Hallo!
ich habe das Moving Average im Kursdiagram über 200 Tage nun mit mehreren anderen SMA-200 von anderen Chartseiten verglichen und irgendwie habe ich den Eindruck das etwas falsch läuft. Es scheint als würde das Moving Average 50 auch nicht wirklich stimmen.
Kann es sein, dass hier etwas falsch läuft? Wird eventuell bei der Berechnung des SMA auch börsenfreie Tage mitgezählt?
Grüsse
Chris
Welche Quelle ist denn in PP für die historischen Kurse gewählt? Nicht nur aktuell, sondern verlässlich für die letzten 250 Tage?
Habe grade mal per Auge yahoo und onvista verglichen: An Feiertagen gibt es Unterschiede, zB 03.10.17 oder 31.10.17 steht bei yahoo ein Kurs mit 0 Volumen während bei onvista für diese Tage kein Kurs auftaucht.
Wie bestimmt PP ob ein Tag ein Handelstag ist? Anhand eines vorhandenen Kurses?
Sowas könnte Einfluss haben.
Das Ding ist, dass ich für die manuelle Berechnung Yahoo verwendet habe und für die Kursermittlung im PP ebenfalls Yahoo verwendet wird.
Also ich glaube, dass hier nur ein PP Entwickler richtig Einblick hat und für Aufklärung sorgen kann. Andernfalls muss man alle möglichen Dinge durchkalkulieren bis man mittels brute force dann auf die selben Zahlen wie PP kommt und dann weiss was dazu führt. Schwierig.
Das von Chris_Tian geschriebene ist nachvollziehbar.
Bei der Berechnung des SimpleMovingAverage (SMA) in PortfolioPerformance (PP) stimmt was nicht.
Bei der Berechnung des SMA50 sollten die letzten 50 Schlusskurse addiert und anschließend durch 50 geteilt werden (analoges vorgehen beim SMA200).
Tut man dies mit den Kursdaten von PP nach einem .csv-Export und anschließendem Import dieser Kursdaten in ein Tabellenkalkulationsprogramm, kommt was anderes raus als PP intern berechnet. Wobei der Wert aus dem Tabellenkalkulationsprogramm mit den Werten aus z. B. dem Chartprogramm Tradingview gut übereinstimmt, der Wert aus PP aber nicht.
Habe versucht den Fehler zu finden.
Da ich kein Java kann, habe ich Probleme den Quelltext zu verstehen.
Vielleicht kann sich ein Java-Programmierer mal den Quelltext ansehen.
Den Programmcode zur Berechnung des SimpleMovingAverage findet man im Quelltext hier:
portfolio-master\name.abuchen.portfolio.ui\src\name\abuchen\portfolio\ui\views\SimpleMovingAverage.java
Dieser ist wie folgt:
package name.abuchen.portfolio.ui.views;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import org.apache.commons.lang3.ArrayUtils;
import name.abuchen.portfolio.model.Security;
import name.abuchen.portfolio.model.SecurityPrice;
import name.abuchen.portfolio.money.Values;
import name.abuchen.portfolio.ui.util.chart.TimelineChart;
public class SimpleMovingAverage
{
public static final int MIN_AVERAGE_PRICES_PER_WEEK = 2;
private int rangeSMA;
private Security security;
private LocalDate startDate;
private ChartLineSeriesAxes SMA;
private int calculatedMinimumDays;
private List<SecurityPrice> prices;
private List<LocalDate> datesSMA;
private List<Double> valuesSMA;
public SimpleMovingAverage(int rangeSMA, Security security, LocalDate startDate)
{
this.rangeSMA = rangeSMA;
this.security = security;
this.startDate = startDate;
this.SMA = new ChartLineSeriesAxes();
this.datesSMA = new ArrayList<>();
this.valuesSMA = new ArrayList<>();
this.calculatedMinimumDays = getMinimumDaysForSMA();
this.calculateSMA();
}
/**
* Returns the calculated Simple Moving Average
*
* @return The ChartLineSeriesAxes contains the X and Y Axes of the
* generated SMA
*/
public ChartLineSeriesAxes getSMA()
{
return this.SMA;
