Wie "konserviert" man historische Kurse nach einem Split


#1

Zuerst einmal ein riesiges Dankeschön für dieses geniale Programm. Damit macht es echt Spaß sich einen Überblick über die eigenen Investitionen zu verschaffen und diese zu bewerten.

Nun zu meinem Problem:
Ich haben einen BNP Paribas ETF (A0ERY9) im Portfolio der letzte Woche einem 26:1 Split unterworfen war. Das war bisher meine erste Erfahrung mit der Splitfunktion. Schade dass sich diese noch immer destruktiv auf den Datenbestand auswirkt, aber es hat erst einmal funktioniert und sah anschließend korrekt aus.

Nachdem meine Kurse in den letzten Tagen allerdings wieder online aktualisiert wurden, hat sich PP vom 11.06. an, wieder die ursprünglichen Kurse von Yahoo heruntergeladen und damit habe ich jetzt natürlich riesige Performancesprünge in meinen Charts.

Kann ich die korrigierten Kurse bis zum Splizeitpunkt irgendwie vor einer erneuten Kursabfrage schützen, oder übersehe ich noch irgend etwas? Wie geht ihr dabei vor?

Vielen Dank schon einmal für hilfreiche Tipps!


Historische Kurse nach Split
#2

Hmm schade, hat hier keiner eine Idee? Wie macht ihr das mit Aktiensplits?


#3

Ich habe mit dem gleichen Fonds das gleiche Problem. Löschen der Kurse bringt nichts und manuelles Korrigieren auch nicht.


#4

Tja, leider hat hier wohl auch niemand eine Lösung für uns.

Dann bleibt uns wohl nur, darauf zu warten, dass Yahoo die historischen Kurse bereinigt, oder zu warten bis dieser 2-4 Wochen Zeitraum vorbei ist, in dem PP auch immer die schon bekannten historischen Kurse überschreibt. Dann noch einmal alle Kurse zu löschen, erneut zu laden und einen erneuten Split durchzuführen (diesmal aber nicht die Käufe umrechnen zu lassen).

Vielleicht ließe sich ja in einer zukünftigen Version eine Funktion implementieren, die bei einem Split, die historischen Kurse (falls schon bekannt) bis zum Datum des Splits nicht mehr aktualisiert werden.

Sauberer wäre aber sicher eine nicht destruktive Implementierung der Splits, damit man diese auch in Zukunft noch nachvollziehen kann.


#5

So scheint es mir auch… wobei ich vielleicht nur die alten Kurse löschen werde. Bei mir betrifft das nur ca. zwei Wochen. Eine relativ kleine Lücke, die mich nicht stört. Ansonsten wäre manuelles importieren natürlich eine Möglichkeit… In jedem Fall heißt es aber erst einmal: Abwarten.

Ich sehe aber auch das Problem, dass die Kurse vielleicht rückwirkend geändert werden könnten und das auch bei Splits. Insbesondere bei Fonds, bei denen die Fondsgesellschaft die Preise setzt. Daher ist das Überschreiben auch nicht ganz sinnfrei.


#6

Ich habe dasselbe Problem mit demselben Fonds.

Allerdings scheint mir das ein generelles Problem zu sein. Zum Testen kann man ein beliebiges Wertpapier einfügen - ich habe mit der BMW Aktie getestet - es einem erfundenen Split unterziehen und die Kurse vor dem Splittag werden entsprechend geändert. Bei der nächsten Kursaktualisierung werden die Kurse wieder mit den Werten von Yahoo überschrieben und der Split nicht berücksichtigt.

Das passiert nach meiner Beobachtung für einen Monat vor dem Tag an dem die Kurse erneut abgerufen werden.

Mein Workaround wird sein: Einen Monat nach dem Split abzuwarten und dann die fehlerhaften Kurse manuell zu korrigieren. Ich gehe davon aus, dass sie dann nicht erneut überschrieben werden.

Ich denke Yahoo kann in dem Fall nichts dafür, die historischen Kurse sind so wie ich das bei einem Split erwarten würde.
https://de.finance.yahoo.com/quote/IM2A.DE/history?p=IM2A.DE
Oder werden die Splitfaktoren normalerweise bei Yahoo auf die Kurse vor dem Split angewendet? Aber selbst wenn Yahoo das jetzt noch nachträglich tun würde, wird Portfolio Performance davon wahrscheinlich nur über den letzten Monat etwas mitbekommen.


#7

Normalerweise werden die historischen Kurse bei den Finanzseiten nach Splits und Ausschüttungen bereinigt. Sonst würden die dargestellten Charts Sprünge aufweisen.

Nicht immer kann man die historischen Kurse auf den Finanzseiten herunterladen. ariva bietet das aber an und da kann man wählen, ob die historischen Kurse um Splits und Ausschüttungen bereinigt werden sollen oder nicht. Leider muss man immer warten bis die Finanzseiten die Ausschüttung/den Split “bemerken”. Oft genug werden z.B. Ausschüttungen nicht registriert und die historischen Kurse und damit auch die Performance bleibt somit dauerhaft falsch.


#8

Ich habe nun den Download der historischen Kurse für das Wertpapier deaktiviert und die fehlerhaften Kurse gelöscht.


