Automatische Erstellung von Klassifizierungen

Moin
ist es möglich Klassifizierungen automatisiert oder aus einem .csv zu erstellen?
Hintergrund:
Ich benutze die Klassifizierungen um die Gewichtung einzelner Holdings in ETF abzubilden. Dadurch sehe ich die Gewichtung einzelner Aktien über das gesamte Portfolio. Da kommt dann z.B. raus dass Apple gleich in mehreren ETFs vorhanden ist und damit alleine 5% des Portfolios ausmacht.
Ich setze das um, indem ich pro Holding eine eigene Klasse bilde und dann den Anteil entsprechend gewichte. Sieht dann im .xml so aus:

<classification>
            <id>4de060ab-887e-421d-a064-c25b800e0029</id>
            <name>APPLE INC</name>
            <color>#f88ba1</color>
            <parent reference="../../.."/>
            <children/>
            <assignments>
              <assignment>
                <investmentVehicle class="security" reference="../../../../../../../../securities/security[4]"/>
                <weight>240</weight>
                <rank>0</rank>
              </assignment>
              <assignment>
                <investmentVehicle class="security" reference="../../../../../../../../securities/security[6]"/>
                <weight>414</weight>
                <rank>1</rank>
              </assignment>
              <assignment>
                <investmentVehicle class="security" reference="../../../../../../../../securities/security"/>
                <weight>1297</weight>
                <rank>2</rank>
              </assignment>
            </assignments>
            <weight>0</weight>
            <rank>5</rank>
          </classification>

Nun mache ich das bisher manuell aber irgendwann bei der 25. Klassifikation ist auch mal gut. Da die Klassifikationen aber beim Anlegen mit einer automatischen Id versorgt werden kann ich nicht einfach am .xml rumbasteln.
Gibt es einen Weg das zu automatisieren? Oder zumindest die IDs zu generieren?

Danke und Gruß!

Ich mache es mit etwas leichter und erfasse in PP die Morningstar-Kategorien (sehr gross, gross, mittel klein) für die Marktkapitalisierung der in Fonds gehaltenen Aktien, sowie deren Stil (Value, Blend, Growth). Damit kann ich mir die Verteilung für mein Gesamtdepots anzeigen lassen.

Im Grunde reicht es aber sich bei Morningstarfonds.de anzumelden (kostenfrei) und die Fonds in einem Portfolio zusammenzustellen, dann können regionale Verteilung, Stil, Marktkapitalisierung und die 10 grüßten Positionen für das Gesamtportfolio angezeigt werden. Vielleicht genügt dir ja das…

Das heißt, Du kontrollierst die indirekte Allokation in Einzelwerte, die durch die Fonds “verursacht” werden, außerhalb von PP - nämlich in Morningstar?

Ja, dort sind die Daten für ca. 95% meines Portfolios hinterlegt. Die grösste Position über alle Anlagen hat 0,37%.

MMn ist PortfolioPerformance doch genau dafür da dass man eben nicht mehr auf verschiedenen Seiten rumklicken muss.
Also: Indexzusammensetzung als CSV importieren und dann als Klasse abbilden. Bei 2000+ Werten muss man natürlich was wegschneiden.
Weiß denn jemand ob die Ids irgendeinen Auswirkung haben? Kann man die einfach “so” generieren ?

Meine Fonds bilden keinen Index 1:1 ab. Nur im Jahresbericht sehe ich die vollständige Liste an enthaltenen Wertpapieren. Morningstar erhält zumeist monatlich eine Liste der Werte.

Ich muss den Thread nochmals ausgraben.

Ich habe ein ähnliches Ansinnen wie der Thread-Starter.

Ich würde gerne für meine ETFs Klassifizierungen per CSV einlesen. Die entsprechenden CSV Dateien stammen von den ETF ausgebenden Gesellschaften wie z.B. Vanguard oder iShares.

