Fehlerhafte Rendite/Volatilität-Berechnung bzw. Diagramm


#1

Hallo,
ich benutze das Programm begeistert seit etwa 2012.
Mir ist kürzlich ein Problem aufgefallen, dass ich nicht nachvollziehen kann.

Ich habe mehrere Depots, die auf das gleiche Verrechnungskonto laufen.
3 davon wurden 2016 angelegt und auch damals Transaktionen durchgeführt. Hier wird im Diagramm der korrekte Wert für die einzeln dargestellten Depots angezeigt.

1 Depot wurde im Januar 2017 aufgebaut mit Transaktionen am 17. und 18. Januar. Wenn der Betrachtungszeitraum vor dem 12.12.2016 startet, wird die TTWROR mit -100% ausgegeben und auch so im Chart angezeigt. Die Volatilität scheint korrekt.

Liegt der Betrachtungszeitraum ab 12.12.2016 (egal auf welche Weise --> Letzte Tage, von-bis, seit) stimmt die Berechnung und Anzeige.

Woran kann das liegen?

Danke, viele Grüße und großes Lob
Tobi


#2

Hallo Tobi,

bitte lade ein Minimalbeispiel hoch oder/und liefere mehr Details zu den Buchungen und zu den Auswertungen, z.B. in Form von Screenshots, die es ermöglichen, das Problem nachzustellen.

Viele Grüße
Thomas


#3

Hier sieht man, dass das Januar-Depot abhängig vom Betrachtungszeitraum (vor oder nach 12.12.2016) unterschiedlich dargestellt wird, nämlich mit -100% TTWROR.

Hoffe, dass das ersichtlich ist auf den Screenschots
Danke


#4

Hallo @tweet,

kannst Du einmal versuchen, ein Minimalbeispiel zu erstellen? D.h. alle Buchungen, Konten, Depots, usw. zu löschen und jeweils prüfen, ob das Problem noch auftritt. Das kleinste Menge an Buchungen etc., bei der das Problem noch auftritt, ist das Minimalbeispiel.

Viele Grüße
Thomas


#5

@tweeet - schon komisch. :grimacing:

Es zerhaut ja den “Januar”. Aber in der Differenz zwischen dem 11.12. und dem 12.12.2016. Zu diesem Zeitpunkt sollte aber auf dem Depot ja noch gar nichts sein. Das macht mich neugierig. Ich wäre in der Tat an der Datei interessiert.


#6

Hi,

durch wildes herumprobieren, meine ich herausgefunden zu haben, dass es an der Aktie Motor Oil Hellas liegt. Allerdings betrifft das nur den Januar. Die Aktie wurde im Oktober und November auch schon bewegt.

Ich habe nochmal die historischen Kurse aktualisiert und auch mal den Datenlieferanten von Yahoo auf Ariva gewechselt -ohne Erfolg.


#7

Hab eine beispiel.xml, kann sie aber nicht posten (obwohl nur 1,4MB)
Wie kann ich sie euch schicken?


#8

beispiel.xml (826,0 KB)

ah ok. noch etwas abgespeckter gehts.


#9

Hallo @tweeet,

ich bezweifle stark, dass das ein Minimalbeispiel ist, aber ich vermute die Ursache in der Dividende, die Du am 12.12.2016 für “Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA” verbucht hast. Die Aktie befand sich damals schon in zwei Deiner Depots und jetzt in dreien. Dividenden sind aber nicht Depots zugeordnet.

Bei der Performanceauswertung für das “Januar-Depot” sollte die Dividende nicht berücksichtigt werden, weil die Aktie zum Ausschüttungszeitpunkt nicht im Depot war. Sieht für mich nach einem Bug aus, @AndreasB?

Du könntest Dir überlegen, ob die Verwendung von Depots zur Sortierung der Kaufzeitpunkte wirklich sinnvoll ist und so das Problem umgehen.

Viele Grüße
Thomas


#10

Hallo @Thomas und @AndreasB ,
stimmt, die Dividendenbuchung hab ich übersehen. Danach steigt die Berechnung für Januar aus, wahrscheinlich weil es ein Problem ist, dass die Dividende gezahlt wird, obwohl die Aktie noch nicht da ist (wäre ja auch komisch).

Und deswegen bleibt die Berechnung für die Monate Oktober und November intakt, obwohl die Dividende ja trotzdem während des Berichtszeitraums gebucht wurde. Weil die Aktie prinzipiell eben schon in einem Depot war.

Aber wie beeinflusst dann die Dividende, die ja keinem Depot zugeordnet ist, eigentlich die Einzelrenditeberechnungen für Oktober und November? Eine stückzahlabhängige Zuordnung des Dividendenbetrages auf zu dem Zeitpunkt der Zahlung vorhandene Aktien wäre da ja richtig.

Ich würde gerne die Performance der monatlichen Aktienkörbe verfolgen und vergleichen. Soweit ich glaube, geht das nur über Depots, mit Klassifizierungen ist das wohl nicht möglich? Zumindest nicht, wenn einzelne Aktien mehrfach in verschiedenen Klassifikationen beinhaltet sein sollen.

Am besten wäre es wohl im Rendite/Volatilität-Diagramm die Möglichkeit zu bieten, auszuwählen, ob die Dividenden berücksichtigt werden soll, oder nicht. Also Rendite inklusive Dividenden oder reine Kursperformance.

Vielen Dank für Eure Mühen auf jeden Fall schon mal.


#11

Hallo @tweeet,

in Deinem Fall müsstest Du wohl auch ein separates Verrechnungskonto für jedes Depot anlegen - sagen wir “Wiki Cash Dezember” und “Wiki Cash Januar”. Da erfasst Du die Dividende für den entsprechenden Monat. Und erfasst dann direkt eine Umbuchung auf das “Wiki Cash” Konto.

Klar ist mir aber auch, dass mein Datenmodell da noch nicht gut genug ist. Bei der Dividende erfasse ich das Wertpapier. Und auch die Stückzahl. Die Stückzahl ist erst später dazugekommen, d.h. PP erzwingt keinen Eintrag und man könnte auch eine beliebige Stückzahl erfassen. Auf jeden Fall wird bei der Buchung nicht das Depot erfragt. Hier muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen.

Wie funktioniert das denn bei Wiki Cash? Wenn Du im Dezember 10 Stücke kaufst, und im Januar noch mal 20 Stücke, dann würde ich eine Dividendenzahlung für 30 Stücke im Februar erwarten. Oder bekommst Du dann zwei separate Zahlungen? Einmal über 10, einmal über 20?

Was ich sagen will: wenn Du die Performance der Investments nach Monaten aufteilen willst, dann musst Du vermutlich auch die Buchungen entsprechend aufteilen. Bei meiner Bank bekomme ich nur eine Dividendenzahlung.


#12

Hallo @AndreasB,

danke für deine Nachricht.
Ich habe jetzt die Struktur so geändert, dass ich wie von dir vorgeschlagen separate Verrechnungskonten pro Monatsdepot führe. Hier buche ich dann die Dividende anteilig rein (es lässt sich ja sogar der Bestand pro Depot im Dividendendialog auswählen! Super!)

Damit habe ich eine korrekte und sehr übersichtliche Berechnung und Darstellung aller Performance-Daten.

Ist zwar zunächst ein wenig unübersichtlicher, aber schon machbar.
Herzlichen Dank!