}
public SimpleMovingAverage calculateSMA(int rangeSMA, Security security, LocalDate startDate)
{
return new SimpleMovingAverage(rangeSMA, security, startDate);
}
/**
* Calculates the Simple Moving Average for the given range of days from the
* given startDate on The method returns an object containing the X and Y
* Axes of the generated SMA
*/
private void calculateSMA()
{
if (security == null)
return;
this.prices = security.getPricesIncludingLatest();
int index;
SecurityPrice startPrice = null;
if (prices == null || prices.size() < calculatedMinimumDays)
return;
if (startDate == null)
{
startPrice = this.getStartPrice();
// in case no valid start date could be determined, return null
if (startPrice == null)
return;
index = prices.indexOf(startPrice);
if (index >= prices.size())
return;
}
else
{
startPrice = this.getStartPriceFromStartDate();
// in case no valid start date could be determined, return null
if (startPrice == null)
return;
index = prices.indexOf(startPrice);
if (index >= prices.size())
return;
}
for (; index < prices.size(); index++)
{
LocalDate nextDate = prices.get(index).getDate();
LocalDate isBefore = nextDate.plusDays(1);
LocalDate isAfter = isBefore.minusDays(rangeSMA + 1L);
List<SecurityPrice> filteredPrices = this.getFilteredList(isBefore, isAfter);
if (filteredPrices.size() < calculatedMinimumDays)
continue; // skip this date and try to calculate SMA for next
// entry
double sum = filteredPrices.stream().mapToLong(SecurityPrice::getValue).sum();
valuesSMA.add(sum / Values.Quote.divider() / filteredPrices.size());
datesSMA.add(prices.get(index).getDate());
}
LocalDate[] tmpDates = datesSMA.toArray(new LocalDate[0]);
Double[] tmpPrices = valuesSMA.toArray(new Double[0]);
this.SMA.setDates(TimelineChart.toJavaUtilDate(tmpDates));
this.SMA.setValues(ArrayUtils.toPrimitive(tmpPrices));
}
public int getMinimumDaysForSMA()
{
int weeks = rangeSMA / 7;
int minDays = weeks * MIN_AVERAGE_PRICES_PER_WEEK;
return minDays > 0 ? minDays : 1;
}
public SecurityPrice getStartPriceFromStartDate()
{
// get Date of first possible SMA calculation beginning from startDate
int index = Math.abs(
Collections.binarySearch(prices, new SecurityPrice(startDate, 0), new SecurityPrice.ByDate()));
if (index >= prices.size())
return null;
return determineStartPrice(startDate);
}
public SecurityPrice getStartPrice()
{
// get Date of first possible SMA calculation
LocalDate smaPeriodEnd = prices.get(0).getDate().plusDays(rangeSMA - 1L);
int index = Math.abs(Collections.binarySearch(prices, new SecurityPrice(smaPeriodEnd, 0),
new SecurityPrice.ByDate()));
if (index >= prices.size())
return null;
return determineStartPrice(smaPeriodEnd);
}
private SecurityPrice determineStartPrice(LocalDate smaPeriodEnd)
{
// check if an SMA can be calculated for this Date
List<SecurityPrice> filteredPrices = null;
LocalDate isBefore = smaPeriodEnd.plusDays(1);
LocalDate isAfter = smaPeriodEnd.minusDays(rangeSMA);
LocalDate lastDate = prices.get(prices.size() - 1).getDate();
filteredPrices = this.getFilteredList(isBefore, isAfter);
int i = 1;
while (!this.checkListIsValidForSMA(filteredPrices))
{
if (isBefore.plusDays(i).isAfter(lastDate) || isAfter.plusDays(i).isAfter(lastDate))
return null;
filteredPrices = this.getFilteredList(isBefore.plusDays(i), isAfter.plusDays(i));
i++;
}
return filteredPrices.get(filteredPrices.size() - 1);
}
private boolean checkListIsValidForSMA(List<SecurityPrice> filteredPrices)
{
return filteredPrices.size() < calculatedMinimumDays ? false : true;
