Identischer Benchmark liefert verschiedene Performances

[Thraciel]

Hallo,

Ich habe um PP besser zu verstehen und meine Strategien sauber zu trennen zwei Dateien. Einmal das Gesamtportfolio und einmal nur meine ETFs. Als Benchmark nutze ich in beiden Fällen den Arero, eingelesen als Tabelle von einer Website (https://www.boerse.de/historische-kurse/ARERO-DER-WELTFONDS-INH/LU0360863863)

Kurs, Veränderung etc. ist zwischen beiden Files identisch. Auswertezeitraum ebenfalls (im Beispiel 19.3.19 - da ich dort begonnen habe alles zu tracken).

Mir sind bereits Abweichungen zwischen beiden Dateien aufgefallen, hier dachte ich aber immer an meinen Fehler. Jetzt beim Benchmark wird es aber deutlich: In einer Datei liegt der Maximalwert bei 2,6% in der anderen Datei (Gesamtportfolio) bei 4,4%.

Woran liegt das? Findet dort auch das übrige Vermögen Eingang? Gibt es eine Möglichkeit die Berechnung nachzuvollziehen? Ist ja irgendwie schwierig wenn die Kernfunktion von PP nicht nachvollziehbare Ergebnisse produziert.

[Florian]

Möglicherweise liegt es daran:

Fehlerhafte Darstellung im Performance Diagramm

Das Verhalten bei den Benchmark ist aktuell folgendes: Für den Benchmark wird der Kursverlauf des Wertpapiers herangezogen. Die Datenreihen beginnt mit der ersten Kursveränderung von der Datenreihe “Gesamtportfolio” (Hintergrund: es nutzt ja nix, wenn der Benchmark drei Jahre früher loslegt - dann kann man ja nicht vergleichen). Leider fängt der Benchmark immer mit der Datenreihe “Gesamtportfolio” an - selbst wenn die gar nicht eingeblendet ist. Das ist noch ein Bug. Eigentlich müsste man das …

[Thraciel]

Kann ja fast nicht sein, deswegen müsste doch am selben Zeitpunkt die Performance des Benchmarks trotzdem gleich sein?
Zudem fangen bei mir die Buchungen alle mitte Mai an, da habe ich PP ja zuerst aufgesetzt.

Bin nur eben jetzt am grübeln inwiefern meine berechnete Performance überhaupt stimmt, leider kann man die Rechnungen dort ja nicht wirklich nachvollziehen?

[Ragas]

@Thraciel

Kann ja fast nicht sein, deswegen müsste doch am selben Zeitpunkt die Performance des Benchmarks trotzdem gleich sein?

Ja und nein, entscheidend dabei ist wann die erste Buchung (nicht die des Index) vorgenommene wurde.

Wenn 1x 01.01. und 1x 01.02., dann haben zwar die Indizes beider Depots den gleichen Kurvenverlauf, aber unterschiedliche Stände zum Stichtag X.

Ansonsten, Bilder…

[Thraciel]

Okay - die erste Buchung bei der einen Datei ist der 12.3. bei der anderen der 20.3.

Anbei mal zwei Screenshots:

Das ist die Datei, die nur Tagesgeld+ETFs enthält

Das ist die Datei die das gesamte Portfolio enthält:

[Florian]

Wie sehen die Charts aus, wenn Du den Beginn auf 21.03. setzt?

Die schwarzen Datenreihen sind jeweils der Benchmark?

[Thraciel]

Im Endeffekt genauso, nur ein wenig nach oben verschoben - aber beide.

Sorry hab nicht gesehen, dass ich die Legende abgeschnitten habe. Schwarz ist immer das Gesamtportfolio. Der höchste Graph (in blau und rosa) ist der Arero Benchmark. Der fängt deshalb später an, da ich ihn da erst aufgenommen habe und mit historischen Daten arbeiten muss - die gibt es nur 30 Tage zurück.

[Ragas]

@Thraciel

Der höchste Graph (in blau und rosa) ist der Arero Benchmark. Der fängt deshalb später an, da ich ihn da erst aufgenommen habe und mit historischen Daten arbeiten muss - die gibt es nur 30 Tage zurück.

Unter https://www.ariva.de/arero_-_der_weltfonds-fonds/historische_kurse?boerse_id=8&month=&clean_split=1&clean_split=0&clean_payout=0&clean_bezug=0 kannst du (neben den letzten 30 Tagen) dir eine beliebigen Zeitraum als CSV laden und diesen dann in PP importieren, wenn du einen größeren Zeitraum möchtest

However, wenn du die Vergleichbarkeit haben möchtest, so muss auch der betrachtete Zeitraum der Investition gleich sein. Bspw. 4 Wochen zum testen. Wie verhält sich denn dann der Benchmark?

[Thraciel]

Passt schon, die Anfangszeit ist ja nicht so wichtig.
Was meinst du mit gleichem Zeitraum? Es ist bei beiden der 19.3. eingestellt und da ich beide Dateien (aus genau dem Grund) parallel pflege, wurde auch der Benchmark zeitgleich von der identischen Quelle aufgenommen.

[zuma]

Schau mal das du für den Arero Benchmark historische Kurse seit 19.03. erfasst. Dann wird auch der Chart in beiden Dateien identisch sein. Aktuell ist es so, dass zu wenige historische Daten vorliegen und der Arero deshalb mitten im Chart auf der Kurve des Gesamtportfolios aufsetzt. Dessen % Performance ist aber unterschiedlich in beiden Charts.
Der Arero selbst hat in beiden Charts ca. 2% zugelegt (98,8 -> 100,7 bzw. 100,75 -> 102,75)

[Thraciel]

Tatsache, das war die Lösung. Auf die Abhängigkeit muss man erstmal kommen…
Wobei ich aus der Performance des Gesamtportfolios nach wie vor nicht ganz schlau werde. Diese erscheint mir deutlich zu niedrig zu sein