Hallo @SgtWinter,
grundsätzlich könnte ich es schon so machen wie du sagtest und mir die Zeiträume entsprechend legen oder aber ich exportiere die Daten und ermittle diesen Wert in Excel. Ich betrachte es jedoch als Workaround bzw. verfälsche ich im ersten Fall sogar das Ergebnis leicht. Die annualisierte Volatilität für einen Dreijahreszeitraum kann anders sein als die annualisierte Volatilität für einen Zehnjahreszeitraum. Sie ist eben auch dynamisch, wird aber auf lange Sicht auch um einen empirischen Erwartungswert schwanken.
@chirlu
Fondsweb und andere Vergleichsportale annualisieren die Volatilität ebenfalls. Für mich ist es wichtig, um das Risikoprofil verschiedener Anlagen zu beurteilen. Wenn Portfolio Performance keine Annualisierung zulässt, führt es dazu, dass das Risiko bei Zeiträumen kleiner als ein Jahr kleiner dargestellt wird und bei längeren Zeiträumen eben umgekehrt. Ich benötige empirische annualisierte Renditen und Volatilitäten, um gemäß der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz Risiko-Rendite Simulationen für unterschiedliche Geldanlagen und Anlagezeiträume durchzuführen.
Viele Grüße
Blackfish