Beispiele für Auswertungen, Grafiken und Berichte

Hallo,

vorneweg: Ich persönlich denke, einer der allerhilfreichsten Berichte ist die Rendite-Risiko-Matrix (in Portfolio Performance unter > Berichte > Performance > Rendite/Volatilität).

Für eine Bilanzierung habe ich mir aus Lust und Laune außerhalb von Portfolio Performance auch eine Mappe in Excel gebaut, die vermutlich in Teilen mit Deiner vergleichbar ist. Ich gestehe aber gleich mit ein, dass das für mich nur ein halbfertiger track sheet und Datenfriedhof geworden ist. Als Prognoseinstrument oder business plan nutze ich nichts.

Was mir wirklich geholfen hat, ist mit Hilfe der von Portfolio Performance berechneten Kennzahlen meine eigene Anlagehistorie besser zu verstehen. Spoiler: Das war keine prickelnde Erkenntnis!

Mein methodischer Ansatz ist gewesen, meine Volatilität und Rendite zu meinen Bilanzstichtagen (Jahresende) in Excel in einer Diagrammtabelle aufzutragen und dazu die Höhe der akkumulierten Kapitalerträge zu packen.

Auf der Datentabelle habe ich ein Blasendiagramm aufgebaut, mit jeweils einem sichtbaren und einem unsichtbaren Datenpunkt pro Kalenderjahr (Erläuterung: Der unsichtbare Datenpunkt ist kongruent mit dem Datenpunkt des Folgejahres). Zwischen den beiden Datenpunkten eines Kalenderjahrs habe ich eine Trendlinie mit Richtungspfeil hinzugefügt. Die Höhe der (akkumulierten!) Kapitalerträge wird durch die Größe der Blase ausgedrückt. Leider habe ich eine lange Zeit nur wenige positive Kapitalerträge gehabt (grün ausgefüllte Blasen), dafür aber viele Jahre mit schwankendem, negativem Saldo (nicht ausgefüllte Blasen mit rotem Rand).

Zur Veranschaulichung hier ein Diagramm-Beispiel meiner Auswertung (mit gefakten Zahlen):

Spoiler: Ich habe 1997 mit durchwachsenem Erfolg und kleinen Positionen in Einzelaktien angefangen. So ab 2007 begann eine Phase mit aktiv gemanagten Misch- und Dachfonds. Dann kam 2008 die Finanzkrise und die frustrierende Erfahrung, dass ein bis dahin für mich unvorstellbarer Verlust von 40% nicht mal eben so einfach durch 30% und 10% Renditewachstum in den Folgejahren wieder wett zumachen ist. Ab 2010 habe ich dieses Beispiel enden lassen.

Bei mir ist die Erkenntnis gereift, dass ich auf extreme Renditesteigerungen von 20-30% mittlerweile auch verzichten kann, weil mir das „gefühlte“ Risiko zu hoch erscheint (Volatilität von 15-40%). Heute backe ich kleinere Brötchen: Mit Hilfe von Portfolio Performance und dem > Berichte > Performance > Rendite/Volatilität ist es mir gelungen, die Volatilität meiner Anlagestrategie durch eine (für mich!) „bessere“ asset allocation zu steuern, und meistens geringer zu halten, als die meiner persönlichen Benchmarks MSCI World und MSCI Emerging Markets; mit einer bescheidenen Rendite.

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Bisschen Offtopic und ganz ausdrücklich kein Investmentvorschlag, aber schau dir mal die „Minimum Volatility“ Varianten der World ETFs an. Das Konzept könnte gut zu deinem Risikoprofil passen und es gibt genug Zeiträume, wo die sogar deutlich besser gelaufen sind als die klassischen World ETFs (Insbesondere, wenn der Berichtszeitraum kurz vor einer Krise beginnt).

Dann will ich hier jetzt auch mal mein zusammengebautes Dashboard präsentieren :slight_smile:
Man sieht deutlich das ich noch ganz am Anfang stehe, aber mir war es wichtig das ich von vorne rein alles übersichtlich im Blick habe. Das ist mir glaube ich auch ganz gut gelungen:

Hier habe ich mir alle Aktien in die investiert bin oben links in ein Diagramm gepackt, damit ich einen allgemeinen Überblick habe.
Darunter ist die Berechnung die ausschliesslich das AktienDepot abbildet.
Oben rechts ist das selbe dann für die ETF/ETC (Hab nur ein ETC daher hab ich den zu den ETF gepackt :wink: )

Unten findet man dann noch eine Übersicht des Gesamtdepots so wie einige wichtige Kennzahlen.

