Index als Attribut in Wertpapierdaten aufnehmen

#1

Hallo,
da die meisten ETF einen Index nachbilden wäre es prima, wenn man den Index als Datenfeld in die Attribute abbilden könnte. Und abhängig vom Index dann eine Klassifizierung zieht.

Der Workaround

  1. anderes Feld verwenden, z.B. “Anbieter unter weitere Attribute” und
  2. Die Klassifizierung für der Fonds “von Hand” hinterlegen

funktioniert zwar. Da sich die Klassifizierung sehr sehr selten wesentlich ändert ist der Aufwand überschaubar, ABER die Fehlerwahrscheinlichkeit ist hoch.

p.s. ich weiß, die Kategorie “Auswertungen” ist vermutlich nicht die richtige. Ich habe aber keine bessere gefunden.

#2

Hallo Jürgen,

was verstehst du unter “Klassifizierung”? Die Allokation nach Ländern?

However, dass Feld einzubauen ist das eine. Aber woher soll PP die Daten nehmen? MSCI ist bspw kostenpflichtig und jeder ETF/Fonds Anbieter stellt diese auf unterschiedlichste Art und Weise zur Verfügung (bspw nur als Grafik bei synthetischen ETFs oder im Jahresbericht bei Fonds).

Da ist noch viel theoretische Vorarbeit vor der möglichen Umsetzung notwendig.

Gruß
Marco

#3

Hallo Marco,

vlt. geht es nur mir so. Ich habe verschiedene EFT, die den selben Index nachbilden. Bei jedem ETF pflege ich entsprechend die Daten für die Asset Allocation um dann den SOLL vs IST Abgleich zu sehen.
Da kam mir eben der Gedanke es wäre einfacher, die Daten nur einmal zu pflegen (manuell) und dann über eine Referenz an die jeweiligen ETFs zu hängen.

Das hast natürlich Recht, die super+ Lösung wäre, wenn es eine gute Quelle für die Indexdaten gäbe und man sich auch noch die manuelle Pflege spart.

Viele Grüße
Jürgen

#4

Das ist dir bekannt?

#5

Hi, ja das kennen ich. Meine ich hier aber nicht. Hier ginge es auf die % Aufteilung für eine Asset Allocation (z.B. 70% Large Cap USA, 30% Large Cap Europe, davon 8% UK, 7%, …)

#6

Hm, um zu sehen, wie ein ETF zusammengestellt ist hilft natürlich stets das zugehörige Factsheet. Ob diese Daten aber irgendwo auslesbar sind (Anbieterhomepage sicherlich), weiß ich nicht. Ebenso ist mir nicht bekannt, ob der Index selber seine Allokation auslesbar anbietet.
Portfolio Performance kann bisher “nur” Kursdaten plflegen. Hier wäre wahrscheinlich einiges an Neuerung nötig.

Warum möchtest du dir diesen Aufwand machen? Indexing ist doch gerade so angelegt, dass man der Auswahl von zB. MSCI bzw. FTSE folgt.

Einzig könnte ich mir vorstellen, dass ein solcher Mechanismus interessant wäre, wenn man sich seine eigene Länderallokation zusammenstellen möchte, weil man zB nicht Kapitalmarktgewichtet auswählen will, sonder eine Gleichgewichtung oder Gewichtung nach BIP bevorzugt.