ich habe ein Problem mit der Rebalancing-Funktion. Ich habe mein Portfolio in mehrere Kategorien eingeteilt und meine Assets entsprechend zugewiesen => alles funktioniert super!
Sobald ich aber irgendwann eine weitere neue Kategorie ergänze, färben sich in den Spalten “Rebalance (Stücke)” und “Rebalance (Wert)” alle Felder mit Assetwerten rot ein! Wenn man dann mit der Maus über die eingefärbten Felder fährt, erscheint folgende Hinweisbox:
“Dieses Rebalancing Ergebnis ist nicht exakt, weil es keine exakte Lösung gibt. Diese Lösung minimiert den mittleren quadratischen Fehler unter der Nebenbedingung, dass die Rebalancing Werte sich zu 0 addieren müssen. Durch vergröbern der Taxonomie oder durch Einschließen von weiteren Wertpapieren beim Rebalancing kann eine genaue Lösung ermöglicht werden.”
Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag rumgespielt, finde aber keine Lösung. Ich habe bereits alle Wertpapiere meines Depots in das Rebalancing eingeschlossen. Das kann es also nicht sein. Was ist mit “Vergröbern der Taxonomie” gemeint? Ist der “Fehler” bei anderen auch schon mal aufgetreten und was war die Lösung und kann mir jemand bitte die o.g. Fehlerhinweise erklären?
danke für deine rasche Antwort. Durch deine Fragen konnte ich das Problem zumindest schon mal einschränken und nun genauer beschreiben:
Da ich zukünftig in “Alternative Investments” investieren möchte, lege ich eine neue Kategorie “Alternative Investments” mit den beiden Unterkategorien “P2P” und “Krypto” an. Ich ordne den Unterkategorien aber noch keine Werte zu, da ich die ja erst zukünftig erwerben möchte! Sobald ich dann den Zielwert der Oberkategorie “Alternative Investments” von “0,00%” auf z.B. “5,00%” ändere, färben sich die o.g. Zellen rot ein!
Wie soll ich aber rausfinden, wieviel ich von den bestehenden Kategorien oder Unterkategorien (also z.B. Einzelaktien oder ETF) verkaufen muss, damit ich den Erlös in die Alternativen Investments investieren kann, wenn ich da keinen Zielwert vergeben darf Das ist doch genau die Aufgabe des Rebalancings?
Warum ist das logisch? Sobald ich eine neue Kategorie ergänze, sollte das Programm doch diese beim Rebalancing mit einbeziehen. Die neue Kategorie ist nicht rot eingefärbt, sondern alle bestehenden Kategorien!
Weil ich mir noch nicht sicher bin, welche Werte ich kaufen möchte. Oder meinst du, ich soll hier irgendwelche Dummys eintragen?
Das mit den Dummys ist die Lösung! Ich habe jetzt einfach mal Bondora und Bitcoin als Dummys eingetragen und alles funktioniert so, wie ich es erwartet habe!
Das heißt, PP benötigt zu jeder Kategorie zwingend zugewiesene (Dummy)Werte für das Rebalancing. Das war mir nicht bewusst …
Das ist doch genau die Aufgabe des Rebalancings?
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