Schönen guten Tag,
ich habe vor kurzem begonnen Portfolio Performance zu benutzen und arbeite nebenbei auch grad das Buch “The Intelligent Asset Allocator - von Bernstein” durch.
Nun wollte ich fragen, ob es möglich ist die Korrelation zwischen zwei Wertpapieren berechnen zu lassen anhand zB der in dem Buch vorgeschlagenen “monthly returns” oder zB mit dem TTWROR bezogen auf 1 Monat in PP?
Ich push das nochmal hoch. Wurde scheinbar übersehen.
Finde das auch ein sehr erstrebenswertes Feature. Gerne auch erstmal in einer einfachen Kurs-Korrelation über eine festgelegte Periode (den Berichtszeitraum?). Das könnte man dann auch recht einfach in einem Matrix Formular aufzeigen, wo ähnlich wie bei den Diagrammen einzelne Wertpapiere hinzugefügt werden können.
Fände da Feature ebenfalls interessant und wünschenswert
Hallo zusammen,
erst einmal das obligatorische Lob an die Anwendung. Ich versinke seit Stunden darin und genieße die Transparenz über alle Geldanlagen diverser Banken sehr. Endlich alles auf einem Blick!
Was ich suche , ist die Möglichkeit, Korrelation von Anlagen zu berechnen bzw. angezeigt zu bekommen. Beispiel unter https://www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations
Es gibt diese Korrelationen prinzipiell für Asset-Klasse, so dass ich eine grobe Orientierung habe. Aber mein Ziel ist, gewisse Fonds ggf. zu verkaufen und weniger korrelierte hinzuzunehmen, um Anlagerisiken zu minimieren.
Gerne nehme ich als Newbie Vorschläge auf. Kann nur besser werden. Danke Euch vorab!
Viele Grüße, Mac2Castle
PS: Diese ähnliche Anfrage blieb leider auch unbeantwortet: Korrelation zwischen Wertpapieren anzeigen lassen
Yep, habe ich wohl übersehen. 
So ein Feature wurde schon mehrfach vorgeschlagen - allein die liebe Zeit.
Könnte man nicht die Heatmap zur Darstellung der Korrelation (miss)brauchen?
Zeilen und Spalten wären die ausgewählten Anlagen, die Felder enthalten die jeweilige Korrelation zueinander über den gewählten Zeitraum und werden in unterschiedlichen Farben dargestellt: von weiss =1 über grün und gelb =0 über orange nach rot =-1
Die Frage ist, ob das Berechnen für gegebene Zeiträume und Positionen zu lange dauert um es live zu machen. Ich berechne in Excel die Korrelationen von 90 Anlagen zueinander über den Zeitraum von >10 Jahren. Allerdings nicht anhand der täglichen Wertentwicklung jeder Anlage sondern ihrer monatlichen bzw. quartalsweisen Wertveränderung.
Wollte nur sagen, dass ich das Feature jetzt auch gerne hätte 
Hallo, besteht eventuell die Möglichkeit, eine Korrelationsmatrix einzuführen, die z.B. alle Wertpapiere in einem Depot abdeckt?
Ja, machbar irgendwann einmal.
Aber vielleicht hast du eine Idee, denn die Challenge ist wie mit den Kurslücken beim Vergleich von zwei Wertpapieren umgegangen werden sollte. Nur die Tage berücksichtigen die beide WPs kennen?
Das Problem ist mE das die zeitlichen Lücken bei allen Wertpapieren selten Deckungsgleich sind und dann das Ergebnis löchrig ist. 
| Datum | WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 02.01. | 4,00 | - | 2,05 | 2,95 |
| 03.01. | - | 1,05 | 2,00 | 3,10 |
| 05.01. | 4,05 | 1,08 | - | - |
| 06.01. | 4,10 | 1 15 | 2,00 | - |
Oder denke ich gerade zu kompliziert? Reicht es ggf. die Qualität des jeweiligen Wertes farbig zu markieren? Oder einfach nur mit den Daten arbeiten und die Vollständigkeit bzgl Datenqualität ignorieren?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem wirklich verstanden habe. Wie funktioniert’s denn bei der Berechnung der Performance? Verwendet man nicht einfach den jüngsten Schlusskurs, auch wenn der notfalls von vorgestern ist? Alternativ würde ich das Feld zwischen den Aktien, bei denen kein richtiges Ergebnis möglich ist, grau färben.
Man braucht für die Korrelation mehrere Datenpaare, nicht nur den letzen Wert. Dennoch sehe ich da nicht wirklich ein Problem: Man nimmt alle vorhandenen Kurs-Paare im Berichtszeitraum.
Um die Qualität der Berechnung einzuordnen könnte man noch angeben, wenn das weniger als X Paare sind oder sich die Mühe machen die Irrtumswahrscheinlichkeit p zu berechnen.
X könnte man laut dieser Quelle auf 20 festlegen, beziehe mich da aber auch nur auf folgende Quelle: https://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-108.html
Die Ausgabe könnte dann eine Tabelle sein, in die man seine Datenreihen einfügen kann
| WP 1 | WP 2 | WP 3 | |
|---|---|---|---|
| WP1 | 0,2 | -0,1* | |
| WP2 | -0,6 | ||
| WP3 |
*Weniger als 20 Datenpaare
Ich hatte irgendwo schon mal vorgeschlagen das Heatmap Widget dafür zu nutzen: Zeilen und Spalten wären die Wertpapiere, der Wert jeder Zelle schwankt zwischen -1 und 1 und wird wie bisher farbig unterlegt.
Stimmt, das passt eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, finde ich auch. Aber man könnte die Farbe dafür nehmen, wie gut die Datenqualität ist.
Hi!
Gerade auch gedacht, dass eine Korrelations Matrix ein super Feature für PP wäre. Bei Kurslücken wird der vorherige Kurs genommen und gefüllt. Dies sollte reichen. Bei größeren Löchern oder nicht deckungsgleichen fehlenden Kursen könnte noch ein Hinweis eingeblendet werden.
Der auswählbare Zeitraum wäre dabei jedoch ein Muss. So sollte Start und Ende des Zeitraums eingegeben werden können.
Würde mich hieran orientieren und eine Korrelation von 1 = Rot zu -1 = Grün verlaufen lassen.
Das wäre schon ein Hammer Feature für PP!
Gibt es zu diesem Feature schon nähere Überlegungen oder Ansätze? Steht hier noch etwas im Weg?
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass damit deutlich mehr Klarheit in das ein oder andere Aktienportfolio kommt.
Kann man hier unterstützend wirken?
Vergangenen Juni hat @AndreasB @ GitHub - portfolio-performance/portfolio at feature_correlation_matrix hier eine Branch aufgemacht, aber Zeit, Motivation und Covid haben die Priorität verschoben. Du kannst dir die Branch gerne ansehen, kenne den aktuellen Entwicklungsstand nicht. Sorry.