Ich investiere in verschiedene Handelsstrategien. Dabei kommt es regelmäßig vor, dass ein und dasselbe Wertpapier Bestandteil mehrerer Strategien ist.
Wie kann man ein solches Vorgehen in PP nachvollziehen? Aus meiner Sicht müsste ich jedem Trade einen Tag mit dem Namen der Handelsstrategie mitgeben. Das Ziel ist natürlich eine Auswertung gefiltert/getrennt nach Strategie.
Hallo,
Du könntest z.B. pro Strategie eine Klassifikation anlegen und dann die enthaltenen Wertpapiere der jeweiligen Strategie zuordnen.
wird pro strategies eingenes Depot verwendet oder mehere?
Wenn alles in einem Depot ist musst du dir in PP ein Depot pro Strategie erstellen und dem enstsprechent führen.
oder
Hast du mehrere Depots und möchtest diese zusammen führen dann die Funktien gruppierte Konten" zu verwenden so kannst du mehere Depots wieder zusammenfassen bzw. auch mehrfach verweden.
Kann man denn ein und dasselbe Wertpapier mehreren Klassifikationen zuordnen?
In der Realität gibt es ein einziges Depot, in dem eine Reihe von Strategien gehandelt werden.
OK, das heißt in PP ein Depot pro Strategie. Und wenn ich dann das Ergebnis über alle Strategien sehen will, müssen die Depots gruppiert werden?
Ja, du musst halt nur pro Strategie eine Klassifikation anlegen. Irgendwie mit Unterkategorien (In Strategie enthalten und nicht enthalten oder so). Dann ist das gar kein Problem.
Das verstehe ich nicht ganz.
Stell dir vor die Gattung DE0005933931 (iShares DAX) kann in Strategie “A” und “B” verwendet werden. Wie soll ich das denn mit Klassifikationen lösen?
Ich könnte eine neue Klassifikation “Strategie” mit den Unterklassifikationen “A” und “B” anlegen. Ich kann aber nicht ein Wertpapier beiden Unterkategorien zuweisen. Oder sehe ich das falsch?
Wäre es vielleicht eine Idee mit Wertpapierattributen zu arbeiten? Man könnte ein Wertpapierattribut “Strategie” anlegen, das entsprechende Wertpapier duplizieren und jeweils eine andere Strategie (“A” oder “B”) zuwesien.
Würde mich das weiterbringen? Kann man in den Auswertungen nach Attributen Filtern/Sortieren?
Das funktioniert nicht. Nicht in PP und nicht in der Realität.
Warum? Wegen FIFO.
Beispiel: Du kaufst jeweils 10 St. Wertpapier von $TOLLEFIRMA
in 01/25 wegen Strategie $GUTEIDEE
in 03/25 wegen Strategie $SPONTANEEINGEBUNG
in 05/25 wegen Strategie $JETZABERWIRKLICH
in 06/25 steigt die Aktie von $TOLLEFIRMA to the moon und wegen Strategie $SPONTANEEINGEBUNG verkaufst Du 10 St.
Welche 10 St. hast Du jetzt in Deinem einzigen Real-Depot verkauft? Die aus der Strategie $GUTEIDEE. Wegen FIFO.
Dagegen helfen auch keine virtuellen Depots in PP, weil die nicht die Realität abbilden. Klassifikationen helfen auch nicht, da könnte man die Wertpapiere zwar prozentual aufteilen, aber nicht darstellen welche Prozente aus welcher Strategie ge/verkauft wurden.
Das einzige was wirklich helfen würde, wären mehrere Depots in Realität und in PP. Bringt aber nix, weil
schon das nicht stimmt. Man investiert immer nur in Wertpapiere.
In der Realität mag das nicht funktionieren, da sehe ich im Depotbestand immer nur eine ISIN.
