Dieses Video zeigt es genau: Portfolio Performance Tutorial #6 | Rebalancing für Einzelwerte einfach erklärt - YouTube
Der YTer arbeitet um das Problem herum… auch hier im Forum wird dieser Workaround diskutiert aber die Lösung ist es so zu lösen wie eben die Erwartungshaltung ist.
5 Titel mit einer Gewichtung von jeweils 100% Teilen sich die Kategorie entsprechend auf.
Ich habe gestern noch versucht nachzuvollziehen, was da zurzeit gerechnet wird - ich bin nicht draufgekommen.
Ich habe aber keine Zeit und keine Lust, ein 10-Minuten-Video anzuschauen, das vielleicht irgendein Problem zeigt. 
Bitte eine klare Beschreibung in Text.
Das Video verlinkt exakt auf die Stelle, an der das Problem zu sehen und erklärt wird.
Wenn sich beim Rebalancing mehrere Titel in einer Kategorie befinden, jeder Titel eine Gewichtung von 100 hat, stimmt der Wert der beim Rebalancing als Zukauf oder Verkauf angegeben ist nicht.
OK, dass da eine Position verlinkt ist, hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Habe jetzt ab 3:45 eine halbe Minute gesehen und verstehe immer noch nicht, was das Problem ist (oder sein soll).
Im Video sieht man es ja gut. Er muss für jeden Einzeltitle eine eigene Kategorie anlegen weil sonst die Gewichtung nicht stimmt.
Beispiel: (Die Zahl hinter der Bezeichnung ist immer die Gewichtung)
Funktioniert nicht:
KategorieA 50
KategorieA1 20
Einzeltitle 100 - Rebalancingwert = irgendwas
KategorieA2 80
KategorieB 50
Funktioniert:
KategorieA 50
KategorieA1 20
Kategorie_f_Einzeltitle 100
Einzeltitle 100 - Rebalancingwert = stimmt
KategorieA2 80
KategorieB 50
Ohne die zusätzliche “Spezialkategorie” stimmer der Rebalancingwert bzw. die Stück nicht.
KA was da als Basis herangezogen wird…
Ich sehe in meinen Klassifikationen die zum Rebalancing notwendigen Spalten wie Aufteilung, Soll-Wert, Delta, etc. gar nicht und kann sie auch nicht einblenden. Siehe Screenshot.
Ich verwende die aktuelle Version unter macOS.
Du musst oben rechts bei den kleinen Icons (das kleine mit den zwei Pfeilen) noch in die Rebalancing Ansicht wechseln.
Da hätte ich etwas genauer hinsehen sollen …
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Ich weiß was Du meinst. Ich habe am Anfang auch etwas dumm geschaut. Das Ganze macht dann Sinn, wenn Du z.B. ein Wertpapier (MSCI World) in einer Asset Allocation nach Regionen zuordnen möchtest. Wenn Du dann den 100% Wert änderst kannst du die fehlenden Prozente für das gleiche Wertpapier einer oder mehrere Regionen zuordnen. Gleiches für Branchen oder was auch immer du da auswerten möchtest. Für Aktien macht das keinen Sinn, daher die Kategorie davor mit der Gewichtung.
Je nach Klassifizierung kann es schon sinnvoll sein, z.B. könnte man ein Unternehmen mehreren Branchen zuordnen wollen.
Wichtig ist hierbei, das “Konto” nicht direkt unter “Test” hängt, sondern noch eine Kategorie zwischen Test und Konto vorhanden ist.
Ohne diese Kategorie funktioniert es bei mir nicht.
Wer kann mir die Rebalancing-Werte erklären?
Um den Aktienanteil auf 36% zu senken, müsste man Aktien im Wert 2.428.393,35 verkaufen.
PP schlägt aber vor, die 4 Aktien jeweils im Wert von 3.848,48 zu verkaufen. Das macht für mich keinen Sinn. Was rechnet er da? Der Betrag pro Aktie bleibt auch gleich, wenn ich bei einigen Aktien das Verwendungshäckchen wegnehme.
Der Zukaufswert bei den ETF’s stimmt wieder (2.438.393,35)
Sind vielleicht Filter aktiv (Trichter-Symbol rechts oben)? Vom Filter ausgeblendete Wertpapiere werden in die Berechnung einbezogen, allerdings sollte sich der Rebalance-Wert pro Aktie dann bei Abwahl des Verwendung-Hakens auch leicht ändern.
Kunststück, deine definierte Gewichtung je Aktie liegt bei 100%.
Das hat damit nichts zu tun. Dass die Papiere nun einmal zu 100% Aktien sind und nicht anteilig noch Anleihen o.ä., ist ja nun richtig.
Ich vermute eher einen numerischen Überlauf irgendwo im Rebalancer.
Chirlu:
was kann man gegen einen numerischen Überlauf tun?
Melita:
Wenn der Filter nicht berücksichtigt wird, dann kann man den Rebalancer für einzelne Depots/Konten gar nicht verwenden. Das würde ja auch bedeuten, dass man nicht auf aktive Aktien oder Aktien<>0 selektieren kann. dann würde der Rebalancer ja immer auf alle angelegte Aktien verteilen.
Ist das so gewollt?
Habe es mal mit kleineren Zahlenwerten probiert; ändert leider nichts, wie man oben sieht.
Hier nochmal das Bild, wenn ich einen Wert (Palo Alto) aus der Berechnung raus nehme. Rebalancing-Werte bleiben gleich
Also ist ein Filter aktiv? Dann ist es wohl kein Fehler, sondern der Betrag wird einfach auf nicht angezeigte Wertpapiere (insgesamt 632) verteilt.
Nur auf die, bei denen der Haken gesetzt ist, dass sie berücksichtigt werden sollen.
