Kann das sein, dass es sich um folgendes Problem handelt?
Hintergrund: wenn man die Performance einer Klassifizierung anschaut, dann werden alle Käufe in Einlieferungen umgewandelt (erst dann gibt es ja einen Mittelzufluss). Und wenn die Positionen sehr unterschiedlich groß sind, dann kann es ein Problem sein, dass PP den Kursgewinn/verlust eines Tages immer den schon existierenden Positionen zurechnet und nicht den an diesem Tag neu gekauften Papieren. Details sind da verlinkt.