}
private List<SecurityPrice> getFilteredList(LocalDate isBefore, LocalDate isAfter)
{
return prices.stream().filter(p -> p.getDate().isAfter(isAfter) && p.getDate().isBefore(isBefore))
.collect(Collectors.toList());
}
}
Die Funktion zum Zeichnen des SMA im Chart findet man hier:
portfolio-master\name.abuchen.portfolio.ui\src\name\abuchen\portfolio\ui\views\SecuritiesChart.java
Dieser ist wie folgt:
private void addSMAMarkerLines(int smaDays)
{
ChartLineSeriesAxes smaLines = new SimpleMovingAverage(smaDays, this.security, chartPeriod).getSMA();
if (smaLines == null || smaLines.getValues() == null || smaLines.getDates() == null)
return;
String lineID = smaDays == 200 ? Messages.LabelChartDetailSMA200 : Messages.LabelChartDetailSMA50;
ILineSeries lineSeriesSMA = (ILineSeries) chart.getSeriesSet().createSeries(SeriesType.LINE, lineID);
lineSeriesSMA.setXDateSeries(smaLines.getDates());
lineSeriesSMA.setLineWidth(2);
lineSeriesSMA.enableArea(false);
lineSeriesSMA.setSymbolType(PlotSymbolType.NONE);
lineSeriesSMA.setYSeries(smaLines.getValues());
lineSeriesSMA.setAntialias(SWT.ON);
lineSeriesSMA.setLineColor(smaDays == 200 ? colorSMA200 : colorSMA50);
lineSeriesSMA.setYAxisId(0);
lineSeriesSMA.setVisibleInLegend(true);
}Danke für die detaillierte Rückmeldung!
In der Tat rechnet PP den SMA200 anders. Und zwar werden die Kurse der letzten 200 Tage verwendet. In dem Beispiel sind das die Kurse vom 7.9.2017 bis zum 26.3.2018. Damit kommt man auf den Wert von 148,02.
Wenn man die letzten 200 Kurse nimmt, kommt man (für den Bereich vom 15.6.2017 bis 26.3.2018) auf den Wert von 145,63 (trotzdem leicht anders was Tradingview berechnet).
Warum haben wir die letzten 200 Tage genommen und nicht die letzten 200 Kurse? Einerseits sicherlich Unwissen um die genaue Definition. Andererseits kann PP nie davon ausgehen, dass die Kurse in irgendeiner Weise vollständig sind. Wenn es Lücken von mehrere Wochen gibt, dann will man nicht mehrere Jahre im SMA200 sehen.
Was ist die richtige Definition?
Tradesignal schreibt:
Berechnung und Parameter: Die Berechnung ist einfach durchzuführen. Es wird schlicht die Summe der Kurse oder Indikatorwerte des Berechnungszeitraumes durch die Anzahl an Handelstagen im Berechnungszeitraum geteilt.
Auch bei Investopedia lese ich das als Zeitraum, nicht Anzahl der Kurse:
A simple moving average is customizable in that it can be calculated for a different number of time periods, simply by adding the closing price of the security for a number of time periods and then dividing this total by the number of time periods, which gives the average price of the security over the time period.
Andrerseits sind natürlich andere Werte anderer Seiten auch ein Indikator. Die Berechnung kann man an sich relativ einfach umstellen. Was meint Ihr?
Hallo Andreas,
bezüglich der Investopia-Definition bin ich anderer Meinung. Ich lese es ganz klar als Anzahl der Kurse und nicht als Zeitraum.
Es heißt da: “time periods” also Zeiträume und nicht Zeitraum.
Ich denke “time periods” kann man auch mit “Zeiteinheit” übersetzen.
Damit sagt die Definition auf Investopia:
Berechne den SimpleMovingAverage ganz einfach in dem du die Schlusskurse eines Wertpapiers für eine bestimmte Anzahl an Zeiträumen addierst und dann das Ergebnis durch die Anzahl an Zeiträumen dividierst.
Auch würde ich davon ausgehen, dass die Kurse in PP keine Lücken haben. Denn es macht generell keinen Sinn auf der Basis von unvollständigen Kursdaten irgendwas zu berechnen.