In der detaillierten Ansicht kann ich mir die Aktien dann wesentlich genauer angucken. Also wie die Volatilität, der Gewinn etc.aussieht.

Die Ansicht für die ETF und ETC ist die selbe wie für die Aktien, weshalb ich die jetzt nicht noch extra zusätzlich hochlade :wink:

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Hallo,
ich möchte zeigen, wie ich diese wirklich geniale Software benutze. Danke an das Entwicklerteam und insbesondere @AndreasB für die ganze Arbeit, das ist sensationell!

Meine Arbeitsweise und die Dashboards und Listeneinstellungen verändern sich ständig. Ich zeige Euch also den Snapshot von heute.

Der erste Blick geht immer in das Übersichts-Dashboard. Hier schaue ich mir die Performance für einige Standard-Zeiträume an (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 1 Jahr sowie den Dashboard-Zeitraum) um mir einen Überblick zu verschaffen.

Dann schaue ich mir die Entwicklung der einzelnen Aktien an. Entweder in einer Watchlist ungewichtet (hier würde ich mir noch Importer für Fundamentaldaten wünschen und berechnete Felder sowie einen Filter „nur aktuelle/heutige Kurse“):

Oder ich schaue in die Performance-Ansicht rein (hier wünsche ich mir noch die Spalte „Absolute Performance zum letzten Handelstag“, dann könnte man noch effizienter mit der Ansicht arbeiten):

Und dann habe ich mehrere Spezial-Dashboards, häufiger schaue ich mir die Performance nach Anlagearten an.

Links im Menü habe ich mir für den Workflow sehr viele Watchlisten anlegt, um Trends zu beobachten und dann ggfs. in Kaufkandidaten reinzuschieben.

Jede Aktie, die ich (nach-) kaufen möchte, versehe ich mit einem Preis in EK-Soll und schiebe sie in die Kaufkandidaten-Watchlist. Wird der Preis erreicht, leuchtet der Limit auf (hier würde ich mir mit einem berechneten Feld den prozentualen Abstand zwischen Limit und Kurs wünschen). Möchte ich eine Aktie nicht mehr (nach-) kaufen, lösche ich den EK-Soll. Aktien, die ich verkaufen möchte, weil sie meine Erwartungen nicht erfüllen oder meine Anlagestrategie sich verändert, versehe ich mit dem VK-Soll und wenn der Preis erreicht ist, leuchtet er auf (und dann lege ich mein Broker eine Trailing-Stop-Order an).

Ebenso habe ich verschiedene Klassifikationen angelegt, um für die verschiedenen Dashboards die jeweils gewünschten Gruppierungen zu haben (hier würde ich mir eine etwas bessere Bedienung wünschen, wenn man >250 Aktien in der Watchlist hat und die einsortiert, z.B. viel schnelleres Scrollen und dass die Ordner beim einsortieren geschlossen bleiben).

Ich hoffe, meine Dashboards und Workflowbeschreibung helfen und inspirieren Euch etwas.

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@ako

ein riesiges Kompliment für deine Beispiele. Sie zeugen von einer längeren Beschäftigung mit dieser tollen Software und einem hohen Engagement, die Software effizient für die Wertpapieranlage einzusetzen. Natürlich hat jeder user seine eigene Priorität für die Anlageergebnisse in Zahlen und Grafiken, die er überwachen will. Du bietest mit deinen Berichten eine wirklich große Auswahl an sinnvollen Auswertungen, die bestimmt für viele user inspirierend sind.

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Sehr schön gemacht. Witziger Weise sehen meine meistgenutzten Dashboards ganz ähnlich aus und ich werde sicher die ein oder andere Anregung übernehmen!

Wenn ich sowas sehe wünsche ich mir immer, dass es eine Dashboard-Sharing-Funktion gäbe, um zumindest Basiskonfigurationen als Templates anderen zur Verfügung stellen zu können. Auf die Art müsste nicht jeder Nutzer bei Null anfangen sondern könnte auf Bewährtem und Durchdachtem aufbauen, v.a. wenn diese Templates dann durch die Community auch noch vote- und rankbar wären.

Alternativ - als Workaround - könntest du in einem Anfall idealistischer Weltverbesserung natürlich auch eine PP-Datei hier zum Download stellen, in der keine Werte/Trades mehr enthalten sind (oder ein paar fiktive) aber die Konfig halt eben schon. In diese Datei könnten die Nutzer dann ihre eigenen Werte mit Historie importieren.

