Risikokennzahl Sharpe Ratio


#1

Hi !

Wurde schon überlegt die sehr beliebte Risikokennzahl “Sharp-Ratio” im Dashboard einzuführen?
Die Daten für die Formel sind ja bereits vorhanden.
Portfoliorendite - Benchmark / Volatilität

Wobei natürlich jeder seine Benchmark anders definieren kann.

LG
Nico


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#2

Hallo Nico,

eine gute Idee. Nach meinem Verständnis sieht die Sharpe-Ratio nicht eine beliebige Benchmark vor, sondern die risikolose Rendite: https://de.wikipedia.org/wiki/Sharpe-Ratio

Die gibt es m.W. in der Form aktuell nicht in Portfolio Performance. Was nicht heißen soll, dass man sie nicht aufnehmen könnte, z.B. den EURIBOR für den Euroraum.

Viele Grüße
Thomas


#3

ok. Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Das mit dem EURIBOR ist :ok_hand:

LG
Nico