ich weiß das Thema Aktiensplits wurde schon ein paar Mal behandelt. Bis jetzt sind die Aktiensplits “destruktiv” in Portfolio Performance implementiert. Das bedeutet die ursprünglichen Einbuchungen werden angepasst.
Für mich ist es aber sehr wichtig, dass der genaue Ablauf (Buchungen) über Jahre auch korrekt beibehalten wird und ich auch nachvollziehen möchte warum auf einmal mehr bzw. weniger Aktien im Depot sind, als ursprünglich gekauft.
Liebe(r ) Entwickler,
könntet ihr euch das Thema noch einmal annehmen und die Aktiensplits “sauber” mit einbauen?
wie sollte den deiner Meinung nach der Aktiensplit behandelt werden?
Der Punkt bei Splits ist ja mE das sich ja auch der Kurs einer Aktie im Bezugsverhältnis ändert. Da die vorhandenen Buchungen, in welcher Form auch immer, egalisiert werden müssen würde eine Alternative zu entsprechenden Korrekturbuchungen führen.
Beispiel für eine einzelne Kaufbuchung und den Korrekturbuchungen:
Ursprüngliche Buchung
1》 Kauf 5 ST a 10€
Ausgleichsbuchung
2》 Verkauf 5 ST a 10€
3》 Kauf 10 ST a 5€
Wenn so gearbeitet werden sollte, dann müssten die “alten” Buchungen quasi deaktiviert werden. Ansonsten würden sie in bspw. den Diagrammen falsche Informationen anzeigen.
Weitere Vorschläge sind gerne gesehen und helfen das Thema zukünftig zu überarbeiten, den ganz so einfach wie sich das Thema anhört ist es nicht.
Ich habe auch etwas irritiert geschaut, als ich vor einigen Wochen auf PP gewechselt bin, wie Aktiensplits hier gehandhabt werden. Ich finde es ebenfalls wenig hilfreich, dass einfach die Quantität und der Preis der Ursprungstransaktion “manipuliert” werden.
An der Ursprungstransaktion ändert sich ja nun mal GAR NICHTS. Und das sollte PP idealerweise auch so abbilden.
Mit Split-Datum werden dann im Bestand die Stücke gemäß Split-Verhältnis erhöht (oder reduziert) und schon passt wieder alles ohne die Ursprungstransaktionen manipuliert zu haben.
Würde denke ich schon Sinn machen, das Vorgehen dahingehend zu überdenken.
Also die Vorschläge hören sich doch schon einmal gut an. Ich hätte als Alternative noch die folgende Idee.
Ab dem Splitdatum ist alles vorherige “Historie” und die benötige ich nur für Auswertungen und Tortendiagramme, hier verändert sich nichts mehr. Ab dem Splitdatum geht es dann “normal” mit den neuen Daten weiter.
Der Vorschlag von Thomas ist hier aufwändiger aber natürlich eleganter.
Wie handhaben das andere Aktienverwaltungsprogramme, die stehen ja vor dem gleichen Problem ?
Bei Investoscope wurde das so gehandhabt wie Du und ich es hier beschrieben haben.
Und genauso handhabt es ja auch die Bank: Sie bucht beim Split neue Stücke ein (oder aus). Sie storniert aber nicht die Original-Transaktion und schickt Dir 'nen neuen Beleg mit anderer Stückzahl und anderem Preis
Mit den Aktiensplits habt Ihr total Recht. PP sollte nicht die ursprüngliche Buchung manipulieren, sondern - falls notwendig - die Aktiensplits “anwenden”.
Das machen andere auch:
Aber wie macht das Investoscope bei den historischen Aktienkursen? Das ist eher das was mir noch “Bauchschmerzen” bereitet.
Yahoo kennt eigentlich den “close” und den “adjusted close”. Letztere ist um Stock Splits und Dividendenzahlungen bereinigt. PP nutzt normalerweise** den “close”. Soweit so gut.
Aber es gibt immer wieder Aktien für die Yahoo schon den bereinigten Kurs als “close” liefert. Dann müsste ich mir pro Aktiensplit merken ob die Kurse angepasst werden müssen oder nicht.
Und auch auf den HTML Seiten findet man häufig bereinigte Kurse. Und was ist mit dem CSV Download verschiedener Anbieter?
** Man kann in der Kursversorgung auch explizit den “adjusted close” auswählen. Das macht aber nur Sinn wenn man das Wertpapier als Benchmark nutzen will und die Kurse regelmässig komplett neu lädt.
Was Du beschreibst ist leider ein Problem für das es wohl keine optimale Lösung gibt: Manchmal adjusted Yahoo die Kurse zügig auf Nachsplit-Level, manchmal dauert es Monate, manchmal passiert gar nichts.
Da hilft ggf. nur, die Kurshistorie manuell oder übercsv-import selbst zu korrigieren. Bei Apple zum Beispiel war der Kurs sofort historisch adjusted - ist halt ein fettes Papier das jeder im Auge hat. Beim Medigene Split hat es Monate gedauert bis Yahoo das gerafft hatte…
Um das Thema wieder aufleben zu lassen. Die Kursbereinigung ist für mich nicht so wichtig, die kann ich im Web naschauen. Für mich sind die Buchungen am wichtigsten, damit kann man dann auch alles nachvollziehen.
