TTWROR für verschiedene Zeiträume nicht konsistent


#1

Hallo zusammen,

ich habe mal wieder eine Frage.
Ich verstehe nicht wieso beim True Time-Weighted Rate of Returne auf 10,43% steht.
Weiter Rechts steht die Jahresdendite bei 6,3% dort steht als Beschreibung das die True Time-Weighted Rate of Returne als Grundlage benutzt wird dafür.

im Januar war die performance 9,3% Im Februar -2,7
Wie kann dann die TTWROR bei 10,43% sein?

Irgendwie passt das alles nicht zusammen? Stehe aufem Schlauch


#2

Die Rendite nach TWROR ist nicht so unmittelbar anschaulich nachvollziehbar. Du wünscht Dir wahrscheinlich eher eine Berechnung wie hier vorgeschlagen:


#3

Ich glaube, Du unterstellst implizit die Annahme, dass Du die TTWROR von zwei Monaten addieren kannst. Dem ist aber nicht so.
Eventuell hilft Dir dieser Artikel beim Verständnis der TTWROR: Wie ist meine Rendite? Was ist der Unterschied zwischen internem Zinsfuß und True Time-Weighted Rate of Return?

Übrigens kannst Du genauso wenig, die TTWROR von verschiedenen Wertpapieren/Konten zur TTWROR des Gesamtportfolios mitteln/addieren/…