PP als Strategie-Analyse-Tool - Trefferquote & realisiertes CRV zur Rendite-Optimierung

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Hallo, ich nutze Portfolio Performance, um mithilfe der Klassifizierungs-Funktion verschiedene Handelsstrategien abzubilden und deren Performance separat auszuwerten. Dabei ist mir aufgefallen, dass man zwar sehr gut die Ergebnisse je Strategie (also je Kategorie) betrachten kann – aber nicht unbedingt erkennt, warum eine Strategie erfolgreich ist oder nicht.

Daher meine Anregung für das Dashboard: Umsetzung weiterer Widgets mit zusätzlichen Kennzahlen zu Trades. Die Widgets beziehen sich somit auf abgeschlossene Trades (nicht auf offene Positionen) und müssten nach Datenreihen (Kategorien) & Zeitraum filterbar sein. Ziel: eine datenbasierte Trade-Analyse zur Strategie-Optimierung.

:100: Vorgeschlagene Kennzahlen:

  • Trefferquote (%) = 100 × Gewinner-Trades / Gesamt-Trades
  • Ø Gewinn pro Gewinner-Trade (%)
  • Ø Verlust pro Verlierer-Trade (%)
  • Ø Realisiertes CRV = (Ø Gewinn × Trefferquote%) / (Ø Verlust × (100 - Trefferquote%))
  • Ø Realisierte annualisierte Rendite (%) = Ø Gewinn pro Gewinner-Trade (%) × 365 / Ø Haltedauer (Tage)
  • Ø Positionsgröße pro Trade (eingesetztes Kapital)
  • Anzahl Trades

:magnifying_glass_tilted_left: So ließe sich fundiert analysieren:

  • Welche Strategien haben die beste Risiko-Rendite-Struktur?
  • Bei welcher Strategie sollte ggf. die Stop-Setzung überdacht werden, um Verluste enger zu begrenzen?
  • Passt das Verhältnis (Zeit-)Aufwand zu Ertrag (wieviele Trades mache ich für wieviel Rendite)?
    ==> Auf welche Strategien sollte man verstärkt setzen oder besser komplett verzichten (Pareto-Prinzip)?

:light_bulb: Warum ist das spannend für Entwickler und Nutzer?
Diese zusätzlichen Features würden Portfolio Performance über das Performance Tracking hinaus zu einem Strategie-Analyse-Tool machen. Die erforderlichen Daten und Strukturen sind alle bereits vorhanden. Die neuen Kennzahlen würden m.E. einen echten Mehrwert bieten für alle, die ihre Handelsstrategien zukünftig systematisch verbessern wollen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Portfolio Performance in diese Richtung weiterentwichkelt werden würde!

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Sorry aber bitte formuliere deinen Post nochmal und diesmal bitte ohne Einsatz von KI. Was ist das denn für ein Blödsinn sowohl inhaltlich, als auch, dass es Teile davon sogar in PP gibt…

Mit welcher dieser Kennzahlen wirst du zum Beispiel dies prüfen:

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Das lässt sich aus den Kennzahlen “Ø Verlust pro Verlierer-Trade (%)” ableiten sowie aus “Ø Realisiertes CRV” - am besten beide in Kombination.

Wenn es solche Kennzahlen schon gibt, dann wäre ich dankbar für einen Hinweis, wo ich diese finde. Ich finde nichts, was mir diese Infos liefert. Es gibt zwar bspw. ein Widget “Anzahl Trades (mit Gewinn / mit Verlust)”, aber dieses lässt sich nicht nach Datenreihen (Kategorien) eingrenzen.

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SLs könntest du aber auch bei Gewinn Trades schlecht gesetzt haben.

Hast recht, da muss ich mich korrigieren. Anzahl Trades gibt es, wusste nicht, dass man das nur auf Konten einschränken kann. Dann gibt es nichts davon.

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Hallo @StefanuS_Maximus,

danke für Deine Anregung zur Aufnahme weiterer Kennzahlen, um eigene Strategien mit Hilfe der Klassifikationen besser auswerten zu können.

„Ø Realisiertes CRV“ kenne ich unter dem Begriff „Profit-Faktor“.

Sinnvoll wäre auch noch eine Ergänzung der von Dir vorgeschlagenen Kennzahlen um

  • Ø-Haltedauer “Verlusttrades” und
  • Ø-Haltedauer “Gewinntrades”.