Um dem Namen SimpleMovingAverage (keep it simple) gerecht zu werden und da der 50er und der 200er SMA doch eine gewisse Beachtung am Markt erfahren, würde ich es begrüßen, wenn die Berechnungsmethode umgestellt werden würde.
Vieleicht kann man die jetzige Berechnungsmethode ja beibehalten und umbenennen (wobei zu bedenken ist, dass diese Berechnungsmethode am Markt keine Beachtung findet).
Grüße Guntur
Das können wir sicherlich umstellen. @Ragas - was meinst Du?
Entweder geht man davon aus. Oder man unterbricht die Berechnung wenn man - sagen wir mal - für 14 Tage keine Kurse hat.
Nee, wenn dann nur die richtige Methode.
In der dt. Wikipedia wird ebenfalls von Datenpunkten gesprochen vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert#Einfacher_gleitender_Mittelwert
Das mit den Datenpunkten klingt logisch, vielleicht kann ich am WE ein Update als Pull einstellen.
also im ersten Durchlauf schaut es gut bei mir aus, allerdings fliegen mir noch die Testcases um die Ohren. Ich schau mir das heute Nachmittag noch einmal an 
Aktuelle SMA200 Darstellung in PP
Neue SMA200 Darstellung in PP
Darstellung vom SMA200 bei ARIVA
Gruß
Marco
Deutlicher Unterschied! Danke schonmal!
@Ragas Sieht gut aus!
Mit Version 0.30.0 ist die Korrektur drin.
Hallo zusammen,
ich bin nicht nur neu im PP unterwegs sondern allgemein ein Börsenneuling.
Nachdem ich in meinen Jungen Jahren bei der DotCom Blase kräftig auf die Schnauze gefallen bin habe ich ein paar Jährchen die Finger von Aktien gelassen und mich nun die letzten 2 Monate wieder damit beschäftigt.
PP finde ich ein sehr mächtiges Tool, in welchem ich immer wieder funktionen finde, von denen ich nicht wusste das es sie gibt.
Gestern bin ich über den SMA gestolpert, nachdem ich mir mal für alle meine Titel die historischen Kurse für die letzten 20 Jahre importiert habe.
Hierzu hat sich mir eine Frage gestellt:
Kann es sein, dass die SMA Berechnung abhängig vom Betrachtungszeitraum im Diagramm ist?
Wenn ich mir den SMA 200 anschaue und 1 Jahr betrachte, dann bleibt er bei 6Monaten noch gleich, aber bei 2 und 1 Monat verändert er sich merklich.
Aus der Logik heraus dürfte er das aber nicht, denn er sollte ja für 200 Tage oder Kurse berechnet werden oder?
Dann dürfte er sich mit dem Betrachtungszeitraum im Diagramm aber auch nicht ändern?
Ich hoffe die Frage war nicht „dumm“.
Hallo @SpekulatiusMaximus
willkommen in der PP Community.
Der SMA wird immer mit den gleichen Werten dargestellt bzw berechnet, ungeachtet des dargestellten Zeitraums. Die Datenwerte bleiben unverändert, lediglich die Y-Achse wird nachjustiert was die Darstellung betrifft. Es ist eine Teilweise Betrachtung der Historischen Daten.
Du kannst es selbst überprüfen, die Werte stehen im Tooltip.
Hallo Ragas,
vielen dank für deine rasche Antwort 
Hmm komisch, also bei mir eben nicht?!
Betrachtung 6 Monate:
Betrachtung 2 Monate → Jetzt ist die Line massiv verschoben
Betrachtung 1 Monat:
Jetzt kommen wir dem ganzen näher, es gibt den Simple Moving Average (kurz SMA) und den Exponential Moving Average (kurz EMA). Ich bin nicht sicher, aber das riecht nach einem Bug. 
Ich schaue mal ob ich evtl. dazu komme.
Ah, ja das hatte ich allerdings verwechselt!
Die Screenshots sind wirklich vom EMA
Das heißt der Durchschnitt mit 200 wäre der „SMA“?
@SpekulatiusMaximus
Ich habe eben einen entsprechenden Pull Request erstellt, der einerseits den Fehler behebt und andererseits den Unterschied zwischen SMA und EMA aufzeigt.
Oh wow, danke!
Das ging aber schnell!
