Monatsrendite in Heatmap negativ, obwohl real positiv

Hallo Thomas,

jetzt habe ich mich am Minimalbeispiel versucht. Ergebnis:

Das oben erwähnte Depot zeigt in allen Monaten dieselbe Performance wie die eines kleinen Tradingdepots an. Die Performance für das Tradingdepot scheint zu stimmen, aber eben nur für dieses. Es bestehen 2 unabhängiger Depots und Konten, mit identischer Monatsperformance.
Zwischen beiden Depots erkenne ich keinen Zusammenhang, es gibt auch kein einziges Wertpapier, das in beiden Depots auftaucht.

Insgesamt habe ich meiner Datei 9 Depots und 9 Konten. Ausgerechnet das 9., zuletzt aufgelegte Depot, übernimmt fälschlicherweise die Performance des 8., zuvor aufgelegten Depots.

Gruß
Martin

Das Problem ist gelöst, war mein Fehler:
Die Monatsrenditen in der Heatmap stammten vom falschen Depot, nun stimmt alles!

Gruß
Martin

Hallo Martin,
ich hab auch ein Problem mit der Performance Berechnung:


Was hast Du getan, um das Problem zu lösen: War es wirklich das falsche Depot?

Hintergrund meiner Frage: ich habe in meiner Beispieldatei in manchen Fällen auch falsche Ergebnisse in den Monatsrenditen, konnte das Problem jedoch noch nicht vollständig einkreisen.

Gesamtdepot oder irgendwelche Teile? Hast du Wertpapiere von einem Depot in ein anderes übertragen?

Hallo Shareholder,

was ist bei mir genau passiert:

aus dem Cockpit meines 8. Depots habe ich das Cockpit des 9. Depots entwickelt, indem ich alle Parameter vom 8. auf das 9. Depot geändert habe. Das hatte ich allerdings für die Monatsrenditen in der Heatmap vergessen, also eindeutig mein Fehler.

Gruß
Martin

@Martin_Berg Vielen Dank für Deine Rückmeldung!

@chirlu Das kannst du dir am besten im Ticket ansehen (link oben).
Ich habe bei mir Probleme bemerkt und dann versucht das in einem leeren Konto nachzuvollziehen. Das hat soweit geklappt, aktuell habe ich jedoch den Eindruck, es handelt sich nicht um einen Bedienerfehler…
Kurzgefasst: Die Performance Berechnung wird scheinbar bei negativen Salden fehlerhaft.

Das könnte auch die Ursache sein, weder unterstützt PP bspw Leerverkäufe noch wurde die Frage beantwortet, wie diese in den Berechnungen berücksichtigt werden soll oder kann.

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Da werde ich nicht sehr schlau draus. Zum Beispiel:

But shouldn’t the TTWRR and the IZF be independend of the salso, but have the same sign like the interests?

Was meinst du mit unabhängig vom Kontostand? +10 bei einem Kontostand von 100 soll dasselbe ergeben wie +10 bei einem Kontostand von 200? Das wäre völlig abwegig.

Vielleicht suboptimal formuliert; Gemeint ist: Die Performance sollte doch das gleiche Vorzeichen haben, wie die (Haben-/Soll-)Zinsen.

d.h. egal ob ich ein Saldo von 100 oder -100 haben, wenn der Wert um 1 steigt, dann ist die Rendite wohl positiv.

Sinkt der Wert in einem Zeitschritt um den Wert 1, dann ist die Rendite wohl negativ.

Genau das habe ich ausprobiert, komme aber zum Ergebnis, das PP das nicht darstellt: Bei negativen Saldo (z.B. Darlehenskonto) ist das Vorzeichen der Rendite offenbar falsch.

Mein Eindruck ist, daß du eine recht unmathematische Betrachtungsweise hast …

Bei einem positiven Zinssatz nehmen Guthaben zu (z.B. von 100 Euro auf 105 Euro), aber Schulden eben auch (z.B. von 100 Euro auf 105 Euro). Die Schulden werden mathematisch als negative Zahlen dargestellt, d.h. als ein „negatives Guthaben“: Du hast –100 Euro Guthaben, bekommst darauf –5 Euro Zinsen (äquivalent: zahlst darauf +5 Euro Zinsen) und hast anschließend –105 Euro Guthaben. In beiden Fällen ist der Zinssatz gleich, und positiv.

Ich sehe also keinen Fehler.

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Naja, es macht doch einen Unterschied, ob ich auf dem Darlehenskonto 5% Rendite habe, weil die Bank ihre Zinsen einzieht - oder ob ich 5% Rendite habe, weil sich meine Sparkonto gut entwickelt un dich es bin, der die Zinsen bekommt.

Dein mathematisches Verständnis hin oder her; Ich möchte Dir also ein Geschäft anbieten @chirlu, mit einer garantierten Rendite von 5% effektiv. :wink:

Der Unterschied liegt allein darin, ob du am Anfang ein Guthaben oder aber Schulden hast; nicht im Zinssatz.

Genauso ist es im positiven Bereich besser, 5% Zinsen auf 100000 Euro zu bekommen als 5% Zinsen auf nur 1000 Euro. Aber der Zinssatz ist gleich.

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@chirlu der Zinssatz ist doch eigentlich nicht das entscheidende bei eurer Diskussion, sondern das Vorzeichen, sozusagen wem der Zins „gehört“. Also die Richtung des Geldflusses.

Wenn Zinszahlungen von meinem Konto zu deinem fließen, dann habe ich einen negativen Zinssatz (unabhängig von dessen Höhe). Wenn die Zinszahlungen auf mein Konton von deinem Konto fließen, dann habe ich einen positiven Zinssatz. Und, da stimme ich mit @Shareholder überein, dies sollte unabhängig davon sein, wie das Saldo auf meinem Konto ist.
Man könnte jetzt diskutieren, warum ich Zinsen für negatives Guthaben bekommen könnte/sollte und wie hoch der Zinssatz ist (also welche Basis angenommen wird), aber das ist ja scheinbar nicht der Knackpunkt hier.

Das heißt, Du würdest argumentieren, dass die Zinsen für den Kredit der Bank, der üblicherweise einen positiven Zinssatz hat, Dir von der Bank bezahlt werden müssen? Sag bitte Bescheid, bei welcher Bank, Du damit durchgekommen bist :wink:

Nein. Der Zinssatz ist aus Bank-Sicht positiv, da die Geld von mir bekommen (meine Sollzinsen sind deren Habenzinsen). Ich habe aber einen Geldfluss von mir zu denen (bzw. mein Saldo verringert sich), daher habe ich für den Kredit eine negative Rendite bzw. einen negativen Zinssatz. (Habenzinsen positives vorzeichen, Sollzinsen negatives Vorzeichen)

Nein, der Zinsbetrag ist dann negativ, aber nicht der Zinssatz, solange du auf deinem Konto ein negatives Guthaben hast. (Minus mal Plus ergibt Minus.) Erst wenn du Zinsen bezahlst, obwohl du ein positives Guthaben hast, dann ist der Zinssatz negativ geworden.

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Aber rechnet PP denn nun richtig oder gibt es einen Fehler in der Berechnung der Rendite?

Gibt es, aber wahrscheinlich nicht in diesem Fall.

@chirlu Du scheinst die Thematik verstanden zu haben: Wo könnte es denn ein Fehler in der Rendite-Berechnung geben?
Es währe ja für alle sehr hilfreich, wenn mögliche Fehler in PP korrigiert werden könnten.