Dashboard Erweiterung: Top/Flop und Geometrische Durchschnittsrendite


#1

Hi,

mir sind noch zwei möglich Features eingefallen, die das Dashboard und evtl. auch für die Vermögensübersicht nützlich sein könnten.

  1. In dem Dashboard die Top/Flop Performer anzeigen, welche sich aus einer Kennzahl nach Wahl ergeben.

  2. In dem Dashboard und in der Vermögensübersicht für das Portfolio, Einzeltitel und evtl. auch Kategorien die Geometrischen Renditen p. a. darzustellen. Die Formel hierfür lautet wie folgt:
    r = ((n-te Wurzel aus Endvermögen/Anfangsvermögen) - 1) * 100
    So kann die Jährliche Rendite, bezogen auf alle Zeiträume, betrachtet werden.
    Bisher werden mit der Absoluten Performance nur bestimmte Zeiträume betrachtet und nicht der Komplette Zeitraum in annualisierter Form.

Ich hoffe, dass ich alles verständlich dargestellt habe.

Grüße
Rudi


#2

@rudi die annualisierte Rendite seit Entstehung der Position finde ich gerade unter langfrist-Perspektive eine klasse Idee !


#3

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. Aber ist es nicht so, dass der Interne Zinsfuß, der in Portfolio Performance angegeben ist, quasi der “große Bruder” der Geometrischen Rendite ist? Mit dem Unterschied, dass der Zinsfuß eben auch für Portfolios mit Zu- und Verkäufen verwendet werden kann, während die Geometrische Rendite eine Einmalanlage als investierte Summe voraussetzt, welche sich während des gesamten betrachteten Zeitraumes nicht ändern darf. Für eine Einmalanlage sollten der Interne Zinsfuß und die Geometrische Rendite exakt das gleiche Ergebnis liefern (siehe z.B. auch: http://www.finanzwesir.com/blog/rendite-richtig-berechnen-renditetricks-aufdecken).

Insofern hat man in PP mit Angabe des Internen Zinsfuß eigentlich den allgemeineren Fall schon abgedeckt.

Ich lasse mich aber sehr gerne eines Besseren belehren, falls ich hier auf dem Holzdampfer bin :wink:

Grüße
Tim


#4

Zu der Annualisierung:

Natürlich kann man den Berichtszeitraum so wählen das die allererste Buchungen auch in die Betrachtung einbezogen wird. Aber aktuell wird der TTWROR nicht als annualisierte Rendite angezeigt - dazu habe ich für das Dashboard den Github Issue #270.

Oder umgekehrt, den IZF nicht annualisieren nicht auf den Berichtszeitraum beziehen: #576

Das gilt auch für die Volatilität, die ich auch annullieren sollte: #631

Es gibt noch was zu tun. :smile:


#5

Das sehe ich wie @Tim: Ohne Mittelzuflüsse sind IZF, TTWROR und geometrische Rendite identisch. Aber wer hat schon keine Mittelzuflüsse? Aber klar, beide Werte solle man auch annualisiert vergleichen können.


#6

Ist notiert als #656 - das wird aber nichts ganz kurzfristiges…