Zudem könnte man noch die die Ø-Exit-Effizienz (Exit-Kurs im Verhältnis zum “High” seit Tradebeginn) zur Messung der Stopsetzung vorsehen, das ist aber dann schon eher „Nice-To-have“.

Ich nutze ebenfalls diese Kennzahlen (und inbesondere zusätzlich das Konzept der R-Multiples zur Risikomessung) im Tradingbereich, wobei bei mir die Haltedauer dort durchschnittlich drei Monaten beträgt, also ebenfalls nicht sehr kurzfristig ist (Position-Trading).

Bei Deinem Vorschlag ist aber im Hinterkopf zu behalten, dass (nach meinem Verständnis) das Programm von @AndreasB zur Auswertung der Performance von „langfristigen“ Buy- and Hold-Strategien konzipiert wurde.

Gleichwohl gibt es sicher viele Nutzer dieses Forums und des Programms, die auch bei Buy-und Hold unterschiedliche Strategien anwenden und diese gerne nicht nur nach prozentualer Performance, sondern auch nach den genannten Kennzahlen ausführlicher auswerten möchten.

@Jo92

Die von oben von Stefanus_Maximus gezeigten Kennzahlen basieren eher nicht auf einer „KI“, sondern sind eigentlich Standard-Kennzahlen im (kurz- und mittelfristigen) Tradingbereich und eher kein “Blödsinn” :wink:.

Es gab vor vielen, vielen Jahren die Seite „trading.konzepte.de“, bei der unterschiedliche Strategien bespielhaft genau nach diesen Kennzahlen ausgewertet wurden (und nach denen ich auch meinen Trading-Erfolg seit Beginn meiner Tradingaktivitäten nach Strategien auswerte).

Mir ist natürlich klar, dass es der freundlichen Programmier-Unterstützung eines Nutzers bedarf, der diese Kennzahlen/Auswertungen programmieren könnte.

Ich halte aber ebenfalls eine Ergänzung um diese Kennzahlen -soweit noch nicht vorhanden- für sinnvoll und eine sinnvolle Weiterentwicklung des Programms, ohne es zu überfrachten.

In diesem Sinne bitte nicht als Kritik, sondern als konstruktive Anregung verstehen.

Viele Grüsse,
PV

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Da hast du natürlich recht und das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Der Text an sich erhält aber einige Merkmale, die sehr darauf hindeuten, dass er von der KI geschrieben wurde. Das macht meiner Meinung nach die Forenkultur kaputt, wenn man sich hier anmeldet und dann direkt einfach nur so einen KI Text rein pastet. Da hat dein Text zum Beispiel hundert Mal mehr Authentizität und Argumente. Das ist das was ich ausdrücken wollte.

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Da bin ich voll bei Dir. Ich fand aber -unabhängig von der Methode- die Zusammenstellung der Kennzahlen grundsätzlich gut (weil ich das auch schon lange machen wollte) und bin daher auf den Zug aufgesprungen …

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@Privatverwalter
Den Begriff Profit-Faktor kannte ich bisher nicht, aber wenn es für diese Kennzahl schon einen Namen gibt, umso besser.
Mir ist klar, dass Portfolio Performance den Fokus auf die langfristige Wertentwicklung hat. Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden, das Programm ist wirklich top wie es ist. Auch mein Anlage-Fokus ist langfristiger Natur. Allerdings experimentiere ich nebenbei eben auch mit kurz- bis mittelfristigen Trading-Strategien herum und versuche, diese zu optimieren. Und nachdem PP wie gesagt die erforderlichen Strukturen und Daten bereits besitzt, wäre es natürlich super, wenn es hierfür noch entsprechende Kennzahlen gäbe - dann könnte ich auf meine Excel-Statistiken zukünftig verzichten.

@Jo92
Es ist richtig, dass ich den Text durch ChatGPT habe überarbeiten lassen, um ihn verständlicher zu formulieren und etwas aufzuhübschen. Aber der Inhalt ist zu 100% von mir. Das Argument mit der Foren-Kultur kann ich zwar ein Stück weit nachvollziehen. Für mich ist ein Fach-Forum wie dieses in erster Linie Mittel zum Zweck und weniger eine Plattform für soziale Interaktion - und da stand für mich die Verständlichkeit des Textes über der Authentizität. Aber ich werde hier zukünftig auf ChatGPT verzichten :wink:

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