#9

Hallo,

ich habe den Split auch vor kurzem (Anfang Juli) eingepflegt. Nachdem ich den Aktiensplit eingegeben habe, hat PP mich gefragt, wie es mit den Buchungen, historischen Kursen verfahren soll. Kann mich leider nicht mehr erinnern, was ich dort angekreuzt habe. Aber im 2. Versuch (wahrscheinlich habe ich gesagt, das er die historischen Kurse, Buchungen im Splitverhältnis anpassen soll) war alles korrekt. Auch das Abholen der historischen Daten klappt wunderbar. Allerdings hole ich die Daten nicht bei Yahoo sondern von der OnVista Seite.
Linkbeispiel: https://www.onvista.de/etf/snapshotHistoryPrint?idNotation=56219626&kag=false&datetimeTzStartRange=01.07.2017&timeSpan=3Y&codeResolution=1D

Vielleicht einfach mal abholen der historischen Kurse umstellen.


#10

Danke! Ich hatte mir viele verschiedene Tabellen angeschaut. Aber fast alle hatten entweder für ein paar Tage noch alte Werte drin oder PP konnte sie nicht interpretieren. Mit deinem Link klappt es.


#11

PP hat zwei Problem mit den Aktiensplits: erstens ist das eine destruktive Operations, d.h. die historischen Buchungen werden angepasst. Zweitens weiß PP nicht ob split-bereinigte oder nicht bereinigte historische Kurse geladen werden.

Bei Yahoo selber ist das total unterschiedlich. Normalerweise werden die historischen Kurse bereinigt. In dem Fall oben scheinen die Metadaten von Yahoo aber den Split gar nicht zu kennen. Darum kommen die ungereinigt.

Zudem überschreibt PP schon existierende historische Kurse wenn der Kurslieferant für dieses Datum einen Kurs liefert. Zum Beispiel beim Download von einer Webseite werden alle Kurse wieder importiert. Meine Idee war: wenn die Kurse auf dem Server korrigiert werden, dann sollen die auch neu importiert werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten… Man könnte (pro Wertpapier?) verhindern, dass existierende historische Kurse geändert werden. Dann würde der Kurs-Download nur noch neue Kurse einfügen. Oder man könnte konfigurieren, dass Kurse “älter als Datum X” nicht mehr aktualisiert werden. Und wenn man einen Split über den Dialog anlegt, wird automatisch dieses Datum gesetzt. In beiden Fällen würde das aber nur für den automatischen Download gelten - wenn man manuell Kurse per CSV importiert, dann will man schon genau diese Kurse importieren wollen.

Was meint Ihr? Eher die Option “keine historischen Kurse ändern” oder eher “Kurse älter als X nicht ändern”?


Bereinigte historische Kurse bei Yahoo
#12

Ich finde die Option “Kurse älter als X nicht ändern” besser. Denn Deinem Grundgedanken stimme ich zu. Vielleicht werden Kurse auf dem Server korrigiert und das möchte man nach dem Split durchaus weiterhin. Vielleicht ginge auch beides, in etwa so:

Korrektur historischer Kurse:

  • statisch ab Tag X: /Datum/
  • dynamisch ab X Tagen: /Anzahl Tage, die rückwirkend geupdated werden sollen/

Wer gar keine historischen Kurse aktualisiert haben möchte, wählt Option 2 mit “0”. Als default würde ich dann Option 2 mit einer bestimmten Anzahl an Tagen vorbelegen. (Das dürfte ja dem derzeitigen Verhalten entsprechen.)

Idee: Es könnte sinnvoll sein, kenntlich zu machen, dass Kurse nicht mehr automatisiert korrigiert werden - also “fix” sind. Vielleicht könnte man die Zeilen im Reiter “Historische Kurse” der Aktie grau hinterlegen o.ä.


#13

Hallo Andreas,
danke für deine Antwort hier.

Mir gefällt Option 2 besser.


#14

Ich bin auch eher für:

Aber den Optionen:

könnte ich auch etwas abgewinnen.

Ich sehe immer noch folgendes Problem. Im Allgemeinen wird man diese Einstellung bei einem Split nicht nutzen, denn wenn der Datenlieferant den Split korrekt und zeitnah abbildet funktioniert wohl alles wie es soll. Man wird also erst wenn es schon zu spät ist (die Kurse “falsch” überschrieben wurden) die entsprechende Option verwenden. Dann sind die Kurseinträge allerdings schon kaputt und man muss alles manuell wieder in Ordnung bringen nachdem man sie geschützt hat. Darum kommt man aber wohl nur herum wenn man den Split reversibel implementieren würde, oder übersehe ich da etwas?

Noch eine Frage: Ist meine Beobachtung richtig, dass bereits existierende Kurse nur für den letzten Monat neu geladen werden?


#15

@LongtermInvestor Bitte beachten, das die Daten von OnVista mit festem Startdatum abgeholt werden. Mit dem Link sollte es bis 1.7.2020 funktionieren. Danach muss das Startdatum im Link angepasst werden.

Ich schaue mir die OnVista Links in meinem PortFolio einmal im Jahr an und ziehe dann das Startdatum nach.


#16

Das kommt darauf an.

Bei Webseiten werden genau diese Kurse importiert, die auf der Seite sind. Wenn die vom ganzen letzten Jahr sind, dann eben diese. Und wenn die seit dem 1.1.1900 sind, dann eben alle (was man aber aus performancegründen vermeiden sollte).

Bei Yahoo gibt es eine Heuristik. Ich kann Kurse der letzten 10 Tage, des letzten Monats, oder der letzten 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre. Ich versuche so wenig Daten zu laden aber den letzten Kurs zu aktualisieren.

Bei AlphaVantage werden wohl immer alle historischen Kurse geladen.