Zinsen/Dividenden bei Auswertung von Trades


#1

Hallo Andreas,

Danke für die tollen neuen Funktionen in der 0.38!
Die Einführung von “Trades” als eigener Reiter in der Performance-Ansicht ist ein tolles feature, da nun alle Buchungen und der Effekt incl IZF -Berechnung an einer Stelle sichtbar sind! Bisher hab ich mir das immer über die Umsätze des Wertpapiers zusammengebastelt.

Frage: könntest du hier auch die Dividenden/Zinsen/etc. berücksichtigen? Diese sind ja auch relevant für die performance, erscheinen aber meines erachtens nicht in der berechnung des IZF und nicht unter den Umsätzen.

Danke im voraus.
Karsten


#2

Dachte zuerst auch wie Du, doch bin ich nicht sicher, ob das hier richtig aufgehoben wäre. Es geht ja bei diesem Feature nur darum, wie erfolgreich einzelne Trades waren.

Berücksichtigt man auch die Dividenden, dann fällt das m.A. unter den Topic Total Return. Siehe hierzu meinen Post Performance-Berechnung (Total Return) .


#3

Ich denke auch dass man Dividenden dazurechnen sollte - entweder hier oder als Total Return wie @findus schreibt.

Das war jetzt der erste Wurf. Aktuell habe ich noch Probleme die Dividenden korrekt zuzuordnen. Das ist nicht so einfach, weil ja Käufe aufgeteilt werden können (wenn man nur einen Teilverkauf hat) und weil der Ex-Tag von den Dividenden eventuell nicht bekannt ist (d.h. die Dividende bezieht sich vielleicht noch auf einen anderen Bestand). Aber ja, ich habe das auf dem Zettel…


#4

@findus : Aus meiner Sicht beeinflussen ja auch die zwischenzeitlich angefallenen Dividenden den IZF und damit den return eines Trade (wie lang oder kurz der auch immer läuft)

@AndreasB: das du bei den Trades auch Teilverkäufe kannst, hab ich schon mit Bewunderung gesehen! Mir gefällt das neue Feature richtig gut!
Das Problem mit dem Ex-Tag kenn ich von Amiwerten. Aber ich denke der Valutatag reicht in 99% der Fälle. Es wäre für mich jedenfalls total ok und hilfreich!
Und falls es mal eine Ausnahme gibt und die Dividende später kommt (erst nach dem Verkauf) und nicht zuzuordnen ist, das ist es halt so.


#5

Wüsste nicht, wie man das lösen kann, ohne den Ex-Tag in PP zu führen. Zwischen dem Ex-Tag und dem in PP verfügbaren Buchungstag können Wochen liegen, und in dieser Zeit könnte einiges passiert sein.


#6

Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht, alle meine Positionen anhand der neuen Trades-Funktion zu überprüfen: ein sehr gelungenes und nützliches Feature. Folgende Bemerkungen möchte ich hierzu abgeben:

  • Trades in Buchungswährung USD werden wunderbar in die Berichtswährung EUR umgerechnet, so dass man jetzt erkennen kann, wie erfolgreich einzelne Trades insgesamt waren. Gerade wenn zwischen Kauf und Verkauf der Umrechnungskurs sehr verschieden war, kommein USD total andere Ergebnisse zustande als in EUR.

  • Habe eine Position mit Leerverkauf/Deckungskauf, also zuerst -1000 Stück, dann +1000 Stück. Da bekomme eine Fehlermeldung (Ein Fehler ist aufgetreten. Details finden Sie im Fehlerprotokoll. java.lang.IllegalArgumentException, Negativer Bestand während der FIFO Kostenberechnung. Bestand: -1.000 Wertpapier: Datum: 03.08.2016 ). Unter Einstandskurs steht eine 15-stellige Zahl, wahrscheinlich ein Zahlenüberlauf.

  • Bei mehrfachen Trades wäre es wünschenswert, eine Summe über alle Trades zu haben.

  • Bei Kombination von geschlossenen und offenen Trades wäre es wünschenswert, die Zeile mit der offenen Postion farblich zu unterlegen, um den Unterschied deutlich zu machen, ähnlich wie bei fehlenden historischen Kursen.

  • PP rechnet streng nach FIFO. Soweit so gut, doch ich habe eine Transaktion, die nicht nach FIFO ausgeführt wurde (geht bei meinem US-Konto). Beispiel: Kauf 100@32=3.200 + 100@33=3.300 + 100@31=3.100 ergibt in Summe 300@32=9.600. Die Dividende belaufe sich auf 0,5 pro Quartal, also 2 per Anno, ergibt eine Dividenden-Rendite von 2/32= 6,25%.
    Nun verkaufe ich die teuerste Position (33) für 36, um meine Rendite zu steigern. Danach habe ich 200@31,5=6.300, ergibt nun Dividenden-Rendite von 2/31,5= 6,35%. Unter Einbeziehung des Verkaufsgewinns habe ich sogar nur noch Kosten von 200@31,5=6.300-300=6.000, und damit 200@30=6.000 mit einer Dividenden-Rendite von 2/30= 6,67%. Soviel zur Motivation einen Trade nicht nach FIFO auszuführen.


#7

Crashed in 39.0 noch immer.
Ich weiss, dass Leerverkauf/Deckungskauf nicht implementiert ist. Trotzdem wäre es schön, wenn zumindest ein Workaround den Crash verhindern würde.