ich möchte gerne mein Union Investment Depot in PP tracken. Im dortigen Depot gibt es für Fonds die Permanceangaben “Gesamter G/V in %” und “Gesamter G/V in % p.a.”. Ich suche nach Möglichkeiten diese Angaben in PP darzustellen. Ich habe es bisher mit den True Time-Weighted Rate of Return Widgets (sowohl kumulativ als auch annularisiert) versucht allerdings sind die Unterschiede so groß, dass sie die Union Investment Angabe nicht widerspiegeln.
Die Werte “Delta seit erster Buchung” und “aktueller Depotwert” passen in PP.
Was ich gerne hätte wäre die Darstellung nach der Formel:
Der zeitgewichtete Einstandswert wird nach Union Investment Broschüre wie folgt berechnet:
Ist sowas in PP bereits umgesetzt, bzw. umzusetzen?
Obwohl ein zeitgewichteter Einstandswert verwendet wird, ist das eine einfache Form einer kapitalgewichtete Rendite. Insofern kommt es dem internen Zinsfuß am nächsten. (Achtung, der IZF in PP ist immer annualisiert.) Genau diese Berechnung kann man in PP nicht bekommen.
Ja das stimmt, der interne Zinzfuß passt am ehesten mit den Werten aus dem UI Depot. Aber eine Frage, ist diese Anzeige überhaupt für mich sinnvoll? Weil eigentlich möchte man ja die reale Rendite sehen und die spiegelt der IZ doch garnicht wieder oder? Dann müsste man doch eher auf einen annularisierten TTWRR zurückgreifen?
was wäre denn der Vorteil gegenüber den vorhandenen IZF/TWRoR?
Soll man da sehen, ob die trades vom TWAP( Time-weighted average price) abgewichen sind wenn dies ungleich IRR?
bedeutet normalerweise nach Inflation.
lese dir mal erst mal durch für welche Fälle zeitgewichtete Renditen oder kapitalgewichtete mehr Sinn machen.
okay ja das mache ich. hättest du eine Lektürenempfehlung? Ich bin Anfang 30 und habe mir ein Etf Weltportfolio nach Andreas Beck (Global Performance One) angelegt und möchte die nächsten Jahrzehnte die Performance dazu mit PP tracken.