Aber genau für solche Auswertungen suche ich ja nach einer Alternative. Und bei der “virtuellen Betrachtung” kümmert mich FIFO nicht. Hier würde ich die Käufe/Verkäufe entsprechend meiner Strategiesignale zuweisen.
Streng genommen stimmt das.
Man kann es aber auch so sehen: Ein Wertpapier ist ein Mittel zum Zweck und dieses Wertpapier gehört zum Investmentuniversum einer Strategie. Und ich investiere einen Teil meines Portfolios in diese Strategie.
Nein du legst 2 Klassifikationen an, nicht eine. Und dann kannst du in jeder Klassifikation das zuweisen und sagen ist in der Strategie enthalten ja und nicht zugeordnet. Dann kannst du die Kategorien doch auswerten.
Mal sehen, ob ich dich richtig verstanden habe 
Im Bereich “Klassifizierungen” lege ich z.B. zwei neue Haupt-Klassifizierungen an (Strategie_A und Strategie_B). Ich erstelle jeweils eine Unterklassifizierung “enthalten” und weise dann die entsprechenden Wertpapiere zu, die im Investmentuniversum dieser Strategie enthalten sind.
Damit kann ich ein und dasselbe Wertpapier dann beiden Strategien zuordnen.
Wenn ich aber nun einen Trade in Strategie A tätige, wie mache ich das kenntlich?
Du hast recht, das habe ich übersehen. Nein, meine Möglichkeit funktioniert nicht, weil an der Stelle scheitert sie. Sorry
Wie wäre es denn mit 2 Wertpapieren, die identisch sind (DAX Strategie A) / (DAX Strategie B)
Beide haben die gleiche ISIN/WPK, identische Kursversorgung aber eben unterschiedliche Bezeichnungen. Dann kannst du das auch in einem Depot abbilden.
Viel Spaß beim PDF-Import.
Habe ich noch nie genutzt 
Hallo,
meine Idee mit den Klassifikationen (auf der ersten Ebene) funktioniert tatsächlich nicht für die gewünschten Performance-Auswertungen. Vielleicht sind sie aber evtl. hilfreich für die weitere Analyse der Handelsstrategie-Zusammensetzungen.
Als Workaround für die Abbildung der Handelsstrategien könnte evtl. wirklich nur Folgendes funktionieren (entsprechend des Vorschlags von @ProgFriese):
Du legst pro Handelsstrategie ein Konto und ein Depot an, in das Du die jeweiligen Anschaffungen/Verkäufe der Handelsstrategie buchst.
Um die Summe der PP Konten mit dem Wertpapierverrechnungskonto bzw. Depot bei Deinem Broker abstimmbar zu machen, legst Du unter “Gruppierte Konten” auf der linken Seite eine neue Gruppierung (“Summe Handelssrategien”) an mit allen angelegten Handelsstrategiekonten und -depots.
Dann kannst Du z.B. in der Vermögensaufstellung mit entprechendem Filter die Strategien einzeln oder alles “komprimiert” darstellen.
Für die Performance-Auswertungen filterst Du dann nach Deinen Handelsstrategiekonten/-depots. Das müsste dann auch für die Widgets möglich sein.
Dann kannst Du weiterhin mit den bestehenden Wertpapieren arbeiten, ohne sie zu manipulieren (und der pdf-Import funktioniert auch).
Das stösst aber an vermutlich an Grenzen, wenn Du pro Strategie mehr als einen Broker nutzt bzw. erfordert mehr Aufwand bei den Gruppierungen/Filtern.
Ich habe es nicht durchgespielt, aber in diese Richtung könnte es vielleicht gehen.
Ganz grundsätzlich müsste wahrscheinlich auf Trade-Ebene ein entsprechendes Attribut ermöglicht werden, um diesen Workaround zu vermeiden.
@Privatverwalter
Vielen Dank, ich werde das mal durchspielen und berichten.
Das sehe ich genauso. Eine Zuweisung zu einer Handelsstrategie auf Trade-Ebene würde eine saubere Lösung darstellen.