Ich glaube es gibt da einen kleinen Fehler in den monatlichen Heatmaps. Die geometrische Mittelwerte werden unten für jeden Monat (bspw. Januar) in einer Zeile angezeigt anstatt rechts für jedes Jahr in einer Spalte. Hat das irgendeine Bedeutung? Normalerweise verwendet man ja die geometrische Mittelwerte um die durchschnittliche Monatsrendite im Jahr zu berechnen, also sollten die nicht rechts in einer separaten Spalte sein?
Bei Jahres-Heatmaps werden die übrigens rechts angezeigt, was nichts bedeutet weil alle Jahreswerte nur eine Zahl sind und die geometrische Mittelwerte somit die gleiche Zahl sind. Kann es sein dass die Position bei den monatlichen und jährlichen Heatmaps vertauscht wurde?
Die Standardabweichung wird korrekt bei Monaten rechts und bei Jahren unten angezeigt. Einziges kleines Manko dabei ist dass diese auch gefärbt wird, was eigentlich in dem Kontext nichts bedeutet da es keine Rendite ist.
Du möchtest offenbar das Ornament „Summe“ haben statt „geometrisches Mittel“. (Letzteres könntest du z.B. verwenden, um nachzuprüfen, ob „Sell in May“ wirklich eine taugliche Strategie ist.)
Nicht ganz. Sorry wenn die Begriffe nicht stimmen, ich nutze das Programm auf Englisch. Wäre ein arithmetisches Mittel nicht sinnvoller um „Sell in May“ zu überprüfen? Das geometrisches Mittel wird meines Wissens nach in dem Kontext nur dazu verwendet um bei einer Periode auf jahresbasis berechnete Renditen zu berechnen, d.h. derzeit zeigt der Wert welche Durchschnittsrendite man hätte wenn man nur im Mai investiert hätte. Des Weiteren, bei der jährlichen Heatmaps würde genau dies anzeigen, aber es ist irgendwie horizontal positioniert und zeigt einfach nochmal die Jahresrendite. Ich meine wirklich dass diese bei den zwei Heatmaps vertauscht sind.
Ich habe auch den Eindruck, dass es sich aktuell bei der Funktion geometrisches Mittel um einen Fehler handelt. Aktuell dupliziert er dabei nur die jeweiligen Monatsrenditen und fügt sie in einer weiteren Zeile nochmals ein. Wünschenswert wäre es, wenn „die Summe“ anhand der geometrischen Renditeformel berechnet wird.
Ein Beispiel wäre:
Jan 5%
Feb -7%
Mrz 2%
Hier wäre die korrekte Jahresperformance: (1,05 * 0,93 * 1,02) -1 = -0,4% und das geometrische Mittel wäre (1,05 * 0,93 * 1,02)^(1/3)-1 = -0,1% pro Monat
Vor allem wenn ich Überrenditen berechne kommen bei mir da, wenn ich nachrechne, immer andere Zahlen raus. Wäre super, wenn dies im nächsten Update berichtigt werden könnte.
Das ist doch logisch, wenn du nur ein Jahr (oder weniger) betrachtest, so daß es keine zwei Januare gibt.
Zur Jahressumme:
Bist du sicher, daß du immer ganze Monate betrachtest? Wenn du z.B. erst ab dem 20. Januar schaust, geht der Januar (korrekterweise) nicht in vollem Umfang in die Gesamtbetrachtung ein.