Hallo
Ist es in PP möglich, eigene Widgets zu erstellen, bzw. Scripte zu hinterlegen?
Ich würde gerne folgende Kennzahlen als Widget darstellen lassen:
Angenommen, es gibt die Möglichkeit noch nicht mit den bisherigen Mitteln. Besteht Interesse, das evtl. gemeinsam zu erarbeiten?
Ich bin kein Programmierer, aber vielleicht kann ich trotzdem das eine oder andere Beisteuern.
Hallo Rafa
Danke für den Link, vielleicht übersehe ich da was, aber finde dort nichts zu meinem Thema, die Werte als Widget auf zum Beispiel Depotebene anzuzeigen.
Mein Ursprungsbeitrag wurde hier gekürzt eingestellt, von Daher ist das jetzt vielleicht missveständlich zu Verstehen.
Ich hänge mal ein Bild an, wie ich mir das vorgestellt habe
Beispiel “Beta”
Das Beta misst die Empfindlichkeit des Portfolios im Vergleich zum Markt (Benchmark, z.B. MSCI-World Index).
Warum wichtig:
Ein Beta größer als 1 bedeutet, dass das Depot stärker als der Markt schwankt, während ein Beta kleiner als 1 auf geringere Schwankungen hinweist. Dies ist wichtig für die Risikobewertung im Vergleich zum Markt.
Was wird benötigt?
Man benötigt historische Renditen sowohl für das Portfolio (*Anlagekategorie) als auch für den Benchmark über denselben Zeitraum.
Wie wird berechnet?
Das Beta wird typischerweise als das Verhältnis der Kovarianz der Renditen des Portfolios und des Benchmarks zur Varianz der Renditen des Benchmarks berechnet.
Für das folgende Beispiel hier ein paar Hinweise:
// Beispiel: Renditen des Portfolios und des Benchmarks über einen Zeitraum abrufen
// Diese Funktionen sind hypothetisch und müssen durch tatsächliche Funktionen in Portfolio Performance ersetzt werden
// Anzahl der Perioden (z.B. Tage)
var periods = 252; // Beispiel für 1 Jahr tägliche Daten
// Renditen des Portfolios und des Benchmarks abrufen
var portfolioReturns = getReturns(“Portfolio”, periods);
var benchmarkReturns = getReturns(“Benchmark”, periods);
// Mittelwerte der Renditen berechnen
var meanPortfolioReturn = portfolioReturns.reduce((a, b) => a + b, 0) / portfolioReturns.length;
var meanBenchmarkReturn = benchmarkReturns.reduce((a, b) => a + b, 0) / benchmarkReturns.length;
// Kovarianz und Varianz berechnen
var covariance = 0;
var variance = 0;
for (var i = 0; i < periods; i++) {
covariance += (portfolioReturns[i] - meanPortfolioReturn) * (benchmarkReturns[i] - meanBenchmarkReturn);
variance += Math.pow((benchmarkReturns[i] - meanBenchmarkReturn), 2);
}
covariance /= periods;
variance /= periods;
// Beta berechnen
var beta = covariance / variance;
// Rückgabe des Beta-Werts
beta;
Der Hintergrund des verlinkten Beitrags war möglicherweise zu subtil. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder die Möglichkeit noch Überlegungen, eigene Berechnungen zu implementieren.
Ok, danke dir für deine Klarstellung!
Wäre eine Implementierung der genannten Werte durch den Entwickler eine Option, oder eher nicht?
PP ist ein Open Source Projekt, es gibt nicht den Entwickler.
Und wie Rafa schon sagte, es gibt bisher keine Überlegungen in diese Richtung.
Hier kannst du sehen was in der Pipeline und in Überlegung ist:
Ja ok, die Entwickler!
Ich meinte hier vorrangig den Andreas Buchen, der ja auch auf der PP-Seite als “der Entwickler” betitelt wird und für Außenstehende als der “Chef” erscheint.
Also die Überlegung aus Anwendersicht gibt es ja nun…
Dir auf jeden Fall vielen Dank für deinen Link auf GitHub! Da kann ich mal schauen, was noch so an Ideen in der Luft liegt!
