Hallo liebe Community,
besteht die Möglichkeit, sich die Differenz (prozentual) zwischen dem Portfolio und die Abweichung zum Benchmark anzeigen zu lassen. Also unter Berichte Diagramm?
Vielen Dank.
mit Besten Grüßen
Martin
Du möchtest dein Portfolio im Vergleich zu einem Benchmark haben?
Angenommen ich will mein Portfolio mit dem S&P500 vergleichen, so leg ich ein Wertpapier an und hol mir die Daten für den S&P ETF SPY. Unter Berichte → Diagramm → Einstellungen → Benchmark hinzufügen kann ich dann den ETF auswählen.
Meinst du so eine Darstellung, oder geht es dir wirklich darum, die Differenz als Linie im Chart zu haben? Für was wäre das gut?
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Frage bezieht sich darauf, die Veränderung seines Portfolios nicht grafisch anzeigen zu lassen -(wie du es beschrieben hast) sondern die prozentuale Veränderung zum Benchmark anzeigen zu lassen. Ich habe einen Screenshot angehängt. Es wäre praktisch um sehen zu können wie weit man sich vom Benchmark hin oder weg bewegt.
Ich hoffe ich konnte beschreiben was ich meine. Vielen Dank.!
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Als Nutzerin möchte ich in Charts die Relative-Leistung sehen: eine Datenreihe A geteilt durch eine Basis B (Asset/Benchmark) – über Zeit – normiert auf 1 am Start, damit ich sofort erkenne, ob A B schlägt. Die ‘Basis’ soll für alle meine Aktien wählbar sein kann €/$ etc. sein - also eine einfach Währungsumrechnung - oder eben als Basis zu einem anderen Kurs. Ich stelle mir einen importierten Kurs “Monatlicher Netto Durchschnittsverdienst DE”, Hauspreisindex, M3 oder EUWAX2 (Gold) vor.
Akzeptanzkriterien
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Neue Chart-Darstellung „Basis: Benchmark-Ratio“ neben den bisherigen Modi (Währung/%, wie gehabt).
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Auswahl der Basis aus existierenden Wertpapieren/Indizes (PP hat Benchmarks bereits als Datenreihen; man fügt typischerweise ein Wertpapier als Benchmark hinzu). help.portfolio-performance.info+2help.portfolio-performance.info+2
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Y-Achse einheitenlos (~1.00 = Start), Tooltips zeigen Ratio und Datum.
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Fehlende Tage werden vorwärts aufgefüllt (FFill), damit die Division stabil ist.
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CSV-Export der Ratio möglich.
Formel (Preis-relativ)
Wähle Startdatum t0t_0t0 (Chartbeginn). Mit Kursen StS_tSt (Serie) und BtB_tBt (Basis):
Ratiot = St/St0Bt/Bt0(normiert; 1.0 am Start)\text{Ratio}_t \;=\;\frac{S_t/S_{t_0}}{B_t/B_{t_0}} \quad\text{(normiert; 1.0 am Start)}Ratiot=Bt/Bt0St/St0(normiert; 1.0 am Start)
Vorteile: intuitiv, robust, unabhängig von Währungen, sofort sichtbare Out-/Underperformance. Erweiterbar auf TWR-Kurven (Equity-Kurven inkl. Cashflows), falls gewünscht – initial würde ich Preis-relativ shippen (kleiner PR, wenig Rechenlast).