Gibt es also eine Möglichkeit bspw. für den iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983) die rund 1700 Positionen automatisch oder mit wenig Aufwand als Klassifizierung in dem entsprechenden Wertpapier in Portfolio Performance zu hinterlegen?

3 Likes

Genau das selbe würde mich auch interessieren!
Es müssen nicht alle Positionen sein, aber vielleicht alles über ein Prozent?

Die Daten werden in leicht verarbeitbare Formaten zur Verfügung gestellt.
Ein Import der Klassifizierungen wie Branchen und Länder wäre TippTopp!

PDF und CSV import gibt es ja grundsätzlich schon. Ich werde mal schauen wie die Klassifizierungen in der Portfolio.xml abgebildet sind.

Hier wurde auch schonmal danach gefragt:Kann man eine anteilige Klassifizierung für Fonds/ETF erfassen?

1 Like

Auf der Suche nach einer Antwort zu der Frage bin ich auf den "Finanzstammtisch gestossen, welcher eine mehrteilige Serie zu PP machte und dort auch eine Antwort liefert, die da lautet „von Hand“.
Ist nicht das gelbe vom Ei, aber das ich nur 2 ETFs habe konnte ich das gut von Hand machen.
Hier der Link auf den Artikel : https://der-finanzfisch.de/klassifizierung-von-etfs-in-portfolio-performance/

Hallo,

ich hab vor gut zwei Wochen auf Github einen Feature Request zum Thema Automatische ETF-Klassifizierung platziert - dabei gehts um die automatische Ermittlung der Länder/Währungs/Sektorenverteilung eines ETF mittels Download der Inventarliste, die vom jeweiligen Emittenten zur Verfügung gestellt wird.

Im Issue findet ihr auch Beispieldiagramme/PP-Dateien die ich als proof-of-concept mit einem Python-Skript generiert habe (PP würde sowas wohl später in Java erledigen).

Leider hab ich keinerlei Feedback auf meinen Vorschlag bekommen. Daher meine Frage: ist die automatische ETF-Klassifizierung für Euch ein Thema? Oder könntet ihr auch gut ohne diese Funktion auskommen?

10 Likes

Hallo!

Ich persönlich hätte sehr grosses Interesse an dieser Funktion… ich bin 1000% begeistert von Portfolio Performance, und verbringe viel Zeit damit die Klassifizierungen und Holdings meiner ETFs manuell zu pflegen. Ich bin auch am überlegen wie man das automatisieren könnte, und würde auch gerne meine (allerdings sehr begenzten) technischen Kenntnisse, und vor allem Zeit und Aufwand, einbringen um so etwas umzusetzen.

@f_bu kann ich Dein Skript testen bzw. ausprobieren?

Schönen Gruss!

1 Like

@BlueSardine: hab das Skript hier veröffentlicht - https://github.com/fbuchinger/etf-classification-pp

Du brauchst Python 3 zum Ausführen.

1 Like

Moin!

Vielen Dank für die Mühe! Die Idee ist super und ein derartiges Feature würde sehr viel Fummelarbeit automatisieren bzw. mit wenigen Klicks eine weitaus bessere Depotübersicht generieren. Daher wäre die Integration in PP in meinen Augen eine große Bereicherung für sicherlich viele Nutzerinnen und Nutzer.

Kurze Rückmeldung zum Test: Als Python-Halb-Anfänger hab ich das jetzige Skript nach etwas Herumprobieren zum Laufen bekommen - allerdings mit teilweisem Erfolg. Bei den Beispieldateien hat es teilweise funktioniert (d.h. es wurden nur einige ETFs klassifiziert), bei meiner Portfolio-Datei (teilweise mit denselben ETFs) war leider keine Klassifizierung erfolgreich (obwohl das Skript erfolgreich durchgelaufen ist).

@f_bu, bevor ich mich im Code auf die Suche begebe: Ist das ein known issue oder mache nur ich vielleicht etwas falsch?

