Einfluss Kaufzeitpunkte auf Performance vs. benchmark


#1

Hallo,

ich habe eine Frage zum Einfluss von Kaufzeitpunkten auf die Performance vs. benchmark. Ich kaufe monatlich ETFs und vergleiche die Performance gegen den MSCI World (eingefügt als bechnmark). Das Depot habe ich als Datenreihe eingefügt. Im Performancediagramm sehe ich ja die Performance des Depots vs. benchmark. Haben die Kaufzeitpunkte eigentlich einen Einfluss auf die hier dargestellte Performance? Falls ja, kann ich dann auch den Einfluss der Kaufzeitpunkte gegenüber der Entwicklung durch Kurssteigerungen separat darstellen? Falls nein, wie kann ich dann den Einfluss der Kaufzeitpunkte darstellen?

Danke!


#2

Natürlich - nur auf die dargestellte Performance Deines Depots, nicht auf die Benchmark.

Der Einfluss der Kaufzeitpunkte besteht doch nur im Zusammenhang mit dem darauf folgenden Kursverlauf? Ich verstehe die Frage nicht.


#3

Hallo,

Danke für die Antwort. Zu Deiner Frage: wenn ich mich mit einem Benchmark vergleiche, dann gibt es zwei relevante Gründe, ob ich den Benchmark schlage oder nicht: die Assets die ich für mein Portfolio kaufe und die Kaufzeitpunkte. Meine Frage ist nun: kann ich beide Gründe separieren, um ihren Einfluss separat zu analysieren? Wenn der Benchmark unabhängig von Kaufzeitpunkten ist, mein Portfolio aber nicht, kann ich dann mein Portfolio in einer weiteren Datenreihe auch als Benchmark definieren, um unabhängig von Kaufzeitpunkten zu werden? Oder gibt es andere Möglichkeiten?