ich würde gerne mein Portfolio bestehend aus verschiedenen ETF mit diversen Benchmarks vergleichen, die eine ähnliche Strategie verfolgen, namentlich ComStage Vermögensstrategie oder den ARERO Weltfonds.
Hierzu würde ich diese drei Charts gerne im Performance-Diagramm plotten und sie obendrein in der Rendite/Risiko Map abbilden lassen. Dazu füge ich mein Depot als Datenreihe und die beiden anderen Wertpapiere als Benchmark ein.
Daraus ergibt sich folgendes Problem: Die Benchmarks berücksichtigen keine Kaufgebühren, mein persönliches Portfolio kennt diese aber sehr wohl und hinkt erwartungsgemäß den Benchmarks leicht hinterher.
Gibt es eine Möglichkeit, dass eigene Portfolio ohne Gebühren darzustellen bzw. Benchmarks zu erstellen, die aus mehreren unterschiedlich gewichteten Bausteinen bestehen, ohne dafür eine Art Workaround Depot zu erstellen, welches dann diverse Vermögensberechnungen verfälscht (Stichwort delta (im Berichtszeitraum))? Es würde sicherlich einigen sehr nützen.
Also, gerade den Arero kannst du ja tatsächlich ohne Gebühren kaufen. Insofern finde ich den Vergleich fair. – In anderen Fällen wäre es besser, der Benchmark angemessene Gebühren zuzuschreiben, statt so zu tun, als ob beim realen Portfolio keine Gebühren anfallen würden.
Sehe ich es richtig, dass sie diesbezüglich nach wie vor keine Möglichkeit ergeben hat? Es wäre echt klasse mein Portfolio z.B. einem MSCI World gegenüber stellen zu können. Bei beiden würde z.B. 1,5% Kaufgebühren (comdirect) anfallen.
Daher wäre es egal ob bei dem Benchmark die Gebühren künstlich addiert oder der Benchmark nur die Kursgewinne nutzt.
Jedenfalls macht es es keinen Sinn das Depot einem ETF oder Index gegenüber zu stellen wenn direkt bei 100€ ETF Betrag (Beispiel) eine -1,5% Performance durch die Gebühren entsteht und sich so durch das gesamte Diagramm zieht.
wenn du die Kosten nicht in deiner Performance sehen willst, dann trag sie einfach nicht ein…
Alternativ könnten die Kosten auch einfach ohne Wertpapierzuweisung auf ein Konto gebucht werden, dass dann nur bei den Berechnungen mit Kosten mit aufgenommen wird → Filter
Ab und an ein Portfolio zu duplizieren und dort die Kosten zu löschen wäre tatsächlich ein Workaround. Danke!
Ich hoffe, du verstehst trotzdem, dass ich natürlich die Kosten im Blick habe aber ein Performance-Vergleich (wie beschrieben) nicht möglich ist.
Langfristig wäre es daher trotzdem Klasse einen Datensatz wie derzeit auch “(ohne Steuern)” eben “(ohne Gebühren)” oder “Nur Kurs” zu haben. Das Thema haben nun ja auch schon diverse Mitglieder angefragt.
Ich testete einige Optionen bzgl. dieses Themas. Die eleganteste Lösung für mich ist der Vergleich mit einer Benchmark bei Berücksichtigung ihrer Kosten. Dabei möchte ich die Frage beantworten, ob ich besser gefahren wäre, hätte ich dies oder jenes gemacht. Da die Alternative unter der Prämisse, dass ich beim selben Broker gehandelt hätte, ja ebenfalls Kosten verursacht hätte, müssen eben auch der Benchmark realistische Kosten eingepreist werden.
Den Ansatz, die Kosten zu neutralisieren, verfolge ich nicht mehr. Die Indizes, die als Benchmark eingefügt werden könnten, können ja in dieser reinen Form auch nicht bespart werden. Selbst der günstigste ETF beinhaltet eine Tracking-Differenz.
Allerdings kann ein solcher Benchmark nicht in der selben Portfoliodatei angelegt werden und bedarf einer separaten Datei, um manche Auswertungen nicht zu verfälschen.
