, welche Werte eine Rolle spielen und wie es berechnet wird.
Bei Dir fehlen einfach noch viele Werte.

Hallo Michael,
Ich habe oben die Formel geschrieben, die mir im Mouse over angezeigt wird.
Mehr Werte fehlen da meiner Meinung nach nicht. Was fehlt deiner Meinung nach?

Mein Anfangswert ist 0 und dann kommen Käufe im Wert von 2.250€ hinzu.

Die Absolute Performance in Euro stimmt komplett. Aber die Absolute Performance in Prozent stimmt nicht.

Grüße Flo

Verkäufe, Dividenden, Steuern und Gebühren.
Wobei ich gerade bemerkt habe, das dies nur bei „Abs.Perf.“ steht und nicht bei „Abs.Perf %“. Ich denke aber, das wird bei der prozentualen Angabe auch alles mit einbezogen.

Perform

Hi. Die preformance in % stimmt bei mir nicht, ich hatte schon einmal dieses problem, kann mich aber nicht erinnern wie ich es gelost habe. Dieses problem habe ich in allen Wahrungen. Kann mir bitte jemand Helfen?

Seltsam… nach dem neustart hat sich das problem selber gelost ^^

Hallo,

mir ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass es zwischen meiner Excel Liste und PP kleine aber reproduzierbare Abweichungen in der Berechnung der prozentualen Absoluten Performance (in %) gibt, obwohl die Absolute Performance in € gleich ist. Habe mich heute mal hingesetzt und ein Minimalbeispiel erstellt, um das Problem einzugrenzen.

Das Problem scheint die Definition der Begriffe in den Tooltip-Formeln in PP zu sein.

Laut Tooltips rechnet PP wie folgt:

Absolute Performance = Endwert - Anfangswert + Dividenden - Gebühren - Steuern

  • Verkäufe + Auslieferungen - Käufe - Einlieferungen

Absolute Performance % = Absolute Performance / (Anfangswert + Käufe + Einlieferungen)

Betrachten wir nur einen Kauf ohne Steuern & Dividenden im Berichtszeitraum, vereinfacht sich das Ganze zu:

Absolute Performance = Endwert - Anfangswert - Gebühren - Käufe

Absolute Perfomance % = Absolute Performance / (Anfangswert + Käufe)

Die Begriffe „Endwert“, „Anfangswert“ und „Käufe“ sind hier leider nicht eindeutig definiert und werden in PP anscheinend an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. (Unter Performance>Berechnung werden beide Begriffe angezeigt, aber wenn man damit die Abs. Performance ausrechnet ergibt das Ergebnis keinen Sinn.)

Ich vermute dass es so gemeint ist

Anfangswert = gehaltene Anteile * Kurs zu Beginn des Berichtszeitraums

Endwert = gehaltene Anteile * Kurs am Ende des Berichtszeitraums
Das wäre aber nichts weiter als der in PP angezeigte „Marktwert“.

Da im Tooltip Gebühren und Käufe extra aufgeführt sind, heisst das vermutlich:

Käufe = gekaufte Anteile * Kurs zum Kaufzeitpunkt (ohne Gebühren!)

Soweit so gut, jetzt zum Beispiel:

Da der Kauf erst im Laufe des Berichtszeitraums erfolgt ist, ist der Anfangswert = 0, der Endwert ist als Marktwert = 396.15 gegeben, und Käufe = 5*65 = 325. Damit ergibt sich die Abs. Perf. laut Formel im Tooltip und mit den vermuteten Bedeutungen der Begriffe zu:

Absolute Performance = 396.15 - 0 - 20 - 325 = 51.15 Stimmt!

Absolute Performance % = 51.15 / (0 + 325) = 15.74% Stimmt nicht! (Anzeige = 14.83%)

Durch Probieren hab ich gefunden, dass man die in PP angezeigte Absolute Performance %
erhält, wenn man in den Nenner noch die Gebühren addiert:

Absolute Performance % = Absolute Performance / (Anfangswert + Käufe + Gebühren)

Absolute Performance % = 51.15 / (0 + 325 + 20) = 14.83%

Ist also die Formel im Tooltip einfach nur falsch? Dann frage ich mich aber ob es überhaupt sinnvoll ist, dass die Gebühren sowohl im Zähler als auch im Nenner auftauchen.

Andererseits ist 325+20 = 345 gerade der angezeigte „Einstandspreis“. Rechnet PP also eigentlich so?:

Absolute Performance % = Absolute Performance / Einstandspreis

Dann wäre der Tooltip ebenfalls falsch.

Oder ist meine Definition von „Käufe“ falsch und diese enthalten die Gebühren? In diesem Fall hätte „Käufe“ in der Formel für „Abs. Perf.“ eine andere Bedeutung als in der Formel für „Abs. Perf. %“ und des ergibt sich ein Widerspruch.

Hoffe, dass ihr nachvollziehen könnt was ich meine. Für Korrekturen und Erklärungen bin ich dankbar. Aktuell sieht es für mich so aus, als wenn die „Abs. Perf. %“ in PP falsch berechnet wird.

Würde mich über Feedback zu meiner Frage oben freuen. Bin mir ziemlich sicher, das bei der Berechnung der absoluten Performance in PP etwas nicht stimmt (oder zumindest die Tooltips angepasst werden müssten). Es fällt wahrscheinlich meistens nicht auf, weil die Gebühren im Vergleich zum Kaufwert relativ klein sind, aber trotzdem … :wink:

PS: @Moderatoren: Allerdings frage ich mich warum mein neuer Post hier in eine alte Diskussion reingehängt wurde, obwohl das inhaltlich kaum zusammen passt.