Für die Implementierung schlage ich vor eine Möglichkeit zu schaffen, die Kurse entsprechend manuell ab einem Datum X zu taggen. Dann liegt es in der Verantwortung des Anwenders die Datenqualität und -Plausibilität manuell zu verifizieren.
Ich habe PP, nach längerer Abstinenz, seit gestern wieder im Einsatz und bin sogleich auf das Problem der Aktiensplit-Buchungen gestoßen. Jedes mal, wenn ich einen WP-Split eintrage, wird meine Einstandsbuchung (ungewollt) mit verändert. Lässt sich das auf irgendeine Weise Umgehen oder ist der Stand seit letztem Beitrag hier unverändert geblieben?
Könnte man Aktiensplits (auch Aktienreversesplits) ohne dauerhafte Buchungsänderung in der Vergangenheit ab dem Aktiensplit passiv (ohne zu sehen) multiplizieren oder dividieren lassen?
Ab dem Aktiensplittag könnte man die Stückzahl, dann auch wieder aktiv erhöht (oder verringert) anzeigen lassen.
So könnten man das Problem mit der Buchungsänderung nach einem Aktiensplit umgehen oder?
Würde bei PP bestimmt ein weiteren entscheidenden Fehler entfernen und das Programm künftig besser dastehen lassen.
Ich würde es auch sehr unterstützen, wenn man Splits korrekt implementieren würde. Kann man irgendwo voten?
Korrekt heißt aus meiner Sicht:
Historische Kurse werden rückwirkend korrigiert, damit die historische Performance korrekt berechnet wird und (Hauptargument) weil alle Kurslieferanten es so machen.
Historische Buchungen werden nicht angefasst.
Ich wäre sogar fast bereit, das zu entwickeln, wenn ich aktuell Zeit hätte und wenn ich eine Idee hätte, wie man das implementiert, ohne damit Nutzern der aktuell implementieren Logik ihre Daten kaputt zu machen. Aktuell trägt das vermutlich jeder Nutzer anders ein, weil jeder Workaround irgendeinen Nachteil hat.
Wie machen das denn alle anderen Wettbewerber, Broker & Co.?
“Seltsamer Ansatz” ist sehr subjektiv, Fakt ist nun mal, dass jeder Broker, jeder Kurslieferant es so handhabt.
Aber um Deine Frage zu beantworten, da fallen mir mehrere Lösungen ein, die zwei offensichtlichsten:
entweder man speichert zwei Werte in der Buchung: splitbereinigte Stück / Stück und benutzt je nach Kontext den korrekten Wert. Beim Eintragen eines Splits würden die “splitbereinigten Stück” neu berechnet.
oder man berechnet on-the-fly die Splits mit rein wo es relevant ist. Man kann sie ja sogar eintragen, nur danach werden sie dann ignoriert von PP
Aktuell gibt es keine funktionierende Lösung in PP, außer ich lege mehrere versch. Aktien an (pre-split und post-split), die Splits korrekt abbildet. Historische Buchungen zu verändern ist schon deshalb keine gute Idee, weil man so Fehler noch schwerer findet. Dann muss der Nutzer jede historische Buchungen erstmal manuell darauf prüfen, ob die Splits korrekt berücksichtigt sind.
Ein Vorschlag wie eine relativ saubere Implementierung aussehen könnte:
Bei einem Aktiensplit wird ein neues Wertpapier erstellt. Dieses wäre eine Kopie des alten aber mit den neuen Kursen.
Es wird eine Transaktion gebucht, welche die Bestände des alten Wertpapier auf das neue Wertpapier umbucht. Diese Transaktion wäre Performance-Neutral, ähnlich wie ein Transfer aber mit entsprechender Änderung der Stückzahl.
Das alte Wertpapier wäre von dem Moment an inaktiv, es könnten keine neuen Transaktionen damit gebucht werden und es würde auch in der Übersicht von Wertpapieren etc. nicht mehr angezeigt werden. Wahlweise könnte das alte Wertpapier gelöscht werden, es würde dann nur noch virtuell existieren und die Kurse durch Umrechnen vom neuen Wertpapier dynamisch bestimmt. In bestimmten Übersichten (wie Performance-Berechnung, Einnahmen & Ausgaben) macht es Sinn die beiden Wertpapiere dynamisch zu kombinieren.
Hallo Zusammen,
ich halte die aktuelle Implementierung auch für Schlicht falsch, weil sie einem eine nicht existente Vergangenheit vorgaukelt.
Daher Verzichte ich aktuell komplett auf die Umrechnung und belasse es bei dem Ereignis des Splits und einer manuellen Einlieferung um die Stückzahl wie von meiner Bank/Broker mitgeteilt zum Ex-Tag zu korregieren.
Da Portfolio-Performance leider keine Einlieferung ohne Stückwert zulässt ist die Performance danach für das Papier und in der Folge für das ganze Portfolio nicht mehr zu gebrauchen.
Daher auch von mir die Bitte dies zu korregieren.
Das Ereignis des Aktiensplits / Merge sollte zu einer Einlieferung/Auslieferung für 0 €/$ was auch immer führen. Evtl. müsste dann nicht einmal etwas an der Performance Berechnung verändert werden.
Nicht einfach zusätzliche Stücke einliefern, sondern alle vorhandenen ausliefern und die neue Stückzahl einliefern. Beide Buchungen zum selben Gesamtwert.