Ich denke, damit würdest du den ein oder anderen PP-Nutzer schon sehr glücklich machen… :wink:

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Ja, die Idee mit dem Teilen von Dashboards hatte ich auch schon, als ich jemanden von Null auf eine neue PP-Datei angelegt habe und gemerkt habe, wie viel Arbeit in die Anlage der ganzen Wertpapiere, Downloadquellen, Logos, Listen, Dashboards geflossen ist und wie lange es dauert, bis man auch nur annähernd da ist, wo meine Datei steht. Da kann man locker einen Tag Arbeit reinstecken.
Ich räume meine Datei mal auf (Peinliche Schrottaktien aus der Watchlist raus, Spalten zwischen Ansichten konsistent anordnen, DAX-Veränderungen nachpflegen, …), mache eine Demodatei daraus (Kontonummern raus, Notizen raus, sehr spezielle Wertpapiere raus, …), bei der ich nur eine Handvoll Trades drinnen lasse, und überlege mir, wie ich eine Demo-Datei laufend pflegen kann und dann stelle ich meine XML-Datei zum Download bereit.
Ich muss nächste Woche auf einem Online-Kongress einen beruflichen Vortrag halten (Thema „Besseres Controlling mit klaren Dashboards:wink:), danach bereite ich die PP-Datei auf.

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Ich finde diese Gallery eine toll Inspiration! Danke an alle die ihr Setup teilen.

Dann will ich auch mal meinen Teil dazu beitragen, auch wenn ich meine Auswertungen und Workflows eher langweilig finde und diese eher Standard sind.

Was ich recht häufig als Rückblick und Benchmark nutzte ist der Vergleich mit verschiedenen Indexes und Branchen. Das gibt mir dann einen groben Überblick ob ich etwas grundsätzlich falsch machen bzw. wie ich im Verhältnis abschneide oder doch lieber in etwas wie einen ETF investieren sollte.

Dann möchte ich i.d.R. wissen, welche Performance habe ich mit welcher Volatilität (was nicht zwangsläufig immer gleich Risiko ist!) erreicht und wie steht diese im Vergleich zu den Standardindexes.

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Teil 2, da ich nicht mehr als 3 Links teilen darf.

Bei Bedarf schaue ich mir die Performance im Detail noch weiter an. Dazu kann ich auch in meiner Dashboardsammlung auch 5 Jahre auf einen Blick anschauen und vergleichen.

Das zentrale Dashboard ist für immer für 1 Jahr.

Für Recherche habe ich dann noch verschiedene Charts mit Datenreihen, die teilweise bis ins Jahr 1850 zurückreichen. Gerade in den jetzigen Zeit, macht es m.E. Sinn sich mal die letzen 25 oder 50 Jahre von verschiedenen Indikatoren anzuschauen und den einen oder anderen „Nugget“ zu entdecken.

Diese Auswertung z.B. hilft um zu sehen ob man sich in einer defalationären oder inflationären Phase sich befindet, also wie Commodities im Verhältnis zu Aktien abschneiden.

Teil 3

Ich werte u.a. auch unter Taxonomie aus, woher ich die Idee der Anlage hatte und kann diese Quellen nochmals getrennt auswerten. Also ist mein Nachbar eine gute Quelle mit guter Performance (mache ich nicht und würde ich auch keinem raten :blush:)

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@Max_Mustermann was ist das denn für ein Widget mit dem Balkendiagramm? Ich finde es im Widget-Baukasten nicht… :slight_smile:

Habe es in der Sekunde gefunden - Ist unter Allgemein > Handelsaktivität zu finden :slight_smile:

Das ist das Tradediagramm und müsste auch bei dir vorhanden sein :grinning:

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Dieser Thread ist Gold wert. Vielen Dank fürs Teilen. Ich habe mich dadurch inspirieren lassen und mir 3 Ansichten gebastelt. Die Zahlen sind aus einer Depotsimulation und kein Echtgeld.

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Vielen Dank für’s teilen. Ein Super Beispiel mit einigen :bulb:.

@va118

Auch von mir ein dickes Kompliment. Sehr schön umgesetzte Übersichten mit angepassten Beschriftungen. Eine sehr individuelle Lösung mit viel Raum für interessante Interpretationen.

