Hallo @Sven_X,
Vielen Dank für den Post.
Zunächst finde ich die Idee gut auch den Aspekt “Exposure” zu betrachten. Wenn man Exposure etwas weiter als Derivate fasst, dann fängt das damit an, die Wertpapiere in dem ETF zu kennen. Ich denke nicht vielen ist klar wie groß Ihre Exposure zu Nvidia ist… Heute kann man das über Klassifikationen lösen - und per Skript die Daten füttern (siehe z.B. Automatic import of classifications - #360 by Alfons1Qvor12) - aber da gibt es noch Verbesserungspotential. Dazu kommt die Frage woher man die Daten für die ETFs bekommt.
Bezüglich der Derivate: Ich bin gespannt welche weiteren Rückmeldungen es dazu hier im Forum geben wird.
Was ich aber sehe ist, dass es echt nicht einfach ist das Datenmodell von PP selber zu erweitern. Mit den Coding Agents wird es einfacher Code zu schreiben, aber (noch) nicht zu reviewen oder in die Zukunft zu betreuen und aktuell zu halten. PP hat nie ein erweiterteres API bekommen mit dem man Erweiterungen schreiben könnte ohne direkt am Kernmodell Änderungen vorzunehmen. Dann könnte man Ergänzungen zur den Derivaten so vornehmen (und Delta ist ja nicht das Ende - Gamma, Vega, Theta …).
Weil Du jetzt die Erweiterung ausprobiert hast - schreib mir doch mal eine Email welches API Du bräuchtest um eine solche Ergänzung zu bauen.