Viele Grüße und ein frohes Neues!
Timm

Hi Timm,

mein Python-Skript ist als Proof-of-Concept gedacht und funktioniert derzeit nur mit iShares ETFs. Hast du bei deinen eigenen ETFs die URL zur Holdings CSV Datei eingetragen wie unter https://github.com/fbuchinger/etf-classification-pp#how-it-works beschrieben?

Florian Bosdorff hat meine Idee weiterentwickelt und ein Go-Programm geschrieben, das die Onvista-API zum Laden der ETF-Klassifzierungen verwendet. Vorteil: sollte für alle in Deutschland gelisteten ETFs funktionieren: https://gitlab.com/bosi/depot-composition.

2 Likes

Moin,

ja, habe ich so umgesetzt, später habe ich (um Fehler auszuschließen) die Links aus deiner Beispieldatei kopiert. Aber vielleicht hab ich trotzdem was übersehen.

Einerlei - danke für den Link! Für mein Depot hab ich gestern schon Branchen und Regionen manuell eingetragen. Das hat mich eine Nacht gekostet und in der Überzeugung bestärkt, dass man diese Daten idealerweise via portfolio-report.net importieren (und updaten) können sollte :wink:

Viele Grüße!
Timm

Ich wäre dafür offen. Wenn jemand die Daten per API hochladen kann, können sie so allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

3 Likes

Aktuell gibt es ein offenes issue bezüglich automatischer auslese von asset allocation auf github


ich würde dies seeeehr gerne implementiert sehen, weiß aber nicht ob dies die entwickler bereits gesehen haben?
Die person die das Ticket geöffnet hat, hat auch bereits ein wenig an der umsetzung gearbeitet.
Dies wäre dann zumindestens schonmal eine lösung für etfs.
bei normalen aktien wird man ebstimmt auch etwas hinbekommen können :slight_smile:

@Thomas danke fürs verschieben, hatte das hier nicht gefunden.
Hat sich den schon jemand Gedanken gemacht an welcher stelle die Informationen importiert werden sollen? (wenn es ins PP integriert wird?)
ich denke am besten wäre ein Import Button oder eine listen Auswahl(onvsita, ishares, csv, manuell,…). ich stelle mir das so ähnlich wie bei den historischen Kursen vor. Also, dass man auswählt was man möchte und man die Infos gescrappt bekommt.
Wenn die Wertanlage ein ETF ist, könnte hier ein Kästchen auftauchen für ein „automatisches aktualisieren“ zb jeden monat und daneben ein Button für eine force aktualisierung.
Wenn es eine aktie ist (weiß nicht ob man das so einfach unterscheiden kann) sollte das kästchen nicht angezeigt werden da sich die branche vermutlich nicht ändern…

Hi Xyz00777,

eine sehr interessante Sache hast Du hier aufgezeigt. Gibt es dazu denn schon irgendwelche News? Nachdem ich mir eine N8 um die Ohren geschlagen habe und meine ETFs auf die Länder/Regionen aufgedröselt habe, hatte ich rund 800 Klicks mehr auf der linken Maustaste :wink:

Vor allem wüsste ich aktuell auch nicht, ob man sich irgendwo autom. benachrichtigen lassen kann, wenn sich dort in der Zusammenstellung etwas ändert…?! (Angenommen es wird halbjährlich rebalanct, da hab ich viel zu tun.).

Ich denke speziell bei ETFs würde es richtig viel Arbeit abnehmen.

Vielen Dank, Franz

Hi
das wurde bereits (nicht so wie ich es geschrieben habe) teilweise integriert in der Version 0.50.0

schau da mal nach das macht es schon einfacher aber ist noch ausbaufähig
ich persönlich habe nichts gemacht, weil meine Programmierfähigkeiten nicht wirklich gut sind und ich beim code von PP nicht durchblicke