Berichte > Umrechnung EUR zu CHF falsch?


#1

Moin zusammen
Mir ist aufgefallen das in meinem Portfolio die Umrechnung einer Position von EUR zu CHF falsch ist.

Berichte > Vermögensaufstellung > EUR (oben Rechts ist auf Euro)

Das führt zu folgender Berechnung:

Berichte > Wertpapiere

3.02 % Kursgewinn; 89760 Marktwert; 87125 Einstandspreis [= 2635 EUR Gewinn]

Dieselbe Ansicht aber mit der Währung CHF:

7.11 % Kursgewinn; 101608 Marktwert; 94861 Einstandspreis [= 6747 CHF Gewinn]

… und das mit einem aktuellen Devisenerfolg (…) von -7700 CHF (EUR zu CHF)
Mit dem aktuellen Kurs gerechnet stimmen beiden Marktwerte, der Einstandspreis und der Kursgewinn sind aber falsch. Ich stelle gerne das Portfolio zur Verfügung.

11.08.2017 > 1.13877 CHF / 1 Euro

Interessant ist auch, dass die 2635 EUR Gewinn ungerechnet 3000 CHF ergibt. Das deckt sich mit der Aufstellung meiner Bank von 2960 CHF.

Was meint ihr dazu?
Nebenbei vielen Dank für das neueste Update. Auf die Möglichkeit, die Ansichten (Settings) der Tabs speichern zu können freue ich mich sehr. TippTopp für den Sync zwischen den Clients und dem NAS (portable). Einmal mehr Super!

Viele Grüsse und Guten Start in die neue Woche
bribbon

ps.: hatte Mühe 2 der 3 Bilddateien hier hochzuladen.


#2

Ohne jetzt die Buchung genau zu kennen: der Schweizer Franken ist doch in den letzten Monaten deutlich schwächer geworden. D.h. wenn Du ein Papier in EUR notiert hast, solltest Du dafür deutlich mehr Franken bekommen. Ob das jetzt die 4 Prozentpunkte erklärt kann man ohne Daten nicht natürlich sagen.

Woher nimmst Du diesen Devisenerfolg?

Das wäre hilfreich. Und schreib mal welche Werte zu erwartest / die richtigen sind.


#3

Meine Überlegungen gehen eher in die Richtung das der falsche Aktienkurs bzw. der Kurs in CHF bereits verwendet wird.

@bribbon
Beziehst du evtl. die Kurse via dem Symbol NOKIA.SW ? Hier wäre der Schweizer Franken bereits im Aktienkurs enthalten und wenn das Wertpapier in Euro erfasst wurde, rechnet PP auf den Franken zurück.


#4

Beim Kauf in 2012 war der Franken circa 1.25 Euro Wert. Danach viel er fast auf 1.03 und ist zurzeit wieder schwächer geworden bei 1.15 / 1.13 Franken / Euro. Dennoch sollten die obigen Werte richtig umgerechnet werden, hat so keinen Zusammenhang zwischen den 4 Prozentpunkten.

Anbei eine kleine Excel die diese Zahlen nochmals schön zeigt. Oberste Zeile sind die Angaben aus PP (in EUR; Werte stimmen).
Die zweite Zeile enthält die Umrechnung EUR-CHF mit dem gestrigen Kurs.
Die dritte Zeile zeigt die Berechnung aus PP, welche falsch ist.
Die vierte sind die Referenzwerte meiner Bank.

Diese Angabe ist auch von meiner Bank. Die ist in meinem Beispiel hier sehr Aussagekräftig. Wäre flott wenn PP die auch Berechnen würde :wink: Aber das ist ein anderes Thema, eins nach dem andern…

@Ragas
Die Notierung im Portfolio ist aus Helsinki und in EUR erfasst (NOKIA.HE, NASDAQ OMX, Helsinki)


#5

Bin zu neu hier um hochzuladen. Tja…


#6

Wie lautet die Email-Adresse?
Schade gibt diese Blockierung. (Auch mit meinem 4 Schreiben bin ich noch blockiert :stuck_out_tongue:


#7

Probier jetzt noch mal.


#8

Das Vertrauen der Forensoftware in Dich hängt nicht davon ab, wie viele Beiträge Du schon geschrieben hast, sondern z.B. davon, wie viele Beiträge und Themen Du schon gelesen hast. Es hilft also mal ein paar mehr als die eigenen Beiträge zu lesen :stuck_out_tongue:


#9

Sorry entspreche ich nicht deinem vorgegebenen Algorithmus… und zum Lesen sich extra Einloggen, nur damit die Forumsstatistik es mitbekommt, naja da bin ich vielleicht ein bisschen zu Altbacken dafür :wink: Danke trotzdem für deine Info Thomas.

Wie kann man zitieren?


#10

fehler_EUR-CHF.zip (41,3 KB)

:smiley:

Danke Andreas


#11

Zur Vervollständigung noch den Depotauszug dieser Position (Stichwort Devisenerfolg).
depotauszug_detailansicht.txt (1,5 KB)

Die Positionen im obigen Testdepot entsprechen diesen Buchungen in EUR. Mein Default Portfolio läuft aber in CHF. Diese Unstimmigkeit ist mir schon lange aufgefallen. Ich konnte es aber nie einordnen und dachte immer, das dies Zusammenhängt mit FIFO (pos1 kaufen, pos2 kaufen, pos2 verkaufen -> pos1 behalten). Habe dazu nun gelesen, die pos2 solle man in ein 2. Depot umbuchen und dann “muss” der gewinn stimmen. Habe das nun versucht und eben nun diese Abweichungen bei der Umrechnung EUR > CHF festgestellt. Das man unter “Berichte > Vermögensaufstellung” nun die Währung ändern kann ist mir erst gestern aufgefallen. Ich vermute das diese Funktion recht neu ist…?

