Sprünge/Ausschläge im Performance-Diagramm

Vermutlich fehlen Kurse. Anders ist nicht zu erklären, warum z.B. die Performance im Oktober, nach dem Sprung, so flach verläuft.

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@chirlu - Vielen Dank für die Antwort!
Ich konnte mich dem Thema erst heute wieder annehmen und habe es nun gelöst.
Ausschlaggebend war, dass ich zwar zu allen Wertpapieren/ETFs historische Kurse geladen habe, jedoch nicht für den kompletten Zeitraum. Das funktioniert nach meinen akt. Kenntnisstand über “Tabelle auf einer Webseite” nicht über einige Monate/Jahre rückwirkend.
Die Lösung war in den meisten Fällen das verfknüpfen mit Portfolio Report (https://www.portfolio-report.net/) oder die historischen Daten via CSV zu importieren (können von z.B. https://www.ariva.de herunterladen werden).
Folgender Thread Quellen für historische Kurse und folgende Video haben mir hier ebenfalls weitergeholfen: https://www.youtube.com/watch?v=seTpIX_BtOU
Gruß
Fabian

Hallo zusammen,

nur vorweg, ich hab mir sämtliche ähnliche Themen durchgelesen, bekomme den Fehler aber nicht behoben.
Wie oben beschreiben, habe ich extreme Ausschläge nach oben. Trotz dieser Ausschläge passt die Gesamtperformance aufs Jahr, da die Ausschläge dann irgendwann wieder auf das normale Niveau zurückgegangen sind.
Ich habe schon sämtliche Buchungen aus den Zeiträumen entfernt (keine Änderungen). Des weiteren habe ich die historischen Kuse auf eine andere Börse geändert, auch nichts geholfen!
Ich komme hier leider nicht weiter. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Graphiken anbei.


Danke und Gruß

Kai

Vermutlich sind die Kurse für ein Wertpapier, oder für mehrere, zeitweise zu hoch. Insbesondere Yahoo Finance macht das gern und mischt beispielsweise mal Euro- und Dollarkurse oder verschiebt das Komma ein bißchen.

Das könntest du gut in den Kursdiagrammen der einzelnen Wertpapiere sehen, die dann auch entsprechende Zacken haben müßten.

Hallo Chirlu,

vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe mir die Kursdiagramme alle angeschaut und leider nichts feststellen können.

Danke und Gruß

Kai

Dann hast du dir eins nicht angeguckt… Ein Diagramm wird definitiv den Ausschlag haben. Kannst dir ja den Tag davor angucken und den Tag danach oder vielleicht über Klassifizierungen eingrenzen…

Grüße
Johannes

Leider nein, ich habe mir genau die Aktienkäufe/Verkäufe in den Zeiträumen, in denen die Ausschläge sind angeschaut. Keinerlei Ausschläge. Auch die Kurse sind alles plausibel und ebenso die Währungen. Ich habe mir sogar sämtliche Aktien angeschaut, nichts

Nicht die Käufe/Verkäufe sondern die Kurse von den gehaltenen Papieren.

Aber du kannst es auch so lösen: Deine Datendatei kopieren und die Kopie öffnen. Da ein Wertpapier nach dem anderen löschen und immer prüfen, ob der Ausschlag noch da ist. Dann weißt du welches Papier es ist und kannst es in der Originaldatei korrigieren.

Ich hatte auch einen Sprung im Performance-Diagramm (Datenreihe: “Gesamtportfolio” in %). Ursache bei mir: Wenn man unter “Alle Buchungen” schaut, war die “Einlage” (Überweisung vom Girokonto ins Cashkonto des Depots) zeitlich NACH den Kauf des zugehörigen Wertpapiers datiert. Das kam so aus dem PDF import (in meinem Fall von Flatex). Ich hab dann die “Einlage” manuell ein paar Tage vordatiert sodass Sie vor dem Werpapierkauf stattgefunden hat. Danach sah das Performance-Diagramm gut aus.

Zusätzlich: In der “Flächendiagramm”-Ansicht unter Klassifizierungen hatte ich vor der oben genannten Korrektur eine Fehlermeldung (expeption… irgendwas darf nicht negativ werden…). Auch dieses Problem war damit behoben.

Vielleicht hilfts jemandem mit ähnlichen Symptomen. Freue mich auch über weitere hinweise zu dem Problem, vielleicht gibts ja noch ein saubere Lösung für das Problem…

Hallo zusammen,

ich habe vor kurzem meine komplette Trading-Historie in PP abgebildet und erhalten für zwei Buchungstage in 2018/2019 ein sonderbares Ergebnis im Performance Diagramm. Die Zeiträume/Buchungen vor und nach den Sprüngen habe ich im Test-Portfolio gelassen, damit vor und nach den Sprüngen ein Performance Verlauf sichtbar ist.

Dies habe ich in einer bestmöglichen Minimal-Datei versucht zu analysieren aber komme zu keinem sinnvollen Ergebnis.

Portfolio_Test.xml (959,9 KB)

Der TTWRR liegt 2018 in der Beispieldatei bei 29,24% was vermutlich dem Mittelwert aus der Grafik entspricht. Für 2021 dann bei 21,56%. Beides natürlich innerhalb der jeweiligen Jahresgrenzen. Dies wird meines Erachtens auch so korrekt im Performance Diagramm abgebildet (grob überschlagen).

Mich würde eher interessieren, was die Grundlage für diese extremen Sprünge sind.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?

Danke euch

Du hast am 30. Oktober 2018 Aurora Cannabis gekauft für 6 Dollar das Stück, die am Abend 73 Dollar wert waren. Das ist ein riesiger Gewinn, also im Diagramm ein großer Sprung aufwärts. Am 15. März 2019 hast du sie wieder verkauft, für knapp 10 Dollar, obwohl sie am Tag zuvor noch 100 Dollar wert waren. Das ist der Sprung abwärts.

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Danke dir!
Vielleicht kannst du mir noch sagen woher diese hohe Diskrepanz kommt? Laut Transaktionsliste stimmen die Kauf-/Verkaufspreise. Laut historischem Chart hätte ich ja weit unter aktuellem Kurs gekauft/verkauft. Das gilt sowohl für den Handel in FRA und NSY.

Aktiensplit irgendwann seither? (Bzw. reverse split hier.) Das wäre das Nächstliegende.

Eine Reversesplit von 1:12 im Jahr 2020.
Sobald ich diesen aber eintrage, wird an den historischen Kursen vor dem Datum nichts geändert.
Macht es hier sind keine historischen Kurse automatisiert abzufragen, sondern allenig den Kauf-/Verakufskurs an dem Datum?
So habe ich es jetzt gemacht und funktioniert. Natürlich ist es jetzt nicht mehr so genau aber immerhin nicht komplett daneben.

Du hast splitbereinigte Kurse, also mußt du auch die Buchungen bereinigen (d.h. Stückzahl mal 12). Oder du nimmst Originalkurse und dann auch Originalbuchungen. Ist in diesem Fall wohl vorzuziehen, weil du die Aktien gar nicht über den Split hinweg hältst.