Nur diese eine kleine Bemerkung von Dir: “Volatilität ist nicht immer gleich Risiko”, versteckt in diesem Thread, ist Gold wert, wäre eine eigene Diskussion wert. Das ist das, was uns die Finanzindustrie immer wieder suggeriert, m.E. nach aber nicht stimmt. Die Vola des Gesamtmarktes ist gar nicht riskant sondern eine Mischung aus vielen Effekten, die keine Beunruhigung erzeugen müssen. Bei einer einzelnen Aktie, die gegen ihren Markt nach unten rauscht, kann das ja ganz anders sein. Was gäbe es denn noch an Indikatoren, die man auswerten könnte, die das “wahre” Risiko zeigen? Schwankungsbreite ist es IMHO nicht. :slight_smile:

@va118 Sehr nice!
Wie gehst du den bei der Simulation vor bzw. wie erstellst du diese? Hat mich sehr neugierig gemacht :blush:

Ja, die liebe Finanzindustrie. Meine goldene Frage die ich mir dabei immer versuche zu stellen ist:

Wer sagt was, weshalb und wie profitiert der- oder diejenige davon?

Das lässt mich dann so einige Annahmen oder Verkaufsargumente hinterfragen. Die Vola verhält sich ähnlich wie der menschliche Herzschlag. Eine “Flatline” wäre tödlich und ein Wertpapier das immer bei dem gleichen Kurs bleibt, vernichtet Rendite und kann für das Depot auch tödlich sein. :slightly_smiling_face:

Übrigens, je höher der HRV Wert (heart rate variability), also jener Wert der den Abstand zwischen zwei Herzschlägen misst, desto besser. Natürlich sollte dieser nicht extreme Werte aufweisen, wie z.B. 280ms.

Wenn Anleger bei hohen Kursschwanken nervös werden, versuche ich denen das Beispiel von Benjamin Graham zu erklären.

Wenn dir dein Nachbar (oder die Aktie zu einem sprechen könnte) alle 10 min. die gleiche Aktie mit unterschiedlichen Kursen anbietet, musst man diesen Preis nicht annehmen oder gar zuhören. Wenn ein netter Preis für den Unternehmenswert dabei ist, schön. Wenn nicht, auch OK. Aber während der ganzen Zeit ändert das nichts am Unternehmen selbst. Also einfach entspannen. :sunglasses:

Auch sollten sich viele Anlege über die Investment These klar sein, also warum wurde in die Aktie investiert. Hat sich daran was fundamental geändert?

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Die Simulationen gehen nur in den USA. Das Ganze erfolgt mit sehr viel Handarbeit. Immer der gleiche Ablauf:

Nur Aktien
Jeder Wert wird mindestens 90 Tage gehalten
Die Haltedauer von 90 Tagen wird neu gestartet wenn ein Wert wieder in der Rangliste auftaucht
Am Wochenende erstelle ich die Ranglisten mit dem Portfoliobuilder von Traderfox
Diese werden dann in Excel verwaltet
Dort habe ich ein Blatt für jede Simulation in welchem ich die Haltedauern verwalte
Neue Werte werden dort aufgenommen und kommen in die Kaufliste
Abgelaufene Werte kommen in die Verkaufsliste
Gehandelt wird am ersten Handelstag nach dem Wochenende am Tagesschluss zum Marktpreis
Im Echtgelddepot erteile ich am WE die Orders und prüfe dann noch mal am Handelstag ob das so ungefähr hinhaut und korrigiere ggf die Stückzahl
In den 7 Simulationsdepots werden nach dem Handelsende die Transaktionen in PP händisch gebucht
Für das Depot bei Captrader importiere ich die Transaktionen aus einer Flex-Query
Alle 8 Dateien sind in PP geöffnet und dann kann ich immer hin- und herspringen und vergleichen. Deshalb auch die 3 verschiedenen Auswertungen.
Je nach Rankingmethode haben die simulierten Depots zwischen 40 und 70 Aktien.
Bisher keine Limits, kein Margin.
Die Simulationen starten jeweils am 28.12.2019 mit einer fiktiven Bareinlage. Ich würde gene weiter zurück gehen und 2018 und 2019 mit reinnehmen. Allerdings werden die Ranglisten dann immer unzuverlässiger, weil der Portfolio-Builder nur mit den historischen Daten von Aktien arbeitet, die heute noch gelistet sind. Ich glaube das Ergebnis wird dann zunehmend verfälscht.
Das System steht jetzt soweit und muss sich noch beweisen.

Aktuell will ich mal sehen, was passiert, wenn ich eine Chartanalyse mit der Point und Figure Methode als Einkaufsfilter vorschalte, anstatt einfach alles zu kaufen was da ist.

Der ganze Kram ginge sicherlich auch automatisiert. Dazu müsste ich programmieren können. Kann ich net und werde ich auch nimmer lernen.

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