Jedenfalls würde so “endlich” mein Gewinn der Fremdwährungsposition korrespondierend mit meiner Bank und meiner alten Excel Berechnung übereinstimmen. Endlich habe ich geschrieben, da diese Differenz mich schon lange beschäftigt.

Falls es hier eine PM Funktion gibt die ich bisher nicht gefunden habe, kann ich dir zu deiner persönlichen Betrachtung das original PDF zustellen.

Merci


#12

Du markierst den Text, den Du zitieren möchtest, und drückst dann auf den Zitat-Button:
image


#13

Ahh super, jetzt hat es geklapt. Danke Thomas!


#14

Hi @bribbon,

vielen Dank für die Datei (und das Excel Sheet). Versuchen wir uns mal an den Dingen lang zu hangeln… :smile:

Erst mal ein Wort zu Einstandspreis. Der bezieht sich immer auf die betrachten Berichtszeitraum. Wenn Du also 1 Jahr eingestellt hast, dann ist das der Wert, den die Position vor einem Jahr hatte plus die Einkäufe die im Laufe des Jahres dazukamen.

In diesem Fall sind das also 87.125,00 € (Bestand, da es keine Veränderung gab). Die werden mit dem Wechselkurs vom 14.8.2016 umgerechnet. (Ich vollziehe die Rechnung, heute, am 14.8.2017 nach). Der 14.8. war ein Sonntag, darum wir der Kurs vom Freitag genommen. Das waren 1,0888 laut EZB. Macht einen Einstandspreis von 94.861,70 CHF.

Analog wird mit dem Wechselkurs von heute (die EZB stellt die Referenzwechselkurse gegen 15 Uhr online) von 1,1422 der Endwert berechnet. Das sind dann 91.375 € oder 104.368,53 CHF.

Un mit 104.368,53 / 94.861,70 - 1 = 10,02% Kursgewinn (die ich heute auch angezeigt bekomme)

Der interne Zinsfuß (IZF) und der True-Time Weighted Rate of Return (TTWROR) sind noch etwas höher, weil ja noch ca. 3K Dividendenzahlungen dazu kamen in dem letzten Jahr.

Wenn ich den Berichtszeitraum auf 5 Jahre ausdehne (dann sind alle Kaufbuchungen inkludiert), dann bekomme ich heute einen Kursgewinn von ca. 3,08% angezeigt. Das könnte zu den 2,99% passen, die Deine Bank Dir anzeigt.

Darum meine Frage: könnte es an dem Berichtszeitraum liegen?

(Und ja, das sollte ich irgendwie noch sehr viel deutlicher machen. Mir ging es darum, dass man Wertpapiere in diesem Zeitraum vergleichen kann. Und darum den Zeitraum normieren).


#15

Hallo Andreas

Danke für deine Abhandlung. Du liegst natürlich richtig, im geposteten Test-Depot war der Zeitraum auf nur einem Jahr. Dies hatte ich vergessen umzustellen. Normalerweise nutze ich den ganzen Zeitraum seit ich am Handeln bin, dieser Fehler mache ich sonst also nicht :wink:

Mein Fazit:
Ich hatte wohl vielmehr einen falschen Gewinn da ich alle Positionen in einem Depot verwalt,. Stichwort FIFO (was mir selber eher missfällt). Seit ich nun die 2. Position in ein separates Depot umgebucht habe, stimmt auch die Berechnung von PP mit der Bank überein. Diese Fehlbeträge hatte ich seit Ende letztes Jahr schon, nur nie herausgefunden weshalb. Daher ein grosses Merci, Andreas.

Denn Sinn hinter FIFO (first in, first out) konnte ich bis anhin nicht entdecken, habe mich dazu aber auch nicht informiert. Eine Option, diese nicht zu nutzen wäre schön. Aber da denke ich wirft es dir deine ganzen Algos durcheinander…
Ist glaub schlussendlich eine Frage der Strategie, wie man die Positionen im Depot ein- und ausbucht. Ich selber Kaufe nach Möglichkeit nach, wenn der Kurs fällt. Komme so also auf 1-5 Positionen pro Aktie. Die dann unterschiedlich, teilweise zusammen wieder verkauft werden > FIFO inkompatible Strategie…

Danke euch beiden für euren Support.
Liebe Grüsse
bribbon


#16

Das ist natürlich eine gute Sache.

Ich selber habe mir in den Wertpapieren eine Übersicht mit allen Jahren eingerichtet:
bewertung

Zuerst Kursänderung zum Vortag, dann 1 Monat, 2… und so weiter.
Unter anderem nutze ich diese als Richtwert, um den technischen Werdegang einer Aktie herzuleiten.

Dein Beispiel oben ist zur zeitlich begrenzten Depobeurteilung. Da nutze ich eingentlich nur den ganzen Zeitraum, seit dem erstem Investment.


#17

Na ja, irgendwie muss ich ja den Kauf eine Verkauf zuordnen. Und immer wenn es um Teilverkäufe und ähnliches geht, dann braucht man ein System. Und da FIFO auch steuerlich angewandt wird - warum nicht?

Man könnte vielleicht alternativ LIFO (last in - first out) verwenden - ich weiß nicht ob das wirklich einen Mehrwert bringt. Und natürlich sollte die FIFO Berechnung verschiedene Depots beachten - siehe auch diese Diskussion hier: Teilverkäufe verfälschen Einstiegskurs