Das ist in obigem Fall gegeben, ändert also nichts an der unterschiedlichen Performance.
Es ging mir um den Unterschied der beiden Optionen Einlage vs. Einlieferung und deren Auswirkung auf die Performance.
Das ist ja nun im Prinzip geklärt.
Der Sinn der Änderung der Daten zur Lösung des Problems erschließt sich mir leider nicht.
Nach meinem Verständnis würde man die Performance beeinflussen, wenn man am Einlagedatum, oder Kaufdatum rumschraubt.
Will man einen Kontoverlauf real abbilden, dann müssen die Einlagen auch mit den realen Daten der Transaktionen erfolgen.
Will man den realen Zuwachs/Abgang der Wertpapiere im Depot abbilden, sollten auch die Einlieferungen das tatsächliche (Kauf)Datum haben. Die Einlieferung ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Kauf. Halt nur ohne ein Verrechnungskonto.
Aber womöglich habe ich da etwas falsch verstanden?
Außer 2 Kurzzeiler lese ich nichts von dir, das mir hätte helfen können das Problem zu beschreiben oder zu erklären.
Die Erklärung, warum eine Änderung des Einlagedatums dazu führen sollte, dass beide Performance gleich sind, hast du nicht gegeben. Ist das nicht der Sinn beim Antworten?
Dein Vorschlag war anscheinend, die Einlage vor das Kaufdatum zu setzen. Klar ausgedrückt hast du das leider nicht.
Der Kern des Problems (unterschiedliche Performance Einlage vs. Einlieferung) liegt daran, dass das Barvermögen auf dem Konto in die Performance einfließt.
Liest man den verlinkten Thread, ist dein Lösungsvorschlag nunmal nicht die Lösung. Und wenn, dann fehlen konkrete Hinweise, bzw. Fragen.
Du wusstest ja gar nicht welches Datum die Einlagen haben.
Das jetzt so hin zu drehen, dass ich zu doof bin ist nicht sehr nett. Schade, dass deine Geduld nach 2 Kurzzeilern schon erschöpft ist.
Außerdem wäre es logischer, gerade das Datum der Einlage auf den Tag des Kaufes zu setzen. Dann nämlich sammelt sich auf dem Konto kein performancebeeinflussendes Barvermögen an.
Legt man - wie von dir vorgeschlagen - das Einlagedatum vor das Kaufdatum wird ja eher das Gegenteil erreicht. Nämlich dass die Performance zw. Kontobuchung und Einlieferung noch stärker voneinander abweichen.
Bleibt die Frage, wer etwas falsch verstanden hat?
EDIT: Alternativ, ob du deine Antworten etwas konkreter und verständlicher mit ein paar mehr Sätzen formulieren könntest.
Logische Fortsetzung: Wenn du gleiche Ergebnisse für a) Einlieferung wie für b) Einlage+Kauf haben willst, müssen die Daten übereinstimmen, wie das im Fall a)
Denn sonst liegt, wie du ja schon festgestellt hast, zwischen dem Datum der Einlage und dem Datum des Kaufs Geld auf dem Konto, was ein Unterschied ist.
Es ist ja nicht so, daß es keine Vorgeschichte mit dir gäbe.
ich neu hier und wegen dem Vola Thema im Forum gelandet.
Ich würde gerne die Monats Vola des breiten Marktes mit der langfristigen Vola vergleichen.
Dazu muss aber die Montas Vola erstmal hochgerechnet werde.
So wie es F_Rankie im letzten Ansatz
beschrieben hat
Könnte man nicht das Baumkartendiagramm verwenden, um zumindest den gewichteten Performancebeitrag einer Portfolioposition zur Gesamtperformance darzustellen? Damit ließe sich grafisch darstellen, welche Positionen am meisten zum Erfolg/ Misserfolg beigetragen haben.
Beispiel: Deutsche Bank +10% YTD - macht 10% vom Gesamtportfolio aus ==> 1% gewichteter Performancebeitrag
Commerzbank +35% YTD - 5%-Anteil am Gesamtportfolio ==> 1,75% gewichteter Performancebeitrag
statt für einzelne Positionen, wäre das doch auch für Branchen/ Sektoren oder Assetklassen darstellbar, oder?
