Benutzerdefinierten gewichtete Indize

[ProgFriese]

(Wie) kann man einen definierten Mix aus mehreren Wertpapieren verfolgen?

Ich möchte einen “privaten” Index erstellen, oder ein “virtuelles Wertpapier” welcher aus Anteilen aus bekannten Wertpapieren besteht. Das würde so aussehen, dass ich z.B. Wertpapiere A, B und C in PP eintrage und online Kursdaten abrufen lasse. Mein privates Wertpapier sieht dann z.B. so aus: ZZ = 20% ist A + 50% ist B + 30% ist C (% beziehen sich auf die Stückzahlen) ==== Wie kann ich das in PP einrichten und darstellen bitte? Portfolio Performance Version: 0.71.2 (Oktober 2024) Platfo…

Zusammengesetzte Benchmarks

Hallo zusammen, aktuell kann im Chart ja nur eine Datenreihe als Benchmark für das gesammte Portfolio gewählt werden. Da aber in einem Portfolio ja verschiedene Anlageklassen in unterschiedlicher Gewichtung vorhanden sein sollten, müsste sich der jeweilige Benchmark aus unterschiedlich gewichteten Benchmark-Werten zusammen setzen. Hier ein mögliches Beispiel: 28 % MSCI World 12 % MSCI Emerging Markets 10 % Barclays Global Aggregate Corporate 50 % Euro Tagesgeld (Eonia) Könnte die Möglich…

Synthetische Benchmarks

Der Wunsch, die eigene Performance mit der selbst gewählter Benchmarks zu vergleichen, existiert schon länger. Als Anwender von PP nutze ich dafür ein bestehendes Feature, das ich gerne vorstellen möchte. Angenommen das Portfolio besteht aus vier Werten: Aktien-Welt, Aktien-Welt-SmCap, Renten-€A, Renten-€B die jeweils genau 25% (und damit jeweils 500€) im Depot ausmachen. Nun lege ich eine neuen Klassifikation IZF Berechnung an und darin drei Ebenen: “Aktien”, “Renten” und “Catch-All”. Anschl…