Ich nutze PP intensiv um Kandidaten für eine Portfolioposition z.B. Aktienfonds Asien (ETFs und/oder aktive Fonds) miteinander zu vergleichen.
Dazu wäre es nützlich, wenn das Diagramm Rendite/Volatilität anhand rollierende Zeiträume z.B 3- oder 12-Monate im Diagrammzeitraum berechnet werden könnte. Damit reduziert man die Abhängigkeit vom gewählten Anfangs- und Endzeitpunkt des Diagramms. Die stichtagsbezogene Auswertung finde ich nicht ganz optimal um ETFs/Fonds einer Peergroup miteinander zu vergleichen.
Alternativ könnte es einen neuen Widgettyp geben, der rollierende Zeiträume nutzt, um eine Peergroup anhand Performance oder Volatilität miteinander zu vergleichen. Dazu könnte die €uro Fondsnoten Systematik genutzt werden:
Das jeweilige Abschneiden eines ETFs/Fonds hinsichtlich der relativen Performance/Volatilität der Peergroup wird in jedem 12-Monats-Intervall in Punkte umgewandelt. Der beste bzw. „risikoärmste“ Fonds erhält 100 Punkte, der schlechteste bzw. „risikoreichste“ Fonds 0 Punkte. Die vereinfachte Punkteberechnung ist hier veröffentlicht: https://www